Сравнение TMO с DE
TMO (Thermo Fisher Scientific Inc.) and DE (Deere & Company) are both stocks. TMO operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while DE operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, TMO returned 12.54%/yr vs 23.07%/yr for DE. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMO и DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMO показывает доходность -18.92%, что значительно ниже, чем у DE с доходностью 24.40%. За последние 10 лет акции TMO уступали акциям DE по среднегодовой доходности: 12.54% против 23.07% соответственно.
TMO
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 7.07%
- С начала года
- -18.92%
- 6 месяцев
- -17.84%
- 1 год
- 16.84%
- 3 года*
- -3.43%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- 12.54%
DE
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 24.40%
- 6 месяцев
- 19.88%
- 1 год
- 14.81%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- 23.07%
Сравнение доходности по годам TMO и DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | -18.92% | 11.78% | -1.72% | -3.36% | -17.29% | 43.54% | 43.72% | 45.55% | 18.21% | 35.03% |
DE Deere & Company | 24.40% | 11.39% | 7.56% | -5.48% | 26.59% | 28.86% | 57.96% | 18.30% | -2.90% | 54.83% |
Correlation
The correlation between TMO and DE is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 1987 г. | 0.31 |
The correlation between TMO and DE shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TMO:
$18.22
DE:
$17.76
TMO:
25.76
DE:
32.52
TMO:
3.91
DE:
3.40
TMO:
$45.20B
DE:
$46.01B
TMO:
$17.81B
DE:
$16.40B
TMO:
$11.16B
DE:
$11.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMO vs. DE — Ранг доходности на риск
TMO
DE
Сравнение TMO c DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) и Deere & Company (DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMO | DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.11 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 0.67 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | 1.38 | -0.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMO и DE
Максимальная просадка TMO за все время составила -71.16%, примерно равная максимальной просадке DE в -73.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMO и DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMO | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.16% | -73.27% | +2.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.38% | -19.90% | -11.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.28% | -21.59% | -15.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.95% | -33.81% | -7.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.95% | -37.91% | -3.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.80% | -12.58% | -16.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.11% | -18.61% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.43% | 9.58% | +4.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMO и DE
Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) и Deere & Company (DE) имеют волатильность 10.57% и 10.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMO | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.57% | 10.51% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.27% | 24.42% | -2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.48% | 30.03% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.20% | 29.39% | -2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.38% | 30.40% | -4.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMO и DE
Дивидендная доходность TMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности DE в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE Deere & Company | 1.12% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% |
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.28% | 0.30% | 0.30% | 0.26% | 0.22% | 0.16% | 0.19% | 0.23% | 0.30% | 0.32% | 0.43% | 0.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TMO и DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Thermo Fisher Scientific Inc. и Deere & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TMO и DE
TMO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.48B при выручке в 11.01B, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.
DE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила о валовой прибыли в 3.33B при выручке в 9.61B, что соответствует валовой рентабельности в 34.7%.
TMO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.86B при выручке в 11.01B, что соответствует операционной рентабельности 16.9%.
DE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила об операционной прибыли в 1.56B при выручке в 9.61B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
TMO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.65B при выручке в 11.01B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
DE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила о чистой прибыли в 656.00M при выручке в 9.61B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
TMO and DE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMO has higher volatility (10.57%) compared to DE (10.51%). In terms of maximum drawdown, TMO dropped -71.16% vs DE's -73.27%.
DE currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMO и DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор