SEI Institutional Managed Trust Tax Managed Large Cap Fund (TMLCX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в SEI Institutional Managed Trust Tax Managed Large Cap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

SEI Institutional Managed Trust Tax Managed Large Cap Fund (TMLCX) показал доход в -4.96% с начала года и 13.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TMLCX составила 11.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 4 мар. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.5 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении TMLCX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.2%.

SEI Institutional Managed Trust Tax Managed Large Cap Fund: годовая альфа составляет 0.63%, бета — 0.99, а R² — 0.94 относительно S&P 500 Index с 05.03.1998.

• При бете 0.99 и R² 0.94 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия TMLCX составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

TMLCX имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SEI Institutional Managed Trust Tax Managed Large Cap Fund (TMLCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность SEI Institutional Managed Trust Tax Managed Large Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.63 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SEI Institutional Managed Trust Tax Managed Large Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

SEI Institutional Managed Trust Tax Managed Large Cap Fund показал максимальную просадку в 56.64%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 962 торговые сессии.

Текущая просадка SEI Institutional Managed Trust Tax Managed Large Cap Fund составляет 8.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.