PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TMFM с QMOM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TMFM и QMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMFM и QMOM


2026 (YTD)20252024202320222021
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF
-14.27%-8.98%17.54%21.81%-27.36%2.08%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF
6.82%2.36%30.43%9.50%-6.99%1.82%

Доходность по периодам

С начала года, TMFM показывает доходность -14.27%, что значительно ниже, чем у QMOM с доходностью 6.82%.


TMFM

1 день
-0.32%
1 месяц
-10.04%
С начала года
-14.27%
6 месяцев
-18.46%
1 год
-19.86%
3 года*
1.94%
5 лет*
10 лет*

QMOM

1 день
2.11%
1 месяц
-5.53%
С начала года
6.82%
6 месяцев
9.12%
1 год
17.89%
3 года*
16.74%
5 лет*
6.54%
10 лет*
12.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Motley Fool Mid-Cap Growth ETF

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF

Сравнение комиссий TMFM и QMOM

TMFM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QMOM в 0.28%.


Доходность на риск

TMFM vs. QMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TMFM
Ранг доходности на риск TMFM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFM: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFM: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFM: 11
Ранг коэф-та Мартина

QMOM
Ранг доходности на риск QMOM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMOM: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMOM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMOM: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMOM: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMOM: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFM c QMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TMFMQMOMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.94

0.70

-1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.33

1.08

-2.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

1.15

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.72

1.33

-2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.72

4.59

-6.31

TMFM vs. QMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFM на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа QMOM равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFM и QMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TMFMQMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

0.70

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.46

-0.67

Корреляция

Корреляция между TMFM и QMOM составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFM и QMOM

Дивидендная доходность TMFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности QMOM в 0.51%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF
0.07%0.06%16.27%2.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF
0.51%0.54%1.40%0.87%1.59%0.12%0.08%0.01%0.05%0.13%0.34%

Просадки

Сравнение просадок TMFM и QMOM

Максимальная просадка TMFM за все время составила -31.75%, что меньше максимальной просадки QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFM и QMOM.


Загрузка...

Показатели просадок


TMFMQMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.75%

-39.13%

+7.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.34%

-13.55%

-13.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.24%

-5.53%

-24.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.39%

-13.11%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.39%

3.93%

+7.46%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFM и QMOM

Текущая волатильность для Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) составляет 5.83%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что TMFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TMFMQMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

11.62%

-5.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

19.19%

-5.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.26%

25.76%

-4.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.47%

24.73%

-4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.47%

26.28%

-5.81%