PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFX с SFYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMFX с SFYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Motley Fool Next Index ETF (TMFX) и SoFi Next 500 ETF (SFYX).

TMFX и SFYX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMFX - это пассивный фонд от Motley Fool, который отслеживает доходность Motley Fool Next Index. Фонд был запущен 29 дек. 2021 г.. SFYX - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность Solactive SoFi US Next 500 Growth Index. Фонд был запущен 11 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TMFX и SFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Next Index ETF (TMFX) и SoFi Next 500 ETF (SFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMFX и SFYX

2026 (YTD)2025202420232022
TMFX
Motley Fool Next Index ETF		-7.21%10.41%16.04%17.95%-28.16%
SFYX
SoFi Next 500 ETF		5.66%14.25%14.45%17.70%-22.88%

Доходность по периодам

TMFX

1 день
0.12%
1 месяц
-7.53%
С начала года
-7.21%
6 месяцев
-7.49%
1 год
8.98%
3 года*
9.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

SFYX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Next Index ETF

SoFi Next 500 ETF

Часто сравнивают с TMFX:
TMFX с TMFCTMFX с JSMLTMFX с QQQTMFX с VOOTMFX с SPYTMFX с BRK-BTMFX с VB
Часто сравнивают с SFYX:
SFYX с SFYSFYX с FXAIXSFYX с SCHGSFYX с SFYFSFYX с SCHDSFYX с VOOSFYX с VO

Сравнение комиссий TMFX и SFYX

TMFX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SFYX в 0.00%.

TMFX
Motley Fool Next Index ETF
SFYX
SoFi Next 500 ETF

Доходность на риск

TMFX vs. SFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFX
Ранг доходности на риск TMFX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SFYX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFX c SFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Next Index ETF (TMFX) и SoFi Next 500 ETF (SFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFXSFYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.23

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFX vs. SFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFXSFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

—

—

Корреляция

Корреляция между TMFX и SFYX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFX и SFYX

Дивидендная доходность TMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности SFYX в 1.36%

TTM2025202420232022202120202019
TMFX
Motley Fool Next Index ETF		0.05%0.05%0.06%0.16%0.22%0.00%0.00%0.00%
SFYX
SoFi Next 500 ETF		1.36%1.44%1.25%1.51%1.56%0.90%1.16%1.02%

Просадки

Сравнение просадок TMFX и SFYX

Загрузка...

Показатели просадок

TMFXSFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.30%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.01%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.74%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TMFX и SFYX

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMFXSFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.11%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.62%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.62%

—

—