PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMLCX с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMLCX с SCHG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TMLCX (SEI Institutional Managed Trust Tax Managed Large Cap Fund) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both funds - TMLCX is a Large Cap Blend Equities fund managed by BlackRock, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Over the past 10 years, TMLCX returned 12.80%/yr vs 18.74%/yr for SCHG. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TMLCX charges 0.89%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности TMLCX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Tax Managed Large Cap Fund (TMLCX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMLCX показывает доходность 8.34%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 6.78%. За последние 10 лет акции TMLCX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 12.80% против 18.74% соответственно.

TMLCX

1 день
-0.50%
1 месяц
2.61%
С начала года
8.34%
6 месяцев
8.75%
1 год
22.92%
3 года*
17.30%
5 лет*
10.19%
10 лет*
12.80%

SCHG

1 день
0.35%
1 месяц
4.73%
С начала года
6.78%
6 месяцев
6.01%
1 год
24.63%
3 года*
25.14%
5 лет*
15.67%
10 лет*
18.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMLCX и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMLCX
SEI Institutional Managed Trust Tax Managed Large Cap Fund		8.34%16.92%14.52%17.40%-13.36%28.49%12.19%28.39%-6.25%21.17%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		6.78%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Correlation

The correlation between TMLCX and SCHG is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2009 г.

0.89

The correlation between TMLCX and SCHG shifts across timeframes, from 0.78 (3 years) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Tax Managed Large Cap Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с TMLCX:
TMLCX с SPYTMLCX с SSEYXTMLCX с NWAUXTMLCX с VTCLXTMLCX с FSKAXTMLCX с ASFYXTMLCX с FEQHX
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

TMLCX vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMLCX
Ранг доходности на риск TMLCX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMLCX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMLCX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMLCX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMLCX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMLCX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMLCX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Tax Managed Large Cap Fund (TMLCX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMLCXSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.60

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
2.18

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.28

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

1.51

+1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.73

5.04

+7.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMLCX vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMLCX на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMLCX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMLCXSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

1.60

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.71

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.87

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.85

-0.46

Просадки

Сравнение просадок TMLCX и SCHG

Максимальная просадка TMLCX за все время составила -56.64%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMLCX и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMLCXSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.64%

-34.59%

-22.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-16.41%

+8.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.75%

-23.39%

+2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.05%

-34.59%

+11.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.87%

-34.59%

-0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-1.44%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.69%

-5.20%

-6.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

4.90%

-3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности TMLCX и SCHG

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Tax Managed Large Cap Fund (TMLCX) составляет 2.65%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что TMLCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMLCXSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

3.61%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

11.62%

-3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.54%

15.49%

-4.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.41%

22.26%

-5.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

21.55%

-3.55%

Сравнение комиссий TMLCX и SCHG

TMLCX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMLCX и SCHG

Дивидендная доходность TMLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности SCHG в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.36%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%
TMLCX
SEI Institutional Managed Trust Tax Managed Large Cap Fund		1.43%1.54%8.85%5.10%6.70%4.90%2.40%8.58%1.81%1.92%0.86%0.79%

Часто задаваемые вопросы

TMLCX and SCHG have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHG has higher volatility (3.61%) compared to TMLCX (2.65%). In terms of maximum drawdown, TMLCX dropped -56.64% vs SCHG's -34.59%.

TMLCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMLCX и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор