Сравнение TMH с CARZ
TMH (Toyota Motor Corporation ADRhedged) and CARZ (First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund) are both Consumer Discretionary Equities funds - TMH tracks the Toyota Motor Corporation Local Shares Total Return while CARZ tracks the NASDAQ OMX Global Automobile (TR). Both are passively managed. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. TMH charges 0.19%/yr vs 0.70%/yr for CARZ.
Доходность
Сравнение доходности TMH и CARZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TMH
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CARZ
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 13.96%
- С начала года
- 55.03%
- 6 месяцев
- 57.92%
- 1 год
- 110.10%
- 3 года*
- 33.87%
- 5 лет*
- 15.95%
- 10 лет*
- 16.21%
Сравнение доходности по годам TMH и CARZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TMH Toyota Motor Corporation ADRhedged | -5.82% |
CARZ First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund | 1.21% |
Correlation
The correlation between TMH and CARZ is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMH vs. CARZ — Ранг доходности на риск
TMH
CARZ
Сравнение TMH c CARZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toyota Motor Corporation ADRhedged (TMH) и First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMH | CARZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.28 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -5.34 | 0.45 | -5.79 |
Просадки
Сравнение просадок TMH и CARZ
Максимальная просадка TMH за все время составила -5.82%, что меньше максимальной просадки CARZ в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMH и CARZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMH | CARZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.82% | -51.20% | +45.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.44% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -1.94% | -3.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -12.89% | +8.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMH и CARZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMH | CARZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.92% | 25.86% | -5.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.92% | 28.11% | -8.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.92% | 26.27% | -6.35% |
Сравнение комиссий TMH и CARZ
TMH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CARZ в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMH и CARZ
TMH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CARZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARZ First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund | 1.38% | 2.13% | 1.17% | 1.40% | 1.59% | 2.25% | 0.63% | 3.23% | 2.85% | 2.11% | 2.47% | 1.64% |
TMH Toyota Motor Corporation ADRhedged | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMH and CARZ have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.70% for CARZ.
CARZ has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.00% for TMH.
TMH tracks Toyota Motor Corporation Local Shares Total Return, while CARZ tracks NASDAQ OMX Global Automobile (TR). They also come from different issuers: ADRhedged and First Trust. Their fees differ too: 0.19% for TMH and 0.70% for CARZ.
Подберите оптимальное распределение для TMH и CARZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор