PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMMAX с AUXFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMMAX с AUXFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX) и Auxier Focus Fund (AUXFX).

TMMAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. AUXFX управляется Auxier Funds. Фонд был запущен 9 июл. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности TMMAX и AUXFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMMAX и AUXFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMMAX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund		0.99%11.03%17.07%7.32%-3.11%24.10%1.32%24.00%-2.84%15.19%
AUXFX
Auxier Focus Fund		1.73%15.23%11.31%9.76%-4.52%20.03%6.04%20.20%-4.13%17.75%

Доходность по периодам

С начала года, TMMAX показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у AUXFX с доходностью 1.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TMMAX имеют среднегодовую доходность 9.63%, а акции AUXFX немного отстают с 9.60%.

TMMAX

1 день
1.06%
1 месяц
-4.39%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.58%
1 год
7.04%
3 года*
11.85%
5 лет*
9.91%
10 лет*
9.63%

AUXFX

1 день
1.45%
1 месяц
-3.79%
С начала года
1.73%
6 месяцев
3.90%
1 год
12.14%
3 года*
12.45%
5 лет*
8.60%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund

Auxier Focus Fund

Часто сравнивают с TMMAX:
TMMAX с SPYTMMAX с ACIIXTMMAX с RIDAXTMMAX с TWEIXTMMAX с ACTIXTMMAX с HDCTXTMMAX с ASFYX
Часто сравнивают с AUXFX:
AUXFX с FFTYAUXFX с QRVLXAUXFX с AVLVXAUXFX с VALAXAUXFX с FDETXAUXFX с VWNAXAUXFX с DRIPX

Сравнение комиссий TMMAX и AUXFX

TMMAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии AUXFX в 0.92%.

TMMAX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund
AUXFX
Auxier Focus Fund

Доходность на риск

TMMAX vs. AUXFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMMAX
Ранг доходности на риск TMMAX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMMAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMMAX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMMAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMMAX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMMAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
AUXFX
Ранг доходности на риск AUXFX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUXFX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUXFX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUXFX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUXFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUXFX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMMAX c AUXFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMMAXAUXFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.00

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

1.45

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.21

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

1.62

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.40

6.96

-2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMMAX vs. AUXFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMMAX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа AUXFX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMMAX и AUXFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMMAXAUXFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.00

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.71

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.63

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.57

-0.04

Корреляция

Корреляция между TMMAX и AUXFX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMMAX и AUXFX

Дивидендная доходность TMMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.94%, что больше доходности AUXFX в 2.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMMAX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund		24.94%25.19%23.39%15.23%6.54%4.73%2.15%3.67%4.91%4.10%4.17%5.57%
AUXFX
Auxier Focus Fund		2.79%2.84%3.41%4.38%3.02%2.49%2.36%6.03%6.82%5.52%2.77%5.76%

Просадки

Сравнение просадок TMMAX и AUXFX

Максимальная просадка TMMAX за все время составила -41.50%, примерно равная максимальной просадке AUXFX в -39.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMMAX и AUXFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TMMAXAUXFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.50%

-39.82%

-1.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-8.19%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.00%

-15.73%

-7.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

-33.69%

+0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.93%

-3.90%

-6.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-4.44%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.90%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TMMAX и AUXFX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX) составляет 2.82%, в то время как у Auxier Focus Fund (AUXFX) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что TMMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMMAXAUXFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

3.37%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.89%

6.55%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

12.14%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

12.22%

+6.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

15.20%

+2.61%