PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFS с TMFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFS с TMFM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TMFS (Motley Fool Small-Cap Growth ETF) and TMFM (Motley Fool Mid-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - TMFS is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by Motley Fool, while TMFM is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Motley Fool. Both are actively managed. Over the past 3 years, TMFS returned 7.66%/yr vs 2.40%/yr for TMFM. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TMFS и TMFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFS показывает доходность -0.78%, что значительно выше, чем у TMFM с доходностью -11.44%.

TMFS

1 день
-1.17%
1 месяц
0.84%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
-4.22%
1 год
-1.24%
3 года*
7.66%
5 лет*
-2.26%
10 лет*
—

TMFM

1 день
0.39%
1 месяц
-0.48%
С начала года
-11.44%
6 месяцев
-13.39%
1 год
-21.06%
3 года*
2.40%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFS и TMFM

2026 (YTD)20252024202320222021
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		-0.78%-1.59%15.41%25.40%-33.15%4.11%
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF		-11.44%-8.98%17.54%21.81%-27.36%1.91%

Correlation

The correlation between TMFS and TMFM is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2021 г.

0.89

The correlation between TMFS and TMFM has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMFS и TMFM

Секторы
TMFS
TMFM

Технологии

24.4%
31.7%

Промышленность

23.8%
20.2%

Здравоохранение

20.7%
24.2%

Финансовые услуги

13.2%
13.6%

Потребительский циклический сектор

6.7%
3.4%

Недвижимость

5.5%
4.6%

Энергетика

3.1%

-

Сырьевые материалы

2.5%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%
2.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TMFS
24.4%
TMFM
31.7%

Промышленность

TMFS
23.8%
TMFM
20.2%

Здравоохранение

TMFS
20.7%
TMFM
24.2%

Финансовые услуги

TMFS
13.2%
TMFM
13.6%

Потребительский циклический сектор

TMFS
6.7%
TMFM
3.4%

Недвижимость

TMFS
5.5%
TMFM
4.6%

Энергетика

TMFS
3.1%
TMFM

-

Сырьевые материалы

TMFS
2.5%
TMFM

-

Потребительский защитный сектор

TMFS
0.0%
TMFM
2.3%

Коммуникационные услуги

TMFS

-

TMFM

-

Коммунальные услуги

TMFS

-

TMFM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Small-Cap Growth ETF

Motley Fool Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с TMFS:
TMFS с TMFCTMFS с TMFETMFS с SPYTMFS с IWMTMFS с VOOTMFS с GARPTMFS с AVUV
Часто сравнивают с TMFM:
TMFM с TMFCTMFM с SCHGTMFM с QQQTMFM с SPYTMFM с TMFXTMFM с FLQMTMFM с VOE

Доходность на риск

TMFS vs. TMFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFS
Ранг доходности на риск TMFS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFS: 88
Ранг коэф-та Мартина
TMFM
Ранг доходности на риск TMFM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFM: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFM: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFM: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFM: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFS c TMFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMFSTMFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
-1.12

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
-1.61

+1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.83

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

-0.77

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.21

-1.36

+1.15

TMFS vs. TMFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFS на текущий момент составляет -0.06, что выше коэффициента Шарпа TMFM равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFS и TMFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMFS и TMFM

Максимальная просадка TMFS за все время составила -48.79%, что больше максимальной просадки TMFM в -31.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFS и TMFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFSTMFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.79%

-31.75%

-17.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.73%

-27.34%

+11.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.05%

-31.75%

+4.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.61%

-27.94%

+8.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.47%

-15.96%

-3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.91%

15.47%

-9.56%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFS и TMFM

Текущая волатильность для Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) составляет 5.81%, в то время как у Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что TMFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFSTMFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

6.85%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.28%

15.66%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.01%

18.93%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.01%

20.58%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.50%

20.58%

+4.92%

Сравнение комиссий TMFS и TMFM

И TMFS, и TMFM имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFS и TMFM

TMFS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF		0.07%0.06%16.27%2.55%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.34%2.37%5.57%2.65%

Часто задаваемые вопросы

TMFS and TMFM have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMFM has higher volatility (6.85%) compared to TMFS (5.81%). In terms of maximum drawdown, TMFS dropped -48.79% vs TMFM's -31.75%.

On 3-year performance, TMFS leads with 7.66% vs 2.40% for TMFM. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, TMFS has been the lower-risk option at 5.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TMFS has performed better with a 7.66% return vs 2.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMFS and TMFM have the same expense ratio: 0.85% per year.

TMFM has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.00% for TMFS.

TMFS is categorized as Small Cap Growth Equities, while TMFM is Mid Cap Growth Equities.

TMFS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFS и TMFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор