Сравнение TMFS с VSGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX).

TMFS - это активно управляемый фонд от Motley Fool. Фонд был запущен 29 окт. 2018 г.. VSGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности TMFS и VSGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMFS и VSGAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
TMFS Motley Fool Small-Cap Growth ETF	-7.68%	-1.59%	15.41%	25.40%	-33.15%	-2.38%	58.52%	40.19%	-8.11%
VSGAX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares	0.26%	8.44%	14.94%	23.04%	-28.39%	5.70%	35.26%	32.76%	-7.84%

Доходность по периодам

С начала года, TMFS показывает доходность -7.68%, что значительно ниже, чем у VSGAX с доходностью 0.26%.

TMFS

1 день: 0.45%

1 месяц: -10.46%

С начала года: -7.68%

6 месяцев: -5.98%

1 год: -1.25%

3 года*: 6.39%

5 лет*: -2.99%

10 лет*: —

VSGAX

1 день: 4.35%

1 месяц: -6.39%

С начала года: 0.26%

6 месяцев: 1.49%

1 год: 20.18%

3 года*: 12.43%

5 лет*: 2.16%

10 лет*: 10.45%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Motley Fool Small-Cap Growth ETF

Название символа

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с TMFS:

TMFS с TMFC TMFS с TMFE TMFS с SPY TMFS с IWM TMFS с VOO TMFS с AVUV TMFS с GARP

Часто сравнивают с VSGAX:

VSGAX с VSMAX VSGAX с VSIAX VSGAX с VIGAX VSGAX с VEXRX VSGAX с VTSAX VSGAX с VFIAX VSGAX с VOO

Сравнение комиссий TMFS и VSGAX

TMFS берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VSGAX в 0.07%.

TMFS

Motley Fool Small-Cap Growth ETF

VSGAX

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

TMFS vs. VSGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TMFS

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VSGAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFS c VSGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TMFS	VSGAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.05	0.85	-0.90
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.10	1.34	-1.23
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.01	1.18	-0.16
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.05	1.39	-1.44
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.16	5.55	-5.71
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFS vs. VSGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFS на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа VSGAX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFS и VSGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TMFS	VSGAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.05	0.85	-0.90
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.13	0.09	-0.22
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.46	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.31	0.52	-0.22

Корреляция

Корреляция между TMFS и VSGAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFS и VSGAX

TMFS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
TMFS Motley Fool Small-Cap Growth ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.34%	2.37%	5.57%	2.65%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VSGAX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares	0.52%	0.54%	0.54%	0.67%	0.55%	0.36%	0.44%	0.57%	0.79%	0.81%	1.08%	0.98%

Просадки

Сравнение просадок TMFS и VSGAX

Максимальная просадка TMFS за все время составила -48.79%, что больше максимальной просадки VSGAX в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFS и VSGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	TMFS	VSGAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-48.79%	-38.70%	-10.09%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.73%	-14.50%	-1.23%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-45.68%	-38.36%	-7.32%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-38.70%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-25.20%	-7.52%	-17.68%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-19.45%	-8.63%	-10.82%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.33%	3.62%	+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFS и VSGAX

Текущая волатильность для Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) составляет 6.93%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что TMFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TMFS	VSGAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.93%	8.86%	-1.93%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.49%	15.70%	-1.21%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	24.45%	24.52%	-0.07%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	22.95%	23.56%	-0.61%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	25.64%	22.94%	+2.70%

Сравнение TMFS с VSGAX

Доходность

Сравнение доходности TMFS и VSGAX

Сравнение доходности по годам TMFS и VSGAX

Доходность по периодам

TMFS

VSGAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TMFS и VSGAX

Доходность на риск

TMFS vs. VSGAX — Ранг доходности на риск

TMFS

VSGAX

Сравнение TMFS c VSGAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TMFS vs. VSGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFS и VSGAX

Просадки

Сравнение просадок TMFS и VSGAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TMFS и VSGAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)