PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TMFM с FLQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFM с FLQM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TMFM (Motley Fool Mid-Cap Growth ETF) and FLQM (Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - TMFM is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Motley Fool, while FLQM is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the LibertyQ U.S. Mid Cap Equity Index. TMFM is actively managed, while FLQM is passively managed. Over the past 3 years, TMFM returned 4.27%/yr vs 11.90%/yr for FLQM. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. TMFM charges 0.85%/yr vs 0.30%/yr for FLQM.

Доходность

Сравнение доходности TMFM и FLQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFM показывает доходность -1.80%, что значительно ниже, чем у FLQM с доходностью 9.60%.

TMFM

1 день
-0.67%
1 месяц
3.19%
6 месяцев
3.32%
С начала года
-1.80%
1 год
-11.98%
3 года*
4.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-1.16%

FLQM

1 день
-0.10%
1 месяц
3.57%
6 месяцев
6.44%
С начала года
9.60%
1 год
13.41%
3 года*
11.90%
5 лет*
7.60%
10 лет*
—
Всё время*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FLQM

Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF
$6.53M$6.18M$6.26M

TMFM

Motley Fool Mid-Cap Growth ETF
$172.85K$167.06K$227.08K

Сравнение доходности по годам TMFM и FLQM

2026 (YTD)20252024202320222021
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF		-1.80%-8.98%17.54%21.81%-27.36%1.91%
FLQM
Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF		9.60%5.16%14.32%17.47%-12.95%2.76%

Correlation

The correlation between TMFM and FLQM is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.76

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2021 г.

0.86

The correlation between TMFM and FLQM has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMFM и FLQM

Секторы
TMFM
FLQM

Технологии

29.7%
11.7%

Здравоохранение

24.5%
15.2%

Промышленность

21.6%
17.7%

Финансовые услуги

14.2%
16.9%

Недвижимость

3.9%
3.6%

Потребительский циклический сектор

3.5%
15.4%

Потребительский защитный сектор

2.6%
8.9%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

2.4%

Энергетика

-

5.0%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Технологии

TMFM
29.7%
FLQM
11.7%

Здравоохранение

TMFM
24.5%
FLQM
15.2%

Промышленность

TMFM
21.6%
FLQM
17.7%

Финансовые услуги

TMFM
14.2%
FLQM
16.9%

Недвижимость

TMFM
3.9%
FLQM
3.6%

Потребительский циклический сектор

TMFM
3.5%
FLQM
15.4%

Потребительский защитный сектор

TMFM
2.6%
FLQM
8.9%

Сырьевые материалы

TMFM

-

FLQM
1.1%

Коммуникационные услуги

TMFM

-

FLQM
2.4%

Энергетика

TMFM

-

FLQM
5.0%

Коммунальные услуги

TMFM

-

FLQM
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Mid-Cap Growth ETF

Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF

Часто сравнивают с TMFM:
TMFM с TMFCTMFM с SCHGTMFM с QQQTMFM с QMOMTMFM с SPYTMFM с TMFXTMFM с MFMO
Часто сравнивают с FLQM:
FLQM с XMHQFLQM с JPSEFLQM с FSMDXFLQM с FNKFLQM с COWZFLQM с AFMCFLQM с CZA

Доходность на риск

TMFM vs. FLQM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TMFM
Ранг доходности на риск TMFM: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFM: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFM: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFM: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFM: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFM: 55
Ранг коэф-та Мартина
FLQM
Ранг доходности на риск FLQM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLQM: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLQM: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLQM: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLQM: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLQM: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TMFM c FLQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMFMFLQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
1.09

-1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.80
1.71

-2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.19

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

1.78

-2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.82

4.94

-5.76

TMFM vs. FLQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFM на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа FLQM равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFM и FLQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMFM и FLQM

Максимальная просадка TMFM за все время составила -31.75%, что меньше максимальной просадки FLQM в -37.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFM и FLQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFMFLQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.75%

-37.26%

+5.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.13%

-7.57%

-17.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.75%

-19.70%

-12.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.09%

-0.10%

-19.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.17%

-4.85%

-11.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.57%

2.72%

+11.85%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFM и FLQM

Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что TMFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFMFLQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

4.49%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.40%

9.07%

+7.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.86%

12.40%

+7.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.64%

16.47%

+4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

18.40%

+2.24%

Сравнение комиссий TMFM и FLQM

TMFM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FLQM в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFM и FLQM

Дивидендная доходность TMFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности FLQM в 1.61%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLQM
Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF		1.61%1.49%1.28%1.27%1.33%1.05%1.10%1.37%1.42%1.15%
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF		0.06%0.06%16.27%2.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMFM and FLQM have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMFM has higher volatility (6.84%) compared to FLQM (4.49%). In terms of maximum drawdown, TMFM dropped -31.75% vs FLQM's -37.26%.

On 3-year performance, FLQM leads with 11.90% vs 4.27% for TMFM. On fees, FLQM is cheaper at 0.30% per year. On volatility, FLQM has been the lower-risk option at 4.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FLQM has performed better with a 11.90% return vs 4.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLQM is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.85% for TMFM.

FLQM has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.06% for TMFM.

TMFM is categorized as Mid Cap Growth Equities, while FLQM is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Motley Fool and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.85% for TMFM and 0.30% for FLQM.

FLQM currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFM и FLQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор