PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TMFX с IJK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFX с IJK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TMFX (Motley Fool Next Index ETF) and IJK (iShares S&P MidCap 400 Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - TMFX tracks the Motley Fool Next Index while IJK tracks the S&P MidCap 400 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TMFX returned 12.07%/yr vs 14.55%/yr for IJK. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TMFX charges 0.50%/yr vs 0.17%/yr for IJK.

Доходность

Сравнение доходности TMFX и IJK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Next Index ETF (TMFX) и iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFX показывает доходность 7.79%, что значительно ниже, чем у IJK с доходностью 17.02%.

TMFX

1 день
0.64%
1 месяц
4.44%
6 месяцев
3.93%
С начала года
7.79%
1 год
12.51%
3 года*
12.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

IJK

1 день
-0.32%
1 месяц
-1.95%
6 месяцев
9.42%
С начала года
17.02%
1 год
24.10%
3 года*
14.55%
5 лет*
8.49%
10 лет*
11.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFX и IJK

2026 (YTD)20252024202320222021
TMFX
Motley Fool Next Index ETF		7.79%10.41%16.04%17.95%-28.16%-0.65%
IJK
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF		17.02%7.28%15.68%17.41%-19.03%0.09%

Correlation

The correlation between TMFX and IJK is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2021 г.

0.89

The correlation between TMFX and IJK has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Next Index ETF

iShares S&P MidCap 400 Growth ETF

Часто сравнивают с TMFX:
TMFX с TMFCTMFX с QQQTMFX с JSMLTMFX с VOOTMFX с VBTMFX с BRK-BTMFX с TMFM
Часто сравнивают с IJK:
IJK с IJHIJK с IWPIJK с VOTIJK с IMCGIJK с VOIJK с VCITIJK с ^GSPC

Доходность на риск

TMFX vs. IJK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFX
Ранг доходности на риск TMFX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
IJK
Ранг доходности на риск IJK: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJK: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJK: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJK: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJK: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJK: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFX c IJK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Next Index ETF (TMFX) и iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMFXIJKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
1.37

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
2.01

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.24

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

2.44

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.84

9.32

-6.48

TMFX vs. IJK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа IJK равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFX и IJK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMFX и IJK

Максимальная просадка TMFX за все время составила -34.72%, что меньше максимальной просадки IJK в -54.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFX и IJK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFXIJKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.72%

-54.47%

+19.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.95%

-9.92%

-4.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.05%

-25.63%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.24%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-3.73%

+2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.38%

-10.76%

-3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

2.59%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFX и IJK

Motley Fool Next Index ETF (TMFX) и iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) имеют волатильность 4.44% и 4.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFXIJKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

4.51%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.92%

13.89%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

17.73%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.23%

20.80%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

21.06%

+2.17%

Сравнение комиссий TMFX и IJK

TMFX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IJK в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFX и IJK

Дивидендная доходность TMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности IJK в 0.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJK
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF		0.54%0.66%0.79%1.13%1.08%0.50%0.70%1.09%1.13%0.93%1.15%1.12%
TMFX
Motley Fool Next Index ETF		0.05%0.05%0.06%0.16%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMFX and IJK have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IJK has higher volatility (4.51%) compared to TMFX (4.44%). In terms of maximum drawdown, TMFX dropped -34.72% vs IJK's -54.47%.

On 3-year performance, IJK leads with 14.55% vs 12.07% for TMFX. On fees, IJK is cheaper at 0.17% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IJK has performed better with a 14.55% return vs 12.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJK is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.50% for TMFX.

IJK has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.05% for TMFX.

TMFX tracks Motley Fool Next Index, while IJK tracks S&P MidCap 400 Growth Index. They also come from different issuers: Motley Fool and iShares. Their fees differ too: 0.50% for TMFX and 0.17% for IJK.

IJK currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFX и IJK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор