PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMLCX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMLCX с VTMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Tax Managed Large Cap Fund (TMLCX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).

TMLCX управляется BlackRock. Фонд был запущен 5 мар. 1998 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности TMLCX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Tax Managed Large Cap Fund (TMLCX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMLCX и VTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMLCX
SEI Institutional Managed Trust Tax Managed Large Cap Fund		-2.58%16.92%14.52%17.40%-13.36%28.49%12.19%28.39%-6.25%21.17%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		-2.15%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%

Доходность по периодам

С начала года, TMLCX показывает доходность -2.58%, что значительно ниже, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции TMLCX превзошли акции VTMFX по среднегодовой доходности: 11.78% против 7.97% соответственно.

TMLCX

1 день
2.51%
1 месяц
-5.23%
С начала года
-2.58%
6 месяцев
-0.41%
1 год
15.70%
3 года*
13.87%
5 лет*
9.21%
10 лет*
11.78%

VTMFX

1 день
1.46%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-0.34%
1 год
10.95%
3 года*
10.43%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Tax Managed Large Cap Fund

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с TMLCX:
TMLCX с SPYTMLCX с SCHGTMLCX с SSEYXTMLCX с ASFYXTMLCX с BDJTMLCX с FLCPXTMLCX с SVPFX
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VWINXVTMFX с VWENXVTMFX с VBIAXVTMFX с VASGXVTMFX с VOOVTMFX с USBLX

Сравнение комиссий TMLCX и VTMFX

TMLCX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.

TMLCX
SEI Institutional Managed Trust Tax Managed Large Cap Fund
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Доходность на риск

TMLCX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMLCX
Ранг доходности на риск TMLCX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMLCX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMLCX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMLCX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMLCX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMLCX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMLCX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Tax Managed Large Cap Fund (TMLCX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMLCXVTMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.34

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.94

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.29

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.73

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.82

8.12

-1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMLCX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMLCX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMFX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMLCX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMLCXVTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.34

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.73

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.88

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.82

-0.45

Корреляция

Корреляция между TMLCX и VTMFX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMLCX и VTMFX

Дивидендная доходность TMLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности VTMFX в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMLCX
SEI Institutional Managed Trust Tax Managed Large Cap Fund		1.58%1.54%8.85%5.10%6.70%4.90%2.40%8.58%1.81%1.92%0.86%0.79%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.28%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Просадки

Сравнение просадок TMLCX и VTMFX

Максимальная просадка TMLCX за все время составила -56.64%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMLCX и VTMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TMLCXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.64%

-28.49%

-28.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.52%

-6.82%

-4.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.05%

-17.40%

-5.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.87%

-21.87%

-13.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-4.00%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.76%

-3.57%

-8.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

1.45%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности TMLCX и VTMFX

SEI Institutional Managed Trust Tax Managed Large Cap Fund (TMLCX) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что TMLCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMLCXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

2.86%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

4.82%

+3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.15%

8.55%

+7.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

8.51%

+7.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

9.10%

+8.91%