PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFM с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFM с SCHG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TMFM (Motley Fool Mid-Cap Growth ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - TMFM is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Motley Fool, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. TMFM is actively managed, while SCHG is passively managed. Over the past 3 years, TMFM returned 2.90%/yr vs 22.08%/yr for SCHG. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMFM charges 0.85%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности TMFM и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFM показывает доходность -10.13%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 1.23%.

TMFM

1 день
1.47%
1 месяц
0.99%
С начала года
-10.13%
6 месяцев
-12.40%
1 год
-20.98%
3 года*
2.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHG

1 день
-0.12%
1 месяц
-4.04%
С начала года
1.23%
6 месяцев
-0.27%
1 год
16.03%
3 года*
22.08%
5 лет*
13.26%
10 лет*
18.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFM и SCHG

2026 (YTD)20252024202320222021
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF		-10.13%-8.98%17.54%21.81%-27.36%1.91%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		1.23%17.50%34.95%50.10%-31.80%-0.16%

Correlation

The correlation between TMFM and SCHG is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2021 г.

0.70

Over the past year, the correlation between TMFM and SCHG has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов TMFM и SCHG

Секторы
TMFM
SCHG

Технологии

31.7%
46.7%

Здравоохранение

24.2%
8.4%

Промышленность

20.2%
6.0%

Финансовые услуги

13.6%
6.6%

Недвижимость

4.6%
0.5%

Потребительский циклический сектор

3.4%
12.4%

Потребительский защитный сектор

2.3%
1.6%

Сырьевые материалы

-

1.3%

Коммуникационные услуги

-

15.3%

Энергетика

-

0.7%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Технологии

TMFM
31.7%
SCHG
46.7%

Здравоохранение

TMFM
24.2%
SCHG
8.4%

Промышленность

TMFM
20.2%
SCHG
6.0%

Финансовые услуги

TMFM
13.6%
SCHG
6.6%

Недвижимость

TMFM
4.6%
SCHG
0.5%

Потребительский циклический сектор

TMFM
3.4%
SCHG
12.4%

Потребительский защитный сектор

TMFM
2.3%
SCHG
1.6%

Сырьевые материалы

TMFM

-

SCHG
1.3%

Коммуникационные услуги

TMFM

-

SCHG
15.3%

Энергетика

TMFM

-

SCHG
0.7%

Коммунальные услуги

TMFM

-

SCHG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Mid-Cap Growth ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с TMFM:
TMFM с TMFCTMFM с QQQTMFM с SPYTMFM с TMFXTMFM с FLQMTMFM с QMOMTMFM с VOE
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

TMFM vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFM
Ранг доходности на риск TMFM: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFM: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFM: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFM: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFM: 22
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFM c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMFMSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.11
1.00

-2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.60
1.42

-3.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.18

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

0.98

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

3.19

-4.55

TMFM vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFM на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFM и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMFM и SCHG

Максимальная просадка TMFM за все время составила -31.75%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFM и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFMSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.75%

-34.59%

+2.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.34%

-16.41%

-10.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.75%

-23.39%

-8.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.87%

-6.57%

-20.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.97%

-5.20%

-10.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.53%

5.03%

+10.50%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFM и SCHG

Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что TMFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFMSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

5.90%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.72%

12.46%

+3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.94%

16.21%

+2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.58%

22.38%

-1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.58%

21.58%

-1.00%

Сравнение комиссий TMFM и SCHG

TMFM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFM и SCHG

Дивидендная доходность TMFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности SCHG в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.38%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF		0.07%0.06%16.27%2.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMFM and SCHG have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMFM has higher volatility (6.99%) compared to SCHG (5.90%). In terms of maximum drawdown, TMFM dropped -31.75% vs SCHG's -34.59%.

On 3-year performance, SCHG leads with 22.08% vs 2.90% for TMFM. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHG has been the lower-risk option at 5.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SCHG has performed better with a 22.08% return vs 2.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.85% for TMFM.

SCHG has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.07% for TMFM.

TMFM is categorized as Mid Cap Growth Equities, while SCHG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Motley Fool and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.85% for TMFM and 0.04% for SCHG.

SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFM и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор