Сравнение TMFM с TMFX
TMFM (Motley Fool Mid-Cap Growth ETF) and TMFX (Motley Fool Next Index ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds from Motley Fool. TMFM is actively managed, while TMFX is passively managed. Over the past 3 years, TMFM returned 4.27%/yr vs 14.65%/yr for TMFX. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. TMFM charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for TMFX.
Доходность
Сравнение доходности TMFM и TMFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMFM показывает доходность -1.80%, что значительно ниже, чем у TMFX с доходностью 10.60%.
TMFM
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 3.19%
- 6 месяцев
- 3.32%
- С начала года
- -1.80%
- 1 год
- -11.98%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.16%
TMFX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 1.83%
- 6 месяцев
- 12.34%
- С начала года
- 10.60%
- 1 год
- 14.54%
- 3 года*
- 14.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.91%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $172.85K | $167.06K | $227.08K | |
| $122.33K | $111.32K | $114.96K |
Сравнение доходности по годам TMFM и TMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | -1.80% | -8.98% | 17.54% | 21.81% | -27.36% | -0.60% |
TMFX Motley Fool Next Index ETF | 10.60% | 10.41% | 16.04% | 17.95% | -28.16% | -0.65% |
Correlation
The correlation between TMFM and TMFX is 0.80, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.80 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2021 г. | 0.87 |
The correlation between TMFM and TMFX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMFM vs. TMFX — Ранг доходности на риск
TMFM
TMFX
Сравнение TMFM c TMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и Motley Fool Next Index ETF (TMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMFM | TMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.15 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 1.05 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 3.30 | -4.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMFM и TMFX
Максимальная просадка TMFM за все время составила -31.75%, что меньше максимальной просадки TMFX в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFM и TMFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMFM | TMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.75% | -34.72% | +2.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.13% | -13.95% | -11.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.75% | -24.05% | -7.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.09% | -0.62% | -19.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.17% | -14.22% | -1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.57% | 4.41% | +10.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMFM и TMFX
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с Motley Fool Next Index ETF (TMFX) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что TMFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMFM | TMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 5.04% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.40% | 13.21% | +3.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.86% | 17.44% | +2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.64% | 23.19% | -2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.64% | 23.19% | -2.55% |
Сравнение комиссий TMFM и TMFX
TMFM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TMFX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMFM и TMFX
Дивидендная доходность TMFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что больше доходности TMFX в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | 0.06% | 0.06% | 16.27% | 2.55% | 0.00% |
TMFX Motley Fool Next Index ETF | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.16% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
TMFM and TMFX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMFM has higher volatility (6.84%) compared to TMFX (5.04%). In terms of maximum drawdown, TMFM dropped -31.75% vs TMFX's -34.72%.
On 3-year performance, TMFX leads with 14.65% vs 4.27% for TMFM. On fees, TMFX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TMFX has been the lower-risk option at 5.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TMFX has performed better with a 14.65% return vs 4.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TMFX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for TMFM.
TMFM and TMFX have nearly identical dividend yields, around 0.06%.
Their fees differ too: 0.85% for TMFM and 0.50% for TMFX.
TMFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMFM и TMFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор