PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFS с TMFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFS с TMFM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMFS (Motley Fool Small-Cap Growth ETF) and TMFM (Motley Fool Mid-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - TMFS is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by Motley Fool, while TMFM is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Motley Fool. Both are actively managed. Over the past 3 years, TMFS returned 6.32%/yr vs 3.39%/yr for TMFM. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TMFS и TMFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFS показывает доходность -4.69%, что значительно выше, чем у TMFM с доходностью -9.50%.

TMFS

1 день
-1.11%
1 месяц
-3.92%
С начала года
-4.69%
6 месяцев
-6.04%
1 год
-3.97%
3 года*
6.32%
5 лет*
-1.68%
10 лет*
—

TMFM

1 день
-1.60%
1 месяц
2.81%
С начала года
-9.50%
6 месяцев
-11.03%
1 год
-18.27%
3 года*
3.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFS и TMFM

2026 (YTD)20252024202320222021
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		-4.69%-1.59%15.41%25.40%-33.15%4.03%
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF		-9.50%-8.98%17.54%21.81%-27.36%2.08%

Correlation

The correlation between TMFS and TMFM is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2021 г.

0.89

The correlation between TMFS and TMFM has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMFS и TMFM

Секторы
TMFS
TMFM

Технологии

26.6%
28.5%

Промышленность

23.8%
21.4%

Здравоохранение

20.9%
23.9%

Финансовые услуги

13.1%
14.0%

Потребительский циклический сектор

5.8%
4.9%

Недвижимость

5.2%
5.1%

Сырьевые материалы

2.4%

-

Энергетика

2.4%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%
2.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TMFS
26.6%
TMFM
28.5%

Промышленность

TMFS
23.8%
TMFM
21.4%

Здравоохранение

TMFS
20.9%
TMFM
23.9%

Финансовые услуги

TMFS
13.1%
TMFM
14.0%

Потребительский циклический сектор

TMFS
5.8%
TMFM
4.9%

Недвижимость

TMFS
5.2%
TMFM
5.1%

Сырьевые материалы

TMFS
2.4%
TMFM

-

Энергетика

TMFS
2.4%
TMFM

-

Потребительский защитный сектор

TMFS
0.0%
TMFM
2.2%

Коммуникационные услуги

TMFS

-

TMFM

-

Коммунальные услуги

TMFS

-

TMFM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Small-Cap Growth ETF

Motley Fool Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с TMFS:
TMFS с TMFCTMFS с TMFETMFS с SPYTMFS с IWMTMFS с VOOTMFS с GARPTMFS с AVUV
Часто сравнивают с TMFM:
TMFM с TMFCTMFM с SCHGTMFM с QQQTMFM с SPYTMFM с TMFXTMFM с FLQMTMFM с VOT

Доходность на риск

TMFS vs. TMFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFS
Ранг доходности на риск TMFS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFS: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFS: 66
Ранг коэф-та Мартина
TMFM
Ранг доходности на риск TMFM: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFM: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFM: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFM: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFM: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFM: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFS c TMFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFSTMFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
-0.98

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
-1.38

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.85

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

-0.67

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

-1.25

+0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFS vs. TMFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFS на текущий момент составляет -0.20, что выше коэффициента Шарпа TMFM равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFS и TMFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFSTMFMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

-0.98

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

-0.14

+0.46

Просадки

Сравнение просадок TMFS и TMFM

Максимальная просадка TMFS за все время составила -48.79%, что больше максимальной просадки TMFM в -31.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFS и TMFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFSTMFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.79%

-31.75%

-17.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.73%

-27.34%

+11.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.05%

-31.75%

+4.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.78%

-26.35%

+3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.47%

-15.85%

-3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

14.65%

-8.97%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFS и TMFM

Текущая волатильность для Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) составляет 5.23%, в то время как у Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) волатильность равна 7.99%. Это указывает на то, что TMFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFSTMFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

7.99%

-2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.98%

15.54%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

18.76%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.93%

20.63%

+2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.52%

20.63%

+4.89%

Сравнение комиссий TMFS и TMFM

И TMFS, и TMFM имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFS и TMFM

TMFS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF		0.07%0.06%16.27%2.55%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.34%2.37%5.57%2.65%

Часто задаваемые вопросы

TMFS and TMFM have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMFM has higher volatility (7.99%) compared to TMFS (5.23%). In terms of maximum drawdown, TMFS dropped -48.79% vs TMFM's -31.75%.

On 3-year performance, TMFS leads with 6.32% vs 3.39% for TMFM. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, TMFS has been the lower-risk option at 5.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TMFS has performed better with a 6.32% return vs 3.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMFS and TMFM have the same expense ratio: 0.85% per year.

TMFM has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.00% for TMFS.

TMFS is categorized as Small Cap Growth Equities, while TMFM is Mid Cap Growth Equities.

TMFS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFS и TMFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор