Сравнение TMFX с BKMC
TMFX (Motley Fool Next Index ETF) and BKMC (BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - TMFX tracks the Motley Fool Next Index while BKMC tracks the Morningstar US Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TMFX returned 12.37%/yr vs 15.64%/yr for BKMC. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. TMFX charges 0.50%/yr vs 0.04%/yr for BKMC.
Доходность
Сравнение доходности TMFX и BKMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMFX показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у BKMC с доходностью 11.34%.
TMFX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- 10.28%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BKMC
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 1.78%
- С начала года
- 11.34%
- 6 месяцев
- 9.13%
- 1 год
- 21.96%
- 3 года*
- 15.64%
- 5 лет*
- 7.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMFX и BKMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TMFX Motley Fool Next Index ETF | 1.68% | 10.41% | 16.04% | 17.95% | -28.16% | -0.65% |
BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | 11.34% | 8.74% | 13.78% | 17.50% | -16.03% | 0.03% |
Correlation
The correlation between TMFX and BKMC is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2021 г. | 0.92 |
The correlation between TMFX and BKMC has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMFX vs. BKMC — Ранг доходности на риск
TMFX
BKMC
Сравнение TMFX c BKMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Next Index ETF (TMFX) и BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMFX | BKMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.25 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 2.25 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.34 | 8.61 | -6.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMFX и BKMC
Максимальная просадка TMFX за все время составила -34.72%, что больше максимальной просадки BKMC в -25.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFX и BKMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMFX | BKMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.72% | -25.02% | -9.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.95% | -9.82% | -4.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.05% | -23.68% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.06% | -1.30% | -2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.57% | -6.50% | -8.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | 2.56% | +1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMFX и BKMC
Motley Fool Next Index ETF (TMFX) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что TMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMFX | BKMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 4.66% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.80% | 11.45% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.13% | 15.47% | +1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.33% | 18.84% | +4.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.33% | 19.15% | +4.18% |
Сравнение комиссий TMFX и BKMC
TMFX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BKMC в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMFX и BKMC
Дивидендная доходность TMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности BKMC в 1.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | 1.38% | 1.35% | 1.54% | 1.38% | 1.63% | 1.15% | 0.86% |
TMFX Motley Fool Next Index ETF | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.16% | 0.22% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMFX and BKMC have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMFX has higher volatility (5.40%) compared to BKMC (4.66%). In terms of maximum drawdown, TMFX dropped -34.72% vs BKMC's -25.02%.
On 3-year performance, BKMC leads with 15.64% vs 12.37% for TMFX. On fees, BKMC is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BKMC has been the lower-risk option at 4.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BKMC has performed better with a 15.64% return vs 12.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BKMC is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.50% for TMFX.
BKMC has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.05% for TMFX.
TMFX tracks Motley Fool Next Index, while BKMC tracks Morningstar US Mid Cap Index. They also come from different issuers: Motley Fool and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.50% for TMFX and 0.04% for BKMC.
BKMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMFX и BKMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор