- ISIN
- US7839255715
- CUSIP
- 783925571
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 5 мар. 1998 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TMLCX
SEI Institutional Managed Trust Tax Managed Large Cap Fund (TMLCX) прибавил 8.3% с начала года. Текущая цена акции TMLCX — $44. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TMLCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,624.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SEI Institutional Managed Trust Tax Managed Large Cap Fund (TMLCX) показал доход в 8.34% с начала года и 22.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TMLCX составила 12.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
SEI Institutional Managed Trust Tax Managed Large Cap Fund
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 2.61%
- С начала года
- 8.34%
- 6 месяцев
- 8.75%
- 1 год
- 22.92%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 10.19%
- 10 лет*
- 12.80%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность TMLCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 мар. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.2 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении TMLCX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.09% | 0.82% | -5.34% | 8.21% | 2.96% | -0.18% | 8.34% | ||||||
| 2025 | 3.65% | -0.87% | -4.32% | -1.53% | 5.68% | 4.13% | 1.60% | 2.86% | 2.55% | 0.50% | 1.68% | 0.23% | 16.92% |
| 2024 | 1.04% | 3.51% | 4.39% | -4.91% | 3.57% | 1.86% | 2.66% | 1.73% | 1.39% | -2.00% | 5.22% | -4.23% | 14.52% |
| 2023 | 5.19% | -3.16% | 1.83% | 1.72% | -2.46% | 6.90% | 2.82% | -2.16% | -4.50% | -2.01% | 8.44% | 4.53% | 17.40% |
| 2022 | -4.46% | -2.80% | 1.98% | -6.13% | 0.98% | -8.84% | 7.78% | -3.64% | -8.89% | 10.51% | 6.27% | -4.72% | -13.36% |
| 2021 | -1.19% | 4.15% | 5.43% | 4.85% | 1.78% | 0.97% | 2.14% | 2.56% | -4.80% | 6.16% | -1.64% | 5.54% | 28.49% |
Метрики бенчмарка
SEI Institutional Managed Trust Tax Managed Large Cap Fund has an annualized alpha of 0.49%, beta of 0.99, and R2 of 0.94 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 05, 1998.
- With beta of 0.99 and R2 of 0.94, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.49%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.94
- Участие в росте
- 101.87%
- Участие в снижении
- 100.35%
Комиссия
Комиссия TMLCX составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TMLCX имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SEI Institutional Managed Trust Tax Managed Large Cap Fund (TMLCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TMLCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 2.98 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.73 | 13.78 | -1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SEI Institutional Managed Trust Tax Managed Large Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.63 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.63 | $0.63 | $3.13 | $1.71 | $2.02 | $1.81 | $0.73 | $2.37 | $0.42 | $0.49 | $0.18 | $0.16 |
Дивидендный доход | 1.43% | 1.54% | 8.85% | 5.10% | 6.70% | 4.90% | 2.40% | 8.58% | 1.81% | 1.92% | 0.86% | 0.79% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SEI Institutional Managed Trust Tax Managed Large Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.42 | $0.63 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $2.92 | $3.13 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $1.48 | $1.71 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $1.77 | $2.02 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $1.61 | $1.81 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SEI Institutional Managed Trust Tax Managed Large Cap Fund показал максимальную просадку в 56.64%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 962 торговые сессии.
Текущая просадка SEI Institutional Managed Trust Tax Managed Large Cap Fund составляет 0.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -56.64%март 2009 г. | 1y 5mo | 3y 10mo | 5y 2moокт. 2007 г. - янв. 2013 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -50.80%окт. 2002 г. | 2y 1mo | 4y 3mo | 6y 4moсент. 2000 г. - янв. 2007 г. |
Обвал COVID2020 | -34.87%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 13d | 6mo 15dфевр. 2020 г. - сент. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -23.05%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -22.58%окт. 1998 г. | 2mo 20d | 2mo 14d | 5mo 4dиюль 1998 г. - дек. 1998 г. |
Показатели просадок
| TMLCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.64% | -56.78% | +0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | -9.10% | +0.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.75% | -18.90% | -1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.05% | -25.43% | +2.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.87% | -33.92% | -0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -0.33% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.69% | -10.72% | -0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 1.97% | -0.17% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TMLCX
Добавьте SEI Institutional Managed Trust Tax Managed Large Cap Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TMLCX