PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFX с IWR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFX с IWR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMFX (Motley Fool Next Index ETF) and IWR (iShares Russell Midcap ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - TMFX tracks the Motley Fool Next Index while IWR tracks the Russell Midcap Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TMFX returned 13.61%/yr vs 17.25%/yr for IWR. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. TMFX charges 0.50%/yr vs 0.19%/yr for IWR.

Доходность

Сравнение доходности TMFX и IWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Next Index ETF (TMFX) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFX показывает доходность 4.09%, что значительно ниже, чем у IWR с доходностью 12.43%.

TMFX

1 день
-0.92%
1 месяц
5.95%
С начала года
4.09%
6 месяцев
4.52%
1 год
12.73%
3 года*
13.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

IWR

1 день
-0.26%
1 месяц
3.79%
С начала года
12.43%
6 месяцев
12.21%
1 год
21.66%
3 года*
17.25%
5 лет*
8.00%
10 лет*
11.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFX и IWR

2026 (YTD)2025202420232022
TMFX
Motley Fool Next Index ETF		4.09%10.41%16.04%17.95%-28.16%
IWR
iShares Russell Midcap ETF		12.43%10.37%15.21%17.05%-17.48%

Correlation

The correlation between TMFX and IWR is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2022 г.

0.92

The correlation between TMFX and IWR has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMFX и IWR

Секторы
TMFX
IWR

Технологии

28.8%
17.2%

Здравоохранение

17.6%
8.7%

Потребительский циклический сектор

16.9%
11.2%

Промышленность

14.1%
18.4%

Финансовые услуги

10.5%
12.5%

Коммуникационные услуги

5.6%
3.4%

Потребительский защитный сектор

2.7%
4.1%

Недвижимость

2.1%
7.0%

Сырьевые материалы

1.6%
4.3%

Энергетика

0.0%
7.2%

Коммунальные услуги

-

6.1%

Технологии

TMFX
28.8%
IWR
17.2%

Здравоохранение

TMFX
17.6%
IWR
8.7%

Потребительский циклический сектор

TMFX
16.9%
IWR
11.2%

Промышленность

TMFX
14.1%
IWR
18.4%

Финансовые услуги

TMFX
10.5%
IWR
12.5%

Коммуникационные услуги

TMFX
5.6%
IWR
3.4%

Потребительский защитный сектор

TMFX
2.7%
IWR
4.1%

Недвижимость

TMFX
2.1%
IWR
7.0%

Сырьевые материалы

TMFX
1.6%
IWR
4.3%

Энергетика

TMFX
0.0%
IWR
7.2%

Коммунальные услуги

TMFX

-

IWR
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Next Index ETF

iShares Russell Midcap ETF

Часто сравнивают с TMFX:
TMFX с TMFCTMFX с QQQTMFX с JSMLTMFX с VOOTMFX с BRK-BTMFX с VBTMFX с VGT
Часто сравнивают с IWR:
IWR с VOIWR с IWDIWR с SPMDIWR с IWNIWR с SCHMIWR с VXFIWR с REGL

Доходность на риск

TMFX vs. IWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFX
Ранг доходности на риск TMFX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
IWR
Ранг доходности на риск IWR: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWR: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWR: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWR: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFX c IWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Next Index ETF (TMFX) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFXIWRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
1.63

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
2.35

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.28

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

2.66

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.93

10.28

-7.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFX vs. IWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа IWR равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFX и IWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFXIWRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.63

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.49

-0.37

Просадки

Сравнение просадок TMFX и IWR

Максимальная просадка TMFX за все время составила -34.30%, что меньше максимальной просадки IWR в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFX и IWR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFXIWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.30%

-58.78%

+24.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.95%

-8.17%

-5.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.05%

-21.09%

-2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-0.26%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.38%

-7.80%

-6.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

2.11%

+2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFX и IWR

Motley Fool Next Index ETF (TMFX) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с iShares Russell Midcap ETF (IWR) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что TMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFXIWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

3.26%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

9.84%

+2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

13.39%

+3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.39%

18.23%

+5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.39%

19.36%

+4.03%

Сравнение комиссий TMFX и IWR

TMFX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IWR в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFX и IWR

Дивидендная доходность TMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности IWR в 1.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWR
iShares Russell Midcap ETF		1.15%1.29%1.27%1.43%1.59%1.04%1.28%1.43%1.98%1.52%1.72%1.59%
TMFX
Motley Fool Next Index ETF		0.05%0.05%0.06%0.16%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMFX and IWR have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMFX has higher volatility (4.11%) compared to IWR (3.26%). In terms of maximum drawdown, TMFX dropped -34.30% vs IWR's -58.78%.

On 3-year performance, IWR leads with 17.25% vs 13.61% for TMFX. On fees, IWR is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IWR has been the lower-risk option at 3.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IWR has performed better with a 17.25% return vs 13.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWR is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for TMFX.

IWR has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.05% for TMFX.

TMFX tracks Motley Fool Next Index, while IWR tracks Russell Midcap Index. They also come from different issuers: Motley Fool and iShares. Their fees differ too: 0.50% for TMFX and 0.19% for IWR.

IWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFX и IWR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор