PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFS с VIOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFS с VIOG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMFS (Motley Fool Small-Cap Growth ETF) and VIOG (Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF) are both Small Cap Growth Equities funds. TMFS is actively managed, while VIOG is passively managed. Over the past 5 years, TMFS returned -1.68%/yr vs 5.47%/yr for VIOG. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. TMFS charges 0.85%/yr vs 0.15%/yr for VIOG.

Доходность

Сравнение доходности TMFS и VIOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFS показывает доходность -4.69%, что значительно ниже, чем у VIOG с доходностью 15.37%.

TMFS

1 день
-1.11%
1 месяц
-3.92%
С начала года
-4.69%
6 месяцев
-6.04%
1 год
-3.97%
3 года*
6.32%
5 лет*
-1.68%
10 лет*
—

VIOG

1 день
-0.65%
1 месяц
0.86%
С начала года
15.37%
6 месяцев
13.49%
1 год
26.34%
3 года*
14.40%
5 лет*
5.47%
10 лет*
10.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFS и VIOG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		-4.69%-1.59%15.41%25.40%-33.15%-2.38%58.52%40.19%-8.11%
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF		15.37%5.40%9.23%16.92%-21.14%22.49%19.68%21.16%-9.49%

Correlation

The correlation between TMFS and VIOG is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2018 г.

0.85

The correlation between TMFS and VIOG has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMFS и VIOG

Секторы
TMFS
VIOG

Технологии

26.6%
19.7%

Промышленность

23.8%
19.5%

Здравоохранение

20.9%
14.6%

Финансовые услуги

13.1%
13.7%

Потребительский циклический сектор

5.8%
10.9%

Недвижимость

5.2%
6.6%

Сырьевые материалы

2.4%
3.1%

Энергетика

2.4%
4.1%

Потребительский защитный сектор

0.0%
3.3%

Коммуникационные услуги

-

2.7%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Технологии

TMFS
26.6%
VIOG
19.7%

Промышленность

TMFS
23.8%
VIOG
19.5%

Здравоохранение

TMFS
20.9%
VIOG
14.6%

Финансовые услуги

TMFS
13.1%
VIOG
13.7%

Потребительский циклический сектор

TMFS
5.8%
VIOG
10.9%

Недвижимость

TMFS
5.2%
VIOG
6.6%

Сырьевые материалы

TMFS
2.4%
VIOG
3.1%

Энергетика

TMFS
2.4%
VIOG
4.1%

Потребительский защитный сектор

TMFS
0.0%
VIOG
3.3%

Коммуникационные услуги

TMFS

-

VIOG
2.7%

Коммунальные услуги

TMFS

-

VIOG
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Small-Cap Growth ETF

Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF

Часто сравнивают с TMFS:
TMFS с TMFCTMFS с TMFETMFS с SPYTMFS с IWMTMFS с VOOTMFS с GARPTMFS с AVUV
Часто сравнивают с VIOG:
VIOG с VBKVIOG с VIOVVIOG с VIOOVIOG с VTWGVIOG с SLYGVIOG с VOOVIOG с XSMO

Доходность на риск

TMFS vs. VIOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFS
Ранг доходности на риск TMFS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFS: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFS: 66
Ранг коэф-та Мартина
VIOG
Ранг доходности на риск VIOG: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFS c VIOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFSVIOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
1.52

-1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
2.27

-2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.27

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

2.93

-3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

10.01

-10.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFS vs. VIOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFS на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа VIOG равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFS и VIOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFSVIOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

1.52

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.26

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.60

-0.28

Просадки

Сравнение просадок TMFS и VIOG

Максимальная просадка TMFS за все время составила -48.79%, что больше максимальной просадки VIOG в -41.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFS и VIOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFSVIOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.79%

-41.73%

-7.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.73%

-9.03%

-6.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.05%

-27.35%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.68%

-29.15%

-16.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.78%

-1.47%

-21.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.47%

-7.62%

-11.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

2.64%

+3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFS и VIOG

Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что TMFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFSVIOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

4.61%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.98%

12.44%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

17.48%

+2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.93%

21.47%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.52%

22.84%

+2.68%

Сравнение комиссий TMFS и VIOG

TMFS берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VIOG в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFS и VIOG

TMFS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.34%2.37%5.57%2.65%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF		0.84%1.04%1.03%1.15%1.17%0.69%0.68%1.09%0.76%0.87%0.92%1.04%

Часто задаваемые вопросы

TMFS and VIOG have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMFS has higher volatility (5.23%) compared to VIOG (4.61%). In terms of maximum drawdown, TMFS dropped -48.79% vs VIOG's -41.73%.

On 5-year performance, VIOG leads with 5.47% vs -1.68% for TMFS. On fees, VIOG is cheaper at 0.15% per year. On volatility, VIOG has been the lower-risk option at 4.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VIOG has performed better with a 5.47% return vs -1.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIOG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for TMFS.

VIOG has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.00% for TMFS.

They also come from different issuers: Motley Fool and Vanguard. Their fees differ too: 0.85% for TMFS and 0.15% for VIOG.

VIOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFS и VIOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор