PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMMAX с VIVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMMAX с VIVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX).

TMMAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. VIVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности TMMAX и VIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMMAX и VIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMMAX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund		0.99%11.03%17.07%7.32%-3.11%24.10%1.32%24.00%-2.84%15.19%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		3.31%15.30%15.99%9.23%-2.05%26.50%2.30%25.83%-5.44%17.14%

Доходность по периодам

С начала года, TMMAX показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у VIVIX с доходностью 3.31%. За последние 10 лет акции TMMAX уступали акциям VIVIX по среднегодовой доходности: 9.63% против 11.80% соответственно.

TMMAX

1 день
1.06%
1 месяц
-4.39%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.58%
1 год
7.04%
3 года*
11.85%
5 лет*
9.91%
10 лет*
9.63%

VIVIX

1 день
1.65%
1 месяц
-4.61%
С начала года
3.31%
6 месяцев
6.13%
1 год
16.30%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.86%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund

Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с TMMAX:
TMMAX с SPYTMMAX с ACIIXTMMAX с RIDAXTMMAX с ACTIXTMMAX с TWEIXTMMAX с ASFYXTMMAX с HDCTX
Часто сравнивают с VIVIX:
VIVIX с VIGIXVIVIX с VIIIXVIVIX с VFTNXVIVIX с OIEJXVIVIX с SPYVIVIX с VMCPXVIVIX с VIPIX

Сравнение комиссий TMMAX и VIVIX

TMMAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VIVIX в 0.04%.

TMMAX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

TMMAX vs. VIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMMAX
Ранг доходности на риск TMMAX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMMAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMMAX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMMAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMMAX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMMAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VIVIX
Ранг доходности на риск VIVIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIVIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMMAX c VIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMMAXVIVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.09

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

1.56

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

1.53

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.40

6.90

-2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMMAX vs. VIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMMAX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа VIVIX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMMAX и VIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMMAXVIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.09

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.78

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.71

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.40

+0.14

Корреляция

Корреляция между TMMAX и VIVIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMMAX и VIVIX

Дивидендная доходность TMMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.94%, что больше доходности VIVIX в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMMAX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund		24.94%25.19%23.39%15.23%6.54%4.73%2.15%3.67%4.91%4.10%4.17%5.57%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		2.02%2.04%2.31%2.46%2.52%2.15%2.55%2.50%2.73%2.30%2.46%2.61%

Просадки

Сравнение просадок TMMAX и VIVIX

Максимальная просадка TMMAX за все время составила -41.50%, что меньше максимальной просадки VIVIX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMMAX и VIVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TMMAXVIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.50%

-59.30%

+17.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-11.29%

+2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.00%

-17.12%

-5.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

-36.80%

+3.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.93%

-4.82%

-5.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-9.31%

+3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.50%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности TMMAX и VIVIX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX) составляет 2.82%, в то время как у Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что TMMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMMAXVIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

3.80%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.89%

7.69%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

14.88%

-3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

13.92%

+5.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

16.74%

+1.07%