Сравнение TMMAX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
TMMAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности TMMAX и VTMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMMAX и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMMAX SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund | 0.99% | 11.03% | 17.07% | 7.32% | -3.11% | 24.10% | 1.32% | 24.00% | -2.84% | 15.19% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -2.15% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, TMMAX показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции TMMAX превзошли акции VTMFX по среднегодовой доходности: 9.63% против 7.97% соответственно.
TMMAX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 7.04%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 9.63%
VTMFX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMMAX и VTMFX
TMMAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.
Доходность на риск
TMMAX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
TMMAX
VTMFX
Сравнение TMMAX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMMAX | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.34 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 1.94 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.29 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 1.73 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 8.12 | -3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMMAX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.34 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.73 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.88 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.82 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между TMMAX и VTMFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMMAX и VTMFX
Дивидендная доходность TMMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.94%, что больше доходности VTMFX в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMMAX SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund | 24.94% | 25.19% | 23.39% | 15.23% | 6.54% | 4.73% | 2.15% | 3.67% | 4.91% | 4.10% | 4.17% | 5.57% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.28% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок TMMAX и VTMFX
Максимальная просадка TMMAX за все время составила -41.50%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMMAX и VTMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMMAX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.50% | -28.49% | -13.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.75% | -6.82% | -1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.00% | -17.40% | -5.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.41% | -21.87% | -11.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.93% | -4.00% | -5.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.55% | -3.57% | -1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 1.45% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMMAX и VTMFX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) имеют волатильность 2.82% и 2.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMMAX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 2.86% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.89% | 4.82% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.88% | 8.55% | +3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.09% | 8.51% | +10.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.81% | 9.10% | +8.71% |