PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFM с FLQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFM с FLQM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TMFM (Motley Fool Mid-Cap Growth ETF) and FLQM (Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - TMFM is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Motley Fool, while FLQM is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the LibertyQ U.S. Mid Cap Equity Index. TMFM is actively managed, while FLQM is passively managed. Over the past 3 years, TMFM returned 2.90%/yr vs 11.52%/yr for FLQM. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. TMFM charges 0.85%/yr vs 0.30%/yr for FLQM.

Доходность

Сравнение доходности TMFM и FLQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFM показывает доходность -10.13%, что значительно ниже, чем у FLQM с доходностью 2.94%.

TMFM

1 день
1.47%
1 месяц
0.99%
С начала года
-10.13%
6 месяцев
-12.40%
1 год
-20.98%
3 года*
2.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

FLQM

1 день
1.14%
1 месяц
1.60%
С начала года
2.94%
6 месяцев
1.39%
1 год
7.88%
3 года*
11.52%
5 лет*
6.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFM и FLQM

2026 (YTD)20252024202320222021
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF		-10.13%-8.98%17.54%21.81%-27.36%1.91%
FLQM
Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF		2.94%5.16%14.32%17.47%-12.95%2.76%

Correlation

The correlation between TMFM and FLQM is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2021 г.

0.86

The correlation between TMFM and FLQM shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TMFM и FLQM

Секторы
TMFM
FLQM

Технологии

31.7%
13.4%

Здравоохранение

24.2%
12.3%

Промышленность

20.2%
17.9%

Финансовые услуги

13.6%
15.1%

Недвижимость

4.6%
4.3%

Потребительский циклический сектор

3.4%
18.8%

Потребительский защитный сектор

2.3%
7.7%

Сырьевые материалы

-

0.2%

Коммуникационные услуги

-

3.3%

Энергетика

-

5.3%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Технологии

TMFM
31.7%
FLQM
13.4%

Здравоохранение

TMFM
24.2%
FLQM
12.3%

Промышленность

TMFM
20.2%
FLQM
17.9%

Финансовые услуги

TMFM
13.6%
FLQM
15.1%

Недвижимость

TMFM
4.6%
FLQM
4.3%

Потребительский циклический сектор

TMFM
3.4%
FLQM
18.8%

Потребительский защитный сектор

TMFM
2.3%
FLQM
7.7%

Сырьевые материалы

TMFM

-

FLQM
0.2%

Коммуникационные услуги

TMFM

-

FLQM
3.3%

Энергетика

TMFM

-

FLQM
5.3%

Коммунальные услуги

TMFM

-

FLQM
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Mid-Cap Growth ETF

Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF

Часто сравнивают с TMFM:
TMFM с TMFCTMFM с SCHGTMFM с QQQTMFM с SPYTMFM с TMFXTMFM с VOETMFM с QMOM
Часто сравнивают с FLQM:
FLQM с XMHQFLQM с JPSEFLQM с FSMDXFLQM с COWZFLQM с FNKFLQM с AFMCFLQM с CZA

Доходность на риск

TMFM vs. FLQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFM
Ранг доходности на риск TMFM: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFM: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFM: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFM: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFM: 22
Ранг коэф-та Мартина
FLQM
Ранг доходности на риск FLQM: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLQM: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLQM: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLQM: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLQM: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLQM: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFM c FLQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMFMFLQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.11
0.65

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.60
1.04

-2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.12

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

1.05

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

2.88

-4.24

TMFM vs. FLQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFM на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа FLQM равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFM и FLQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMFM и FLQM

Максимальная просадка TMFM за все время составила -31.75%, что меньше максимальной просадки FLQM в -37.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFM и FLQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFMFLQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.75%

-37.26%

+5.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.34%

-7.57%

-19.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.75%

-19.70%

-12.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.87%

-1.19%

-25.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.97%

-4.90%

-11.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.53%

2.74%

+12.79%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFM и FLQM

Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что TMFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFMFLQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

3.20%

+3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.72%

8.61%

+7.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.94%

12.25%

+6.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.58%

16.41%

+4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.58%

18.45%

+2.13%

Сравнение комиссий TMFM и FLQM

TMFM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FLQM в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFM и FLQM

Дивидендная доходность TMFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности FLQM в 1.48%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLQM
Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF		1.48%1.49%1.28%1.27%1.33%1.05%1.10%1.37%1.42%1.15%
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF		0.07%0.06%16.27%2.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMFM and FLQM have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMFM has higher volatility (6.99%) compared to FLQM (3.20%). In terms of maximum drawdown, TMFM dropped -31.75% vs FLQM's -37.26%.

On 3-year performance, FLQM leads with 11.52% vs 2.90% for TMFM. On fees, FLQM is cheaper at 0.30% per year. On volatility, FLQM has been the lower-risk option at 3.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FLQM has performed better with a 11.52% return vs 2.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLQM is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.85% for TMFM.

FLQM has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 0.07% for TMFM.

TMFM is categorized as Mid Cap Growth Equities, while FLQM is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Motley Fool and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.85% for TMFM and 0.30% for FLQM.

FLQM currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFM и FLQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор