Сравнение TMFX с GLRY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Motley Fool Next Index ETF (TMFX) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY).
TMFX и GLRY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMFX - это пассивный фонд от Motley Fool, который отслеживает доходность Motley Fool Next Index. Фонд был запущен 29 дек. 2021 г.. GLRY - это активно управляемый фонд от Inspire. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности TMFX и GLRY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMFX и GLRY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TMFX Motley Fool Next Index ETF | -7.21% | 10.41% | 16.04% | 17.95% | -28.16% |
GLRY Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF | 4.52% | 16.50% | 16.59% | 19.58% | -22.50% |
Доходность по периодам
С начала года, TMFX показывает доходность -7.21%, что значительно ниже, чем у GLRY с доходностью 4.52%.
TMFX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -7.53%
- С начала года
- -7.21%
- 6 месяцев
- -7.49%
- 1 год
- 8.98%
- 3 года*
- 9.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLRY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 28.84%
- 3 года*
- 16.47%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMFX и GLRY
TMFX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GLRY в 0.85%.
Доходность на риск
TMFX vs. GLRY — Ранг доходности на риск
TMFX
GLRY
Сравнение TMFX c GLRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Next Index ETF (TMFX) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMFX | GLRY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 1.33 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 1.91 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.27 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 2.74 | -2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.23 | 8.94 | -6.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMFX | GLRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 1.33 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.43 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между TMFX и GLRY составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMFX и GLRY
Дивидендная доходность TMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности GLRY в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TMFX Motley Fool Next Index ETF | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.16% | 0.22% | 0.00% |
GLRY Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF | 0.27% | 0.34% | 0.52% | 1.07% | 1.04% | 4.00% |
Просадки
Сравнение просадок TMFX и GLRY
Максимальная просадка TMFX за все время составила -34.30%, что меньше максимальной просадки GLRY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFX и GLRY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMFX | GLRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.30% | -40.60% | +6.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.74% | -10.93% | -3.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.01% | -6.80% | -4.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.74% | -16.50% | +1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 3.35% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMFX и GLRY
Текущая волатильность для Motley Fool Next Index ETF (TMFX) составляет 6.46%, в то время как у Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что TMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMFX | GLRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 7.42% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.03% | 15.06% | -2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.11% | 21.76% | +1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.62% | 20.14% | +3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.62% | 21.48% | +2.14% |