PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMMAX с WFSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMMAX с WFSPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).

TMMAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности TMMAX и WFSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMMAX и WFSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMMAX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund		0.99%11.03%17.07%7.32%-3.11%24.10%1.32%24.00%-2.84%15.19%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		-4.63%17.83%24.94%26.25%-18.14%28.63%18.43%31.45%-4.83%21.27%

Доходность по периодам

С начала года, TMMAX показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции TMMAX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 9.63% против 13.92% соответственно.

TMMAX

1 день
1.06%
1 месяц
-4.39%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.58%
1 год
7.04%
3 года*
11.85%
5 лет*
9.91%
10 лет*
9.63%

WFSPX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.47%
1 год
16.96%
3 года*
18.15%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund

iShares S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с TMMAX:
TMMAX с SPYTMMAX с ACIIXTMMAX с RIDAXTMMAX с TWEIXTMMAX с ACTIXTMMAX с ASFYXTMMAX с HDCTX
Часто сравнивают с WFSPX:
WFSPX с JLGMXWFSPX с VOOWFSPX с FSPGXWFSPX с FXAIXWFSPX с BRMKXWFSPX с IVVWFSPX с APGYX

Сравнение комиссий TMMAX и WFSPX

TMMAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.

TMMAX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

TMMAX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMMAX
Ранг доходности на риск TMMAX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMMAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMMAX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMMAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMMAX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMMAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMMAX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMMAXWFSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.96

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

1.47

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.22

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

1.49

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.40

7.15

-2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMMAX vs. WFSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMMAX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа WFSPX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMMAX и WFSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMMAXWFSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.96

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.70

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.78

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.13

+0.40

Корреляция

Корреляция между TMMAX и WFSPX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMMAX и WFSPX

Дивидендная доходность TMMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.94%, что больше доходности WFSPX в 1.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMMAX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund		24.94%25.19%23.39%15.23%6.54%4.73%2.15%3.67%4.91%4.10%4.17%5.57%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		1.54%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%

Просадки

Сравнение просадок TMMAX и WFSPX

Максимальная просадка TMMAX за все время составила -41.50%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMMAX и WFSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

TMMAXWFSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.50%

-58.21%

+16.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-12.11%

+3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.00%

-24.51%

+1.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

-33.74%

+0.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.93%

-6.51%

-3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-12.84%

+7.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.53%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности TMMAX и WFSPX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX) составляет 2.82%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что TMMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMMAXWFSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

5.17%

-2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.89%

9.44%

-3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

18.21%

-6.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

16.88%

+2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

18.00%

-0.19%