PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMMAX с ASFYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMMAX с ASFYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX).

TMMAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. ASFYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности TMMAX и ASFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMMAX и ASFYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMMAX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund		0.99%11.03%17.07%7.32%-3.11%24.10%1.32%24.00%-2.84%15.19%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		6.72%-9.67%-3.22%-10.33%35.67%3.52%13.59%8.99%-12.59%6.78%

Доходность по периодам

С начала года, TMMAX показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у ASFYX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции TMMAX превзошли акции ASFYX по среднегодовой доходности: 9.63% против 1.88% соответственно.

TMMAX

1 день
1.06%
1 месяц
-4.39%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.58%
1 год
7.04%
3 года*
11.85%
5 лет*
9.91%
10 лет*
9.63%

ASFYX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.84%
С начала года
6.72%
6 месяцев
10.49%
1 год
3.28%
3 года*
-2.85%
5 лет*
2.28%
10 лет*
1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

Часто сравнивают с TMMAX:
TMMAX с SPYTMMAX с ACIIXTMMAX с RIDAXTMMAX с TWEIXTMMAX с ACTIXTMMAX с HDCTXTMMAX с AUXFX
Часто сравнивают с ASFYX:
ASFYX с DBMFASFYX с AMFAXASFYX с ABYIXASFYX с MFTNXASFYX с FNCMXASFYX с JEPIASFYX с DBC

Сравнение комиссий TMMAX и ASFYX

TMMAX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии ASFYX в 1.47%.

ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
TMMAX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund

Доходность на риск

TMMAX vs. ASFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMMAX
Ранг доходности на риск TMMAX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMMAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMMAX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMMAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMMAX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMMAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
ASFYX
Ранг доходности на риск ASFYX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASFYX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASFYX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASFYX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASFYX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASFYX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMMAX c ASFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMMAXASFYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.27

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

0.42

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.06

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

0.18

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.40

0.29

+4.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMMAX vs. ASFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMMAX на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа ASFYX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMMAX и ASFYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMMAXASFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.27

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.17

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.15

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.31

+0.22

Корреляция

Корреляция между TMMAX и ASFYX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMMAX и ASFYX

Дивидендная доходность TMMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.94%, что больше доходности ASFYX в 1.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMMAX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund		24.94%25.19%23.39%15.23%6.54%4.73%2.15%3.67%4.91%4.10%4.17%5.57%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		1.42%1.52%1.46%0.99%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%

Просадки

Сравнение просадок TMMAX и ASFYX

Максимальная просадка TMMAX за все время составила -41.50%, что больше максимальной просадки ASFYX в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMMAX и ASFYX.

Загрузка...

Показатели просадок

TMMAXASFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.50%

-36.43%

-5.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-13.51%

+4.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.00%

-36.43%

+13.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

-36.43%

+3.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.93%

-24.28%

+14.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-13.10%

+7.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

8.26%

-6.41%

Волатильность

Сравнение волатильности TMMAX и ASFYX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX) составляет 2.82%, в то время как у AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что TMMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMMAXASFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

3.82%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.89%

10.00%

-4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

13.00%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

13.67%

+5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

12.68%

+5.13%