PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TMFX с GLRY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TMFX и GLRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Next Index ETF (TMFX) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMFX и GLRY


2026 (YTD)2025202420232022
TMFX
Motley Fool Next Index ETF
-7.21%10.41%16.04%17.95%-28.16%
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF
4.52%16.50%16.59%19.58%-22.50%

Доходность по периодам

С начала года, TMFX показывает доходность -7.21%, что значительно ниже, чем у GLRY с доходностью 4.52%.


TMFX

1 день
0.12%
1 месяц
-7.53%
С начала года
-7.21%
6 месяцев
-7.49%
1 год
8.98%
3 года*
9.68%
5 лет*
10 лет*

GLRY

1 день
0.75%
1 месяц
-5.53%
С начала года
4.52%
6 месяцев
0.48%
1 год
28.84%
3 года*
16.47%
5 лет*
6.42%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Motley Fool Next Index ETF

Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF

Сравнение комиссий TMFX и GLRY

TMFX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GLRY в 0.85%.


Доходность на риск

TMFX vs. GLRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TMFX
Ранг доходности на риск TMFX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFX: 2727
Ранг коэф-та Мартина

GLRY
Ранг доходности на риск GLRY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLRY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFX c GLRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Next Index ETF (TMFX) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TMFXGLRYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

1.33

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

1.91

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.27

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

2.74

-2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.23

8.94

-6.71

TMFX vs. GLRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа GLRY равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFX и GLRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TMFXGLRYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.33

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.43

-0.42

Корреляция

Корреляция между TMFX и GLRY составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFX и GLRY

Дивидендная доходность TMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности GLRY в 0.27%


TTM20252024202320222021
TMFX
Motley Fool Next Index ETF
0.05%0.05%0.06%0.16%0.22%0.00%
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF
0.27%0.34%0.52%1.07%1.04%4.00%

Просадки

Сравнение просадок TMFX и GLRY

Максимальная просадка TMFX за все время составила -34.30%, что меньше максимальной просадки GLRY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFX и GLRY.


Загрузка...

Показатели просадок


TMFXGLRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.30%

-40.60%

+6.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.74%

-10.93%

-3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.01%

-6.80%

-4.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.74%

-16.50%

+1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

3.35%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFX и GLRY

Текущая волатильность для Motley Fool Next Index ETF (TMFX) составляет 6.46%, в то время как у Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что TMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TMFXGLRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

7.42%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

15.06%

-2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.11%

21.76%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.62%

20.14%

+3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.62%

21.48%

+2.14%