Сравнение TMFX с BBHM
TMFX (Motley Fool Next Index ETF) and BBHM (BBH Select Mid Cap ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - TMFX tracks the Motley Fool Next Index while BBHM tracks the Actively Managed. Both are passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMFX charges 0.50%/yr vs 0.81%/yr for BBHM.
Доходность
Сравнение доходности TMFX и BBHM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMFX показывает доходность 4.09%, что значительно выше, чем у BBHM с доходностью 1.78%.
TMFX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 5.95%
- С начала года
- 4.09%
- 6 месяцев
- 4.52%
- 1 год
- 12.73%
- 3 года*
- 13.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBHM
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMFX и BBHM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMFX Motley Fool Next Index ETF | 4.09% | 5.53% |
BBHM BBH Select Mid Cap ETF | 1.78% | 2.74% |
Correlation
The correlation between TMFX and BBHM is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMFX vs. BBHM — Ранг доходности на риск
TMFX
BBHM
Сравнение TMFX c BBHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Next Index ETF (TMFX) и BBH Select Mid Cap ETF (BBHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMFX | BBHM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMFX | BBHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.50 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок TMFX и BBHM
Максимальная просадка TMFX за все время составила -34.30%, что больше максимальной просадки BBHM в -9.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFX и BBHM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMFX | BBHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.30% | -9.78% | -24.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.95% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -5.28% | +3.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.38% | -2.71% | -11.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMFX и BBHM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMFX | BBHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.86% | 17.46% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.39% | 17.46% | +5.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.39% | 17.46% | +5.93% |
Сравнение комиссий TMFX и BBHM
TMFX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BBHM в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMFX и BBHM
Дивидендная доходность TMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как BBHM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BBHM BBH Select Mid Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMFX Motley Fool Next Index ETF | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.16% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
TMFX and BBHM have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMFX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMFX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.81% for BBHM.
TMFX has the higher dividend yield at 0.05%, compared with 0.00% for BBHM.
TMFX tracks Motley Fool Next Index, while BBHM tracks Actively Managed. They also come from different issuers: Motley Fool and BBH. Their fees differ too: 0.50% for TMFX and 0.81% for BBHM.
Подберите оптимальное распределение для TMFX и BBHM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор