Сравнение TMFX с GURU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Motley Fool Next Index ETF (TMFX) и Global X Guru Index ETF (GURU).
TMFX и GURU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMFX - это пассивный фонд от Motley Fool, который отслеживает доходность Motley Fool Next Index. Фонд был запущен 29 дек. 2021 г.. GURU - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Guru Index. Фонд был запущен 4 июн. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TMFX и GURU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMFX и GURU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TMFX Motley Fool Next Index ETF | -7.21% | 10.41% | 16.04% | 17.95% | -28.16% |
GURU Global X Guru Index ETF | -4.73% | 25.43% | 23.76% | 19.28% | -27.94% |
Доходность по периодам
С начала года, TMFX показывает доходность -7.21%, что значительно ниже, чем у GURU с доходностью -4.73%.
TMFX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -7.53%
- С начала года
- -7.21%
- 6 месяцев
- -7.49%
- 1 год
- 8.98%
- 3 года*
- 9.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GURU
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- -4.73%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 22.26%
- 3 года*
- 19.55%
- 5 лет*
- 5.18%
- 10 лет*
- 11.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMFX и GURU
TMFX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GURU в 0.75%.
Доходность на риск
TMFX vs. GURU — Ранг доходности на риск
TMFX
GURU
Сравнение TMFX c GURU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Next Index ETF (TMFX) и Global X Guru Index ETF (GURU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMFX | GURU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 1.10 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 1.64 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.23 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 1.64 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.23 | 6.33 | -4.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMFX | GURU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 1.10 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.60 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между TMFX и GURU составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMFX и GURU
Дивидендная доходность TMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности GURU в 0.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMFX Motley Fool Next Index ETF | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.16% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GURU Global X Guru Index ETF | 0.12% | 0.11% | 0.17% | 0.57% | 0.22% | 0.09% | 2.75% | 0.35% | 0.54% | 0.54% | 0.22% | 0.47% |
Просадки
Сравнение просадок TMFX и GURU
Максимальная просадка TMFX за все время составила -34.30%, что меньше максимальной просадки GURU в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFX и GURU.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMFX | GURU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.30% | -38.50% | +4.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.74% | -13.33% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.01% | -7.19% | -3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.74% | -8.75% | -5.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 3.45% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMFX и GURU
Motley Fool Next Index ETF (TMFX) и Global X Guru Index ETF (GURU) имеют волатильность 6.46% и 6.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMFX | GURU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 6.75% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.03% | 11.71% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.11% | 20.27% | +2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.62% | 20.27% | +3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.62% | 20.08% | +3.54% |