Сравнение TMFM с QMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM).
TMFM и QMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMFM - это активно управляемый фонд от Motley Fool. Фонд был запущен 17 июн. 2014 г.. QMOM - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности TMFM и QMOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMFM и QMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | -14.27% | -8.98% | 17.54% | 21.81% | -27.36% | 2.08% |
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 6.82% | 2.36% | 30.43% | 9.50% | -6.99% | 1.82% |
Доходность по периодам
С начала года, TMFM показывает доходность -14.27%, что значительно ниже, чем у QMOM с доходностью 6.82%.
TMFM
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -10.04%
- С начала года
- -14.27%
- 6 месяцев
- -18.46%
- 1 год
- -19.86%
- 3 года*
- 1.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QMOM
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 6.82%
- 6 месяцев
- 9.12%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 12.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMFM и QMOM
TMFM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QMOM в 0.28%.
Доходность на риск
TMFM vs. QMOM — Ранг доходности на риск
TMFM
QMOM
Сравнение TMFM c QMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMFM | QMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | 0.70 | -1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | 1.08 | -2.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.15 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 1.33 | -2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | 4.59 | -6.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMFM | QMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | 0.70 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.46 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между TMFM и QMOM составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMFM и QMOM
Дивидендная доходность TMFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности QMOM в 0.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | 0.07% | 0.06% | 16.27% | 2.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 0.51% | 0.54% | 1.40% | 0.87% | 1.59% | 0.12% | 0.08% | 0.01% | 0.05% | 0.13% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок TMFM и QMOM
Максимальная просадка TMFM за все время составила -31.75%, что меньше максимальной просадки QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFM и QMOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMFM | QMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.75% | -39.13% | +7.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.34% | -13.55% | -13.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.24% | -5.53% | -24.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.39% | -13.11% | -2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.39% | 3.93% | +7.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMFM и QMOM
Текущая волатильность для Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) составляет 5.83%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что TMFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMFM | QMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 11.62% | -5.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.76% | 19.19% | -5.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.26% | 25.76% | -4.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.47% | 24.73% | -4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.47% | 26.28% | -5.81% |