Сравнение TMH с CARZ
TMH (Toyota Motor Corporation ADRhedged) and CARZ (First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund) are both Consumer Discretionary Equities funds - TMH tracks the Toyota Motor Corporation Local Shares Total Return while CARZ tracks the NASDAQ OMX Global Automobile (TR). Both are passively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. TMH charges 0.19%/yr vs 0.70%/yr for CARZ.
Доходность
Сравнение доходности TMH и CARZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TMH
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 2.35%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CARZ
- 1 день
- -3.33%
- 1 месяц
- -10.33%
- 6 месяцев
- 23.69%
- С начала года
- 33.71%
- 1 год
- 65.95%
- 3 года*
- 22.91%
- 5 лет*
- 14.19%
- 10 лет*
- 14.56%
Сравнение доходности по годам TMH и CARZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TMH Toyota Motor Corporation ADRhedged | -2.25% |
CARZ First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund | -12.06% |
Correlation
The correlation between TMH and CARZ is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMH vs. CARZ — Ранг доходности на риск
TMH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CARZ
Сравнение TMH c CARZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toyota Motor Corporation ADRhedged (TMH) и First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMH | CARZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.30 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.24 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMH и CARZ
Максимальная просадка TMH за все время составила -10.32%, что меньше максимальной просадки CARZ в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMH и CARZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMH | CARZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.32% | -51.20% | +40.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.78% | -15.43% | +12.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -12.86% | +6.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMH и CARZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMH | CARZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.94% | 30.83% | -4.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.94% | 29.13% | -3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.94% | 26.65% | -0.71% |
Сравнение комиссий TMH и CARZ
TMH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CARZ в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMH и CARZ
Дивидендная доходность TMH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности CARZ в 1.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARZ First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund | 1.31% | 2.13% | 1.17% | 1.40% | 1.59% | 2.25% | 0.63% | 3.23% | 2.85% | 2.11% | 2.47% | 1.64% |
TMH Toyota Motor Corporation ADRhedged | 4.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMH and CARZ have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.70% for CARZ.
TMH has the higher dividend yield at 4.87%, compared with 1.31% for CARZ.
TMH tracks Toyota Motor Corporation Local Shares Total Return, while CARZ tracks NASDAQ OMX Global Automobile (TR). They also come from different issuers: ADRhedged and First Trust. Their fees differ too: 0.19% for TMH and 0.70% for CARZ.
Подберите оптимальное распределение для TMH и CARZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор