PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TMFS с TMFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFS с TMFM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TMFS (Motley Fool Small-Cap Growth ETF) and TMFM (Motley Fool Mid-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - TMFS is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by Motley Fool, while TMFM is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Motley Fool. Both are actively managed. Over the past 3 years, TMFS returned 7.00%/yr vs 2.45%/yr for TMFM. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TMFS и TMFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFS показывает доходность 3.23%, что значительно выше, чем у TMFM с доходностью -5.52%.

TMFS

1 день
0.62%
1 месяц
4.04%
6 месяцев
-0.74%
С начала года
3.23%
1 год
2.85%
3 года*
7.00%
5 лет*
-0.79%
10 лет*
—

TMFM

1 день
1.85%
1 месяц
4.42%
6 месяцев
-8.00%
С начала года
-5.52%
1 год
-15.26%
3 года*
2.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFS и TMFM

2026 (YTD)20252024202320222021
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		3.23%-1.59%15.41%25.40%-33.15%4.11%
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF		-5.52%-8.98%17.54%21.81%-27.36%1.91%

Correlation

The correlation between TMFS and TMFM is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2021 г.

0.89

The correlation between TMFS and TMFM has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMFS и TMFM

Секторы
TMFS
TMFM

Технологии

24.4%
31.7%

Промышленность

23.8%
20.2%

Здравоохранение

20.7%
24.2%

Финансовые услуги

13.2%
13.6%

Потребительский циклический сектор

6.7%
3.4%

Недвижимость

5.5%
4.6%

Энергетика

3.1%

-

Сырьевые материалы

2.5%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%
2.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TMFS
24.4%
TMFM
31.7%

Промышленность

TMFS
23.8%
TMFM
20.2%

Здравоохранение

TMFS
20.7%
TMFM
24.2%

Финансовые услуги

TMFS
13.2%
TMFM
13.6%

Потребительский циклический сектор

TMFS
6.7%
TMFM
3.4%

Недвижимость

TMFS
5.5%
TMFM
4.6%

Энергетика

TMFS
3.1%
TMFM

-

Сырьевые материалы

TMFS
2.5%
TMFM

-

Потребительский защитный сектор

TMFS
0.0%
TMFM
2.3%

Коммуникационные услуги

TMFS

-

TMFM

-

Коммунальные услуги

TMFS

-

TMFM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Small-Cap Growth ETF

Motley Fool Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с TMFS:
TMFS с TMFCTMFS с TMFETMFS с SPYTMFS с IWMTMFS с VOOTMFS с GARPTMFS с AVUV
Часто сравнивают с TMFM:
TMFM с TMFCTMFM с SCHGTMFM с QQQTMFM с SPYTMFM с QMOMTMFM с TMFXTMFM с FLQM

Доходность на риск

TMFS vs. TMFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFS
Ранг доходности на риск TMFS: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFS: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFS: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFS: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFS: 1212
Ранг коэф-та Мартина
TMFM
Ранг доходности на риск TMFM: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFM: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFM: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFM: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFM: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFM: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFS c TMFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMFSTMFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
-0.80

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.37
-1.10

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.88

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.18

-0.58

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.50

-0.99

+1.49

TMFS vs. TMFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFS на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа TMFM равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFS и TMFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMFS и TMFM

Максимальная просадка TMFS за все время составила -48.79%, что больше максимальной просадки TMFM в -31.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFS и TMFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFSTMFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.79%

-31.75%

-17.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.73%

-26.59%

+10.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.05%

-31.75%

+4.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.36%

-23.12%

+6.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.44%

-16.08%

-3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.74%

15.47%

-9.73%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFS и TMFM

Текущая волатильность для Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) составляет 4.85%, в то время как у Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что TMFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFSTMFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

5.64%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.02%

16.01%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.78%

19.15%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.03%

20.56%

+2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.43%

20.56%

+4.87%

Сравнение комиссий TMFS и TMFM

И TMFS, и TMFM имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFS и TMFM

TMFS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF		0.07%0.06%16.27%2.55%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.34%2.37%5.57%2.65%

Часто задаваемые вопросы

TMFS and TMFM have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMFM has higher volatility (5.64%) compared to TMFS (4.85%). In terms of maximum drawdown, TMFS dropped -48.79% vs TMFM's -31.75%.

On 3-year performance, TMFS leads with 7.00% vs 2.45% for TMFM. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, TMFS has been the lower-risk option at 4.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TMFS has performed better with a 7.00% return vs 2.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMFS and TMFM have the same expense ratio: 0.85% per year.

TMFM has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.00% for TMFS.

TMFS is categorized as Small Cap Growth Equities, while TMFM is Mid Cap Growth Equities.

TMFS currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFS и TMFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор