PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMHC с NVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TMHC с NVO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TMHC (Taylor Morrison Home Corporation) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. TMHC operates in Residential Construction (Consumer Cyclical), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, TMHC returned 17.21%/yr vs 7.56%/yr for NVO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TMHC и NVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) и Novo Nordisk A/S (NVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMHC показывает доходность 22.13%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -10.74%. За последние 10 лет акции TMHC превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 17.21% против 7.56% соответственно.

TMHC

1 день
-0.01%
1 месяц
31.23%
С начала года
22.13%
6 месяцев
14.86%
1 год
23.90%
3 года*
15.27%
5 лет*
20.87%
10 лет*
17.21%

NVO

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-10.74%
6 месяцев
-9.50%
1 год
-42.47%
3 года*
-15.59%
5 лет*
2.92%
10 лет*
7.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMHC и NVO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMHC
Taylor Morrison Home Corporation		22.13%-3.82%14.73%75.78%-13.19%36.30%17.34%37.48%-35.02%27.05%
NVO
Novo Nordisk A/S		-10.74%-39.22%-15.93%54.84%22.66%63.52%23.33%28.70%-12.98%52.92%

Correlation

The correlation between TMHC and NVO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2013 г.

0.22

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TMHC:

$7.01B

NVO:

$195.21B

EPS

TMHC:

$6.75

NVO:

DKK 27.42

Коэффициент P/E

TMHC:

10.65

NVO:

10.34

Коэффициент PEG

TMHC:

0.66

NVO:

0.44

Коэффициент P/S

TMHC:

0.94

NVO:

3.85

Коэффициент P/B

TMHC:

1.12

NVO:

6.21

Общая выручка (12 мес.)

TMHC:

$7.61B

NVO:

DKK 327.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

TMHC:

$1.71B

NVO:

DKK 268.30B

EBITDA (12 мес.)

TMHC:

$1.00B

NVO:

DKK 181.54B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Taylor Morrison Home Corporation

Novo Nordisk A/S

Часто сравнивают с TMHC:
TMHC с KBHTMHC с MHOTMHC с ZGTMHC с CAAPTMHC с RLTMHC с COSTTMHC с SPY
Часто сравнивают с NVO:
NVO с LLYNVO с NOV.DENVO с NVSNVO с MRKNVO с XLVNVO с AZNNVO с LLY.DE

Доходность на риск

TMHC vs. NVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMHC
Ранг доходности на риск TMHC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMHC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMHC: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMHC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMHC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMHC: 5959
Ранг коэф-та Мартина
NVO
Ранг доходности на риск NVO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVO: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMHC c NVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMHCNVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
-0.84

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
-1.05

+2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.85

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

-0.80

+1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.66

-1.18

+2.84

TMHC vs. NVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMHC на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа NVO равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMHC и NVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMHC и NVO

Максимальная просадка TMHC за все время составила -75.18%, примерно равная максимальной просадке NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMHC и NVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMHCNVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.18%

-74.70%

-0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.80%

-54.34%

+30.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.90%

-74.70%

+46.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.84%

-74.70%

+33.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.18%

-74.70%

-0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-68.11%

+64.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.26%

-17.79%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.79%

37.62%

-24.83%

Волатильность

Сравнение волатильности TMHC и NVO

Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) имеет более высокую волатильность в 21.03% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 10.68%. Это указывает на то, что TMHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMHCNVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.03%

10.68%

+10.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.55%

38.04%

-8.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.09%

51.88%

-12.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.83%

38.33%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.77%

32.56%

+12.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMHC и NVO

TMHC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVO
Novo Nordisk A/S		4.11%3.31%1.68%1.00%1.20%1.35%1.87%2.14%1.45%1.52%2.87%0.92%
TMHC
Taylor Morrison Home Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TMHC и NVO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taylor Morrison Home Corporation и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
1.39B
96.82B
(TMHC) Общая выручка
(NVO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TMHC значения в USD, NVO значения в DKK

Сравнение рентабельности TMHC и NVO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Taylor Morrison Home Corporation и Novo Nordisk A/S.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
21.0%
86.0%
Активы портфеля
TMHC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taylor Morrison Home Corporation сообщила о валовой прибыли в 290.64M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.

NVO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.

TMHC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taylor Morrison Home Corporation сообщила об операционной прибыли в 141.79M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности 10.2%.

NVO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.

TMHC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taylor Morrison Home Corporation сообщила о чистой прибыли в 100.43M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.

NVO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.

Часто задаваемые вопросы

TMHC and NVO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMHC has higher volatility (21.03%) compared to NVO (10.68%). In terms of maximum drawdown, TMHC dropped -75.18% vs NVO's -74.70%.

TMHC currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMHC и NVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор