PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMLCX с SSEYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMLCX с SSEYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Tax Managed Large Cap Fund (TMLCX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX).

TMLCX управляется BlackRock. Фонд был запущен 5 мар. 1998 г.. SSEYX управляется State Street. Фонд был запущен 11 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности TMLCX и SSEYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Tax Managed Large Cap Fund (TMLCX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMLCX и SSEYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMLCX
SEI Institutional Managed Trust Tax Managed Large Cap Fund		-2.58%16.92%14.52%17.40%-13.36%28.49%12.19%28.39%-6.25%21.17%
SSEYX
State Street Equity 500 Index II Portfolio		-4.34%17.52%25.01%26.29%-18.18%28.58%18.28%31.42%-4.54%21.72%

Доходность по периодам

С начала года, TMLCX показывает доходность -2.58%, что значительно выше, чем у SSEYX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции TMLCX уступали акциям SSEYX по среднегодовой доходности: 11.78% против 13.99% соответственно.

TMLCX

1 день
2.51%
1 месяц
-5.23%
С начала года
-2.58%
6 месяцев
-0.41%
1 год
15.70%
3 года*
13.87%
5 лет*
9.21%
10 лет*
11.78%

SSEYX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.39%
1 год
17.01%
3 года*
18.20%
5 лет*
11.70%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Tax Managed Large Cap Fund

State Street Equity 500 Index II Portfolio

Часто сравнивают с TMLCX:
TMLCX с SPYTMLCX с SCHGTMLCX с ASFYXTMLCX с BDJTMLCX с FLCPXTMLCX с SVPFXTMLCX с FEQHX
Часто сравнивают с SSEYX:
SSEYX с VOOSSEYX с SVSPXSSEYX с SPYSSEYX с MXVIXSSEYX с RWMGXSSEYX с SWPPXSSEYX с VTI

Сравнение комиссий TMLCX и SSEYX

TMLCX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SSEYX в 0.02%.

TMLCX
SEI Institutional Managed Trust Tax Managed Large Cap Fund
SSEYX
State Street Equity 500 Index II Portfolio

Доходность на риск

TMLCX vs. SSEYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMLCX
Ранг доходности на риск TMLCX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMLCX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMLCX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMLCX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMLCX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMLCX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SSEYX
Ранг доходности на риск SSEYX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSEYX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSEYX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSEYX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSEYX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSEYX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMLCX c SSEYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Tax Managed Large Cap Fund (TMLCX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMLCXSSEYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.96

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.47

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.50

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.82

7.19

-0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMLCX vs. SSEYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMLCX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSEYX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMLCX и SSEYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMLCXSSEYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.96

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.70

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.78

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.72

-0.35

Корреляция

Корреляция между TMLCX и SSEYX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMLCX и SSEYX

Дивидендная доходность TMLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности SSEYX в 1.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMLCX
SEI Institutional Managed Trust Tax Managed Large Cap Fund		1.58%1.54%8.85%5.10%6.70%4.90%2.40%8.58%1.81%1.92%0.86%0.79%
SSEYX
State Street Equity 500 Index II Portfolio		1.45%1.38%1.93%1.46%1.57%2.48%3.63%2.36%5.91%5.37%2.29%3.47%

Просадки

Сравнение просадок TMLCX и SSEYX

Максимальная просадка TMLCX за все время составила -56.64%, что больше максимальной просадки SSEYX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMLCX и SSEYX.

Загрузка...

Показатели просадок

TMLCXSSEYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.64%

-33.75%

-22.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.52%

-12.10%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.05%

-24.52%

+1.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.87%

-33.75%

-1.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-6.22%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.76%

-4.14%

-7.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.52%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TMLCX и SSEYX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Tax Managed Large Cap Fund (TMLCX) составляет 4.63%, в то время как у State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что TMLCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSEYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMLCXSSEYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

5.34%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

9.51%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.15%

18.29%

-2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

16.92%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

18.05%

-0.04%