Сравнение TMO с CM
TMO (Thermo Fisher Scientific Inc.) and CM (Canadian Imperial Bank of Commerce) are both stocks. TMO operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while CM operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, TMO returned 12.54%/yr vs 17.46%/yr for CM. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMO и CM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMO показывает доходность -18.92%, что значительно ниже, чем у CM с доходностью 26.25%. За последние 10 лет акции TMO уступали акциям CM по среднегодовой доходности: 12.54% против 17.46% соответственно.
TMO
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 7.07%
- С начала года
- -18.92%
- 6 месяцев
- -17.84%
- 1 год
- 16.84%
- 3 года*
- -3.43%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- 12.54%
CM
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 26.25%
- 6 месяцев
- 24.24%
- 1 год
- 72.55%
- 3 года*
- 45.12%
- 5 лет*
- 19.94%
- 10 лет*
- 17.46%
Сравнение доходности по годам TMO и CM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | -18.92% | 11.78% | -1.72% | -3.36% | -17.29% | 43.54% | 43.72% | 45.55% | 18.21% | 35.03% |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 26.25% | 49.02% | 37.83% | 27.23% | -25.71% | 42.29% | 9.25% | 19.22% | -19.75% | 26.58% |
Correlation
The correlation between TMO and CM is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 1997 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
TMO:
$175.06B
CM:
$77.15B
TMO:
$18.22
CM:
CA$12.14
TMO:
25.76
CM:
13.06
TMO:
3.91
CM:
2.07
TMO:
3.37
CM:
1.85
TMO:
$45.20B
CM:
CA$61.84B
TMO:
$17.81B
CM:
CA$28.74B
TMO:
$11.16B
CM:
CA$13.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMO vs. CM — Ранг доходности на риск
TMO
CM
Сравнение TMO c CM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMO | CM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.64 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 6.72 | -6.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | 26.46 | -25.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMO и CM
Максимальная просадка TMO за все время составила -71.16%, примерно равная максимальной просадке CM в -71.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMO и CM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMO | CM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.16% | -71.70% | +0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.38% | -10.79% | -20.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.28% | -19.47% | -17.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.95% | -40.61% | -0.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.95% | -47.82% | +6.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.80% | -2.00% | -26.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.11% | -14.65% | -3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.43% | 2.73% | +11.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMO и CM
Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) имеет более высокую волатильность в 10.57% по сравнению с Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что TMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMO | CM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.57% | 7.83% | +2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.27% | 15.94% | +6.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.48% | 18.95% | +12.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.20% | 21.42% | +5.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.38% | 22.61% | +3.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMO и CM
Дивидендная доходность TMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности CM в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.61% | 3.17% | 4.21% | 5.88% | 7.77% | 4.08% | 5.06% | 6.47% | 5.48% | 5.28% | 5.93% | 6.71% |
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.28% | 0.30% | 0.30% | 0.26% | 0.22% | 0.16% | 0.19% | 0.23% | 0.30% | 0.32% | 0.43% | 0.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TMO и CM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Thermo Fisher Scientific Inc. и Canadian Imperial Bank of Commerce. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TMO и CM
TMO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.48B при выручке в 11.01B, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.
CM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.22B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
TMO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.86B при выручке в 11.01B, что соответствует операционной рентабельности 16.9%.
CM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.22B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
TMO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.65B при выручке в 11.01B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
CM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.22B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
Часто задаваемые вопросы
TMO and CM have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMO has higher volatility (10.57%) compared to CM (7.83%). In terms of maximum drawdown, TMO dropped -71.16% vs CM's -71.70%.
CM currently has the higher Sharpe Ratio (3.82 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMO и CM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор