Сравнение TMLCX с FASGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Tax Managed Large Cap Fund (TMLCX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).
TMLCX управляется BlackRock. Фонд был запущен 5 мар. 1998 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности TMLCX и FASGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMLCX и FASGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMLCX SEI Institutional Managed Trust Tax Managed Large Cap Fund | -2.58% | 16.92% | 14.52% | 17.40% | -13.36% | 28.49% | 12.19% | 28.39% | -6.25% | 21.17% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | -0.70% | 18.23% | 10.81% | 16.45% | -16.83% | 13.98% | 17.19% | 22.81% | -7.65% | 17.34% |
Доходность по периодам
С начала года, TMLCX показывает доходность -2.58%, что значительно ниже, чем у FASGX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции TMLCX превзошли акции FASGX по среднегодовой доходности: 11.78% против 8.96% соответственно.
TMLCX
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- -2.58%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 15.70%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 11.78%
FASGX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMLCX и FASGX
TMLCX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FASGX в 0.67%.
Доходность на риск
TMLCX vs. FASGX — Ранг доходности на риск
TMLCX
FASGX
Сравнение TMLCX c FASGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Tax Managed Large Cap Fund (TMLCX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMLCX | FASGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.41 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 2.01 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.30 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.00 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.82 | 8.74 | -1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMLCX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.41 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.55 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.71 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.60 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между TMLCX и FASGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMLCX и FASGX
Дивидендная доходность TMLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности FASGX в 7.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMLCX SEI Institutional Managed Trust Tax Managed Large Cap Fund | 1.58% | 1.54% | 8.85% | 5.10% | 6.70% | 4.90% | 2.40% | 8.58% | 1.81% | 1.92% | 0.86% | 0.79% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | 7.39% | 7.33% | 4.60% | 1.72% | 6.69% | 2.73% | 2.20% | 5.19% | 6.31% | 2.75% | 0.20% | 5.58% |
Просадки
Сравнение просадок TMLCX и FASGX
Максимальная просадка TMLCX за все время составила -56.64%, что больше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMLCX и FASGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMLCX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.64% | -47.35% | -9.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.52% | -9.07% | -2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.05% | -23.54% | +0.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.87% | -27.20% | -7.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -5.77% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.76% | -6.74% | -5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 2.07% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMLCX и FASGX
Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Tax Managed Large Cap Fund (TMLCX) составляет 4.63%, в то время как у Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что TMLCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMLCX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | 5.30% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.22% | 8.12% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.15% | 13.00% | +3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.44% | 12.18% | +4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.01% | 12.58% | +5.43% |