PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMLCX с FEQHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMLCX с FEQHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TMLCX (SEI Institutional Managed Trust Tax Managed Large Cap Fund) and FEQHX (Fidelity Hedged Equity Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 3 years, TMLCX returned 17.30%/yr vs 17.55%/yr for FEQHX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. TMLCX charges 0.89%/yr vs 0.55%/yr for FEQHX.

Доходность

Сравнение доходности TMLCX и FEQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Tax Managed Large Cap Fund (TMLCX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMLCX показывает доходность 8.34%, что значительно ниже, чем у FEQHX с доходностью 9.27%.

TMLCX

1 день
-0.50%
1 месяц
2.61%
С начала года
8.34%
6 месяцев
8.75%
1 год
22.92%
3 года*
17.30%
5 лет*
10.19%
10 лет*
12.80%

FEQHX

1 день
-0.67%
1 месяц
3.76%
С начала года
9.27%
6 месяцев
8.72%
1 год
21.47%
3 года*
17.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMLCX и FEQHX

2026 (YTD)2025202420232022
TMLCX
SEI Institutional Managed Trust Tax Managed Large Cap Fund		8.34%16.92%14.52%17.40%0.26%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		9.27%13.61%19.46%17.65%-4.85%

Correlation

The correlation between TMLCX and FEQHX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2022 г.

0.91

The correlation between TMLCX and FEQHX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Tax Managed Large Cap Fund

Fidelity Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с TMLCX:
TMLCX с SPYTMLCX с SCHGTMLCX с SSEYXTMLCX с NWAUXTMLCX с VTCLXTMLCX с FSKAXTMLCX с ASFYX
Часто сравнивают с FEQHX:
FEQHX с BDMAXFEQHX с JDIEXFEQHX с INGIXFEQHX с BFSAXFEQHX с AGRDXFEQHX с VOOFEQHX с VDIGX

Доходность на риск

TMLCX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMLCX
Ранг доходности на риск TMLCX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMLCX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMLCX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMLCX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMLCX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMLCX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FEQHX
Ранг доходности на риск FEQHX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQHX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQHX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQHX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQHX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQHX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMLCX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Tax Managed Large Cap Fund (TMLCX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMLCXFEQHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.35

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
3.33

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.42

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

2.91

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.73

11.62

+1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMLCX vs. FEQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMLCX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEQHX равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMLCX и FEQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMLCXFEQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.35

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.30

-0.92

Просадки

Сравнение просадок TMLCX и FEQHX

Максимальная просадка TMLCX за все время составила -56.64%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMLCX и FEQHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMLCXFEQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.64%

-10.42%

-46.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-7.40%

-0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.75%

-10.42%

-10.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.67%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.69%

-2.22%

-9.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.85%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TMLCX и FEQHX

SEI Institutional Managed Trust Tax Managed Large Cap Fund (TMLCX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) имеют волатильность 2.65% и 2.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMLCXFEQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

2.76%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

6.65%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.54%

9.18%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.41%

11.24%

+5.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

11.24%

+6.76%

Сравнение комиссий TMLCX и FEQHX

TMLCX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FEQHX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMLCX и FEQHX

Дивидендная доходность TMLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности FEQHX в 0.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		0.51%0.43%0.61%0.77%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMLCX
SEI Institutional Managed Trust Tax Managed Large Cap Fund		1.43%1.54%8.85%5.10%6.70%4.90%2.40%8.58%1.81%1.92%0.86%0.79%

Часто задаваемые вопросы

TMLCX and FEQHX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEQHX has higher volatility (2.76%) compared to TMLCX (2.65%). In terms of maximum drawdown, TMLCX dropped -56.64% vs FEQHX's -10.42%.

FEQHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMLCX и FEQHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор