Сравнение TMFX с IPO
TMFX (Motley Fool Next Index ETF) and IPO (Renaissance IPO ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - TMFX tracks the Motley Fool Next Index while IPO tracks the Renaissance IPO Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TMFX returned 12.37%/yr vs 22.83%/yr for IPO. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. TMFX charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for IPO.
Доходность
Сравнение доходности TMFX и IPO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMFX показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у IPO с доходностью 25.24%.
TMFX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- 10.28%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IPO
- 1 день
- -3.12%
- 1 месяц
- 7.67%
- С начала года
- 25.24%
- 6 месяцев
- 22.03%
- 1 год
- 32.81%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- -2.68%
- 10 лет*
- 12.04%
Сравнение доходности по годам TMFX и IPO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TMFX Motley Fool Next Index ETF | 1.68% | 10.41% | 16.04% | 17.95% | -28.16% | -0.65% |
IPO Renaissance IPO ETF | 25.24% | 5.45% | 15.68% | 52.55% | -57.26% | -1.25% |
Correlation
The correlation between TMFX and IPO is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2021 г. | 0.86 |
The correlation between TMFX and IPO shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMFX vs. IPO — Ранг доходности на риск
TMFX
IPO
Сравнение TMFX c IPO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Next Index ETF (TMFX) и Renaissance IPO ETF (IPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMFX | IPO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.19 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 1.26 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.34 | 2.81 | -0.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMFX и IPO
Максимальная просадка TMFX за все время составила -34.72%, что меньше максимальной просадки IPO в -68.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFX и IPO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMFX | IPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.72% | -68.76% | +34.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.95% | -26.24% | +12.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.05% | -32.04% | +7.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.06% | -24.33% | +20.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.57% | -22.93% | +8.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | 11.72% | -7.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMFX и IPO
Текущая волатильность для Motley Fool Next Index ETF (TMFX) составляет 5.40%, в то время как у Renaissance IPO ETF (IPO) волатильность равна 11.32%. Это указывает на то, что TMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMFX | IPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 11.32% | -5.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.80% | 23.79% | -10.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.13% | 30.30% | -13.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.33% | 36.08% | -12.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.33% | 31.61% | -8.28% |
Сравнение комиссий TMFX и IPO
TMFX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии IPO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMFX и IPO
Дивидендная доходность TMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности IPO в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPO Renaissance IPO ETF | 0.42% | 0.66% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.26% | 0.49% | 0.43% | 0.40% | 0.11% |
TMFX Motley Fool Next Index ETF | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.16% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMFX and IPO have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IPO has higher volatility (11.32%) compared to TMFX (5.40%). In terms of maximum drawdown, TMFX dropped -34.72% vs IPO's -68.76%.
On 3-year performance, IPO leads with 22.83% vs 12.37% for TMFX. On fees, TMFX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TMFX has been the lower-risk option at 5.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IPO has performed better with a 22.83% return vs 12.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TMFX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for IPO.
IPO has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.05% for TMFX.
TMFX tracks Motley Fool Next Index, while IPO tracks Renaissance IPO Index. They also come from different issuers: Motley Fool and Renaissance Capital. Their fees differ too: 0.50% for TMFX and 0.60% for IPO.
IPO currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMFX и IPO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор