PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFM с TMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFM с TMFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMFM (Motley Fool Mid-Cap Growth ETF) and TMFX (Motley Fool Next Index ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds from Motley Fool. TMFM is actively managed, while TMFX is passively managed. Over the past 3 years, TMFM returned 3.39%/yr vs 13.61%/yr for TMFX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. TMFM charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for TMFX.

Доходность

Сравнение доходности TMFM и TMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и Motley Fool Next Index ETF (TMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFM показывает доходность -9.50%, что значительно ниже, чем у TMFX с доходностью 4.09%.

TMFM

1 день
-1.60%
1 месяц
2.81%
С начала года
-9.50%
6 месяцев
-11.03%
1 год
-18.27%
3 года*
3.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

TMFX

1 день
-0.92%
1 месяц
5.95%
С начала года
4.09%
6 месяцев
4.52%
1 год
12.73%
3 года*
13.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFM и TMFX

2026 (YTD)2025202420232022
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF		-9.50%-8.98%17.54%21.81%-27.36%
TMFX
Motley Fool Next Index ETF		4.09%10.41%16.04%17.95%-28.16%

Correlation

The correlation between TMFM and TMFX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2022 г.

0.87

The correlation between TMFM and TMFX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMFM и TMFX

Секторы
TMFM
TMFX

Технологии

28.5%
28.8%

Здравоохранение

23.9%
17.6%

Промышленность

21.4%
14.1%

Финансовые услуги

14.0%
10.5%

Недвижимость

5.1%
2.1%

Потребительский циклический сектор

4.9%
16.9%

Потребительский защитный сектор

2.2%
2.7%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Коммуникационные услуги

-

5.6%

Энергетика

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TMFM
28.5%
TMFX
28.8%

Здравоохранение

TMFM
23.9%
TMFX
17.6%

Промышленность

TMFM
21.4%
TMFX
14.1%

Финансовые услуги

TMFM
14.0%
TMFX
10.5%

Недвижимость

TMFM
5.1%
TMFX
2.1%

Потребительский циклический сектор

TMFM
4.9%
TMFX
16.9%

Потребительский защитный сектор

TMFM
2.2%
TMFX
2.7%

Сырьевые материалы

TMFM

-

TMFX
1.6%

Коммуникационные услуги

TMFM

-

TMFX
5.6%

Энергетика

TMFM

-

TMFX
0.0%

Коммунальные услуги

TMFM

-

TMFX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Mid-Cap Growth ETF

Motley Fool Next Index ETF

Часто сравнивают с TMFM:
TMFM с TMFCTMFM с SCHGTMFM с QQQTMFM с SPYTMFM с FLQMTMFM с VOTTMFM с VOE
Часто сравнивают с TMFX:
TMFX с TMFCTMFX с QQQTMFX с JSMLTMFX с VOOTMFX с BRK-BTMFX с VBTMFX с VGT

Доходность на риск

TMFM vs. TMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFM
Ранг доходности на риск TMFM: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFM: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFM: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFM: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFM: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFM: 33
Ранг коэф-та Мартина
TMFX
Ранг доходности на риск TMFX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFM c TMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и Motley Fool Next Index ETF (TMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFMTMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
0.76

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.38
1.18

-2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.13

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

0.92

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

2.93

-4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFM vs. TMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFM на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа TMFX равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFM и TMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFMTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

0.76

-1.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.12

-0.26

Просадки

Сравнение просадок TMFM и TMFX

Максимальная просадка TMFM за все время составила -31.75%, что меньше максимальной просадки TMFX в -34.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFM и TMFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFMTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.75%

-34.30%

+2.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.34%

-13.95%

-13.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.75%

-24.05%

-7.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.35%

-1.78%

-24.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.85%

-14.38%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.65%

4.35%

+10.30%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFM и TMFX

Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с Motley Fool Next Index ETF (TMFX) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что TMFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFMTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.99%

4.11%

+3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

12.33%

+3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

16.86%

+1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.63%

23.39%

-2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.63%

23.39%

-2.76%

Сравнение комиссий TMFM и TMFX

TMFM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TMFX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFM и TMFX

Дивидендная доходность TMFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что больше доходности TMFX в 0.05%

ПозицияTTM2025202420232022
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF		0.07%0.06%16.27%2.55%0.00%
TMFX
Motley Fool Next Index ETF		0.05%0.05%0.06%0.16%0.22%

Часто задаваемые вопросы

TMFM and TMFX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMFM has higher volatility (7.99%) compared to TMFX (4.11%). In terms of maximum drawdown, TMFM dropped -31.75% vs TMFX's -34.30%.

On 3-year performance, TMFX leads with 13.61% vs 3.39% for TMFM. On fees, TMFX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TMFX has been the lower-risk option at 4.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TMFX has performed better with a 13.61% return vs 3.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMFX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for TMFM.

TMFM has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.05% for TMFX.

Their fees differ too: 0.85% for TMFM and 0.50% for TMFX.

TMFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFM и TMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор