PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFX с SFYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFX с SFYX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMFX (Motley Fool Next Index ETF) and SFYX (SoFi Next 500 ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - TMFX tracks the Motley Fool Next Index while SFYX tracks the Solactive SoFi US Next 500 Growth Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TMFX charges 0.50%/yr vs 0.00%/yr for SFYX.

Доходность

Сравнение доходности TMFX и SFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Next Index ETF (TMFX) и SoFi Next 500 ETF (SFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

TMFX

1 день
-0.92%
1 месяц
5.95%
С начала года
4.09%
6 месяцев
4.52%
1 год
12.73%
3 года*
13.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

SFYX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFX и SFYX

2026 (YTD)2025202420232022
TMFX
Motley Fool Next Index ETF		4.09%10.41%16.04%17.95%-28.16%
SFYX
SoFi Next 500 ETF		5.66%14.25%14.45%17.70%-22.88%

Correlation

The correlation between TMFX and SFYX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2022 г.

0.88

The correlation between TMFX and SFYX shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TMFX и SFYX

Секторы
TMFX
SFYX

Технологии

28.8%
16.9%

Здравоохранение

17.6%
12.1%

Потребительский циклический сектор

16.9%
9.9%

Промышленность

14.1%
20.5%

Финансовые услуги

10.5%
15.9%

Коммуникационные услуги

5.6%
4.5%

Потребительский защитный сектор

2.7%
3.0%

Недвижимость

2.1%
6.4%

Сырьевые материалы

1.6%
3.2%

Энергетика

0.0%
4.5%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Технологии

TMFX
28.8%
SFYX
16.9%

Здравоохранение

TMFX
17.6%
SFYX
12.1%

Потребительский циклический сектор

TMFX
16.9%
SFYX
9.9%

Промышленность

TMFX
14.1%
SFYX
20.5%

Финансовые услуги

TMFX
10.5%
SFYX
15.9%

Коммуникационные услуги

TMFX
5.6%
SFYX
4.5%

Потребительский защитный сектор

TMFX
2.7%
SFYX
3.0%

Недвижимость

TMFX
2.1%
SFYX
6.4%

Сырьевые материалы

TMFX
1.6%
SFYX
3.2%

Энергетика

TMFX
0.0%
SFYX
4.5%

Коммунальные услуги

TMFX

-

SFYX
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Next Index ETF

SoFi Next 500 ETF

Часто сравнивают с TMFX:
TMFX с TMFCTMFX с QQQTMFX с JSMLTMFX с VOOTMFX с BRK-BTMFX с VBTMFX с SPY
Часто сравнивают с SFYX:
SFYX с SFYSFYX с FXAIXSFYX с SCHGSFYX с SFYFSFYX с SCHDSFYX с VOOSFYX с VO

Доходность на риск

TMFX vs. SFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFX
Ранг доходности на риск TMFX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SFYX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFX c SFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Next Index ETF (TMFX) и SoFi Next 500 ETF (SFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFXSFYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.93

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFX vs. SFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFXSFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

—

—

Просадки

Сравнение просадок TMFX и SFYX

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFXSFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.30%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.95%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.38%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TMFX и SFYX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFXSFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.39%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.39%

—

—

Сравнение комиссий TMFX и SFYX

TMFX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SFYX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFX и SFYX

Дивидендная доходность TMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности SFYX в 1.36%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
SFYX
SoFi Next 500 ETF		1.36%1.44%1.25%1.51%1.56%0.90%1.16%1.02%
TMFX
Motley Fool Next Index ETF		0.05%0.05%0.06%0.16%0.22%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMFX and SFYX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SFYX is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SFYX is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.50% for TMFX.

SFYX has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.05% for TMFX.

TMFX tracks Motley Fool Next Index, while SFYX tracks Solactive SoFi US Next 500 Growth Index. They also come from different issuers: Motley Fool and Toroso Investments. Their fees differ too: 0.50% for TMFX and 0.00% for SFYX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFX и SFYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор