PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFS с VSGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFS с VSGAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMFS (Motley Fool Small-Cap Growth ETF) and VSGAX (Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, TMFS returned -1.68%/yr vs 6.11%/yr for VSGAX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. TMFS charges 0.85%/yr vs 0.07%/yr for VSGAX.

Доходность

Сравнение доходности TMFS и VSGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFS показывает доходность -4.69%, что значительно ниже, чем у VSGAX с доходностью 18.73%.

TMFS

1 день
-1.11%
1 месяц
-3.92%
С начала года
-4.69%
6 месяцев
-6.04%
1 год
-3.97%
3 года*
6.32%
5 лет*
-1.68%
10 лет*
—

VSGAX

1 день
0.72%
1 месяц
6.06%
С начала года
18.73%
6 месяцев
18.15%
1 год
34.11%
3 года*
18.13%
5 лет*
6.11%
10 лет*
11.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFS и VSGAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		-4.69%-1.59%15.41%25.40%-33.15%-2.38%58.52%40.19%-8.11%
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		18.73%8.44%14.94%23.04%-28.39%5.70%35.26%32.76%-7.84%

Correlation

The correlation between TMFS and VSGAX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2018 г.

0.91

The correlation between TMFS and VSGAX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TMFS и VSGAX

Секторы
TMFS
VSGAX

Технологии

26.6%
25.9%

Промышленность

23.8%
24.7%

Здравоохранение

20.9%
15.3%

Финансовые услуги

13.1%
5.6%

Потребительский циклический сектор

5.8%
9.6%

Недвижимость

5.2%
3.9%

Сырьевые материалы

2.4%
3.2%

Энергетика

2.4%
4.8%

Потребительский защитный сектор

0.0%
2.4%

Коммуникационные услуги

-

3.5%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Технологии

TMFS
26.6%
VSGAX
25.9%

Промышленность

TMFS
23.8%
VSGAX
24.7%

Здравоохранение

TMFS
20.9%
VSGAX
15.3%

Финансовые услуги

TMFS
13.1%
VSGAX
5.6%

Потребительский циклический сектор

TMFS
5.8%
VSGAX
9.6%

Недвижимость

TMFS
5.2%
VSGAX
3.9%

Сырьевые материалы

TMFS
2.4%
VSGAX
3.2%

Энергетика

TMFS
2.4%
VSGAX
4.8%

Потребительский защитный сектор

TMFS
0.0%
VSGAX
2.4%

Коммуникационные услуги

TMFS

-

VSGAX
3.5%

Коммунальные услуги

TMFS

-

VSGAX
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Small-Cap Growth ETF

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с TMFS:
TMFS с TMFCTMFS с TMFETMFS с SPYTMFS с IWMTMFS с VOOTMFS с GARPTMFS с AVUV
Часто сравнивают с VSGAX:
VSGAX с VSMAXVSGAX с VSIAXVSGAX с VIGAXVSGAX с VFIAXVSGAX с VEXRXVSGAX с VTSAXVSGAX с VOO

Доходность на риск

TMFS vs. VSGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFS
Ранг доходности на риск TMFS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFS: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFS: 66
Ранг коэф-та Мартина
VSGAX
Ранг доходности на риск VSGAX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGAX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFS c VSGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFSVSGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
1.86

-2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
2.56

-2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.31

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

3.18

-3.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

12.10

-12.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFS vs. VSGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFS на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа VSGAX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFS и VSGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFSVSGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

1.86

-2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.26

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.58

-0.26

Просадки

Сравнение просадок TMFS и VSGAX

Максимальная просадка TMFS за все время составила -48.79%, что больше максимальной просадки VSGAX в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFS и VSGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFSVSGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.79%

-38.70%

-10.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.73%

-11.37%

-4.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.05%

-27.47%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.68%

-38.36%

-7.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.78%

0.00%

-22.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.47%

-8.55%

-10.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

2.98%

+2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFS и VSGAX

Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) имеют волатильность 5.23% и 5.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFSVSGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

5.28%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.98%

14.85%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

19.45%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.93%

23.56%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.52%

23.00%

+2.52%

Сравнение комиссий TMFS и VSGAX

TMFS берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VSGAX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFS и VSGAX

TMFS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.34%2.37%5.57%2.65%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.44%0.54%0.54%0.67%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.81%1.08%0.98%

Часто задаваемые вопросы

TMFS and VSGAX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSGAX has higher volatility (5.28%) compared to TMFS (5.23%). In terms of maximum drawdown, TMFS dropped -48.79% vs VSGAX's -38.70%.

VSGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFS и VSGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор