PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFM с TMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMFM с TMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и Motley Fool Next Index ETF (TMFX).

TMFM и TMFX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMFM - это активно управляемый фонд от Motley Fool. Фонд был запущен 17 июн. 2014 г.. TMFX - это пассивный фонд от Motley Fool, который отслеживает доходность Motley Fool Next Index. Фонд был запущен 29 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TMFM и TMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и Motley Fool Next Index ETF (TMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMFM и TMFX

2026 (YTD)2025202420232022
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF		-14.27%-8.98%17.54%21.81%-27.36%
TMFX
Motley Fool Next Index ETF		-7.21%10.41%16.04%17.95%-28.16%

Доходность по периодам

С начала года, TMFM показывает доходность -14.27%, что значительно ниже, чем у TMFX с доходностью -7.21%.

TMFM

1 день
-0.32%
1 месяц
-10.04%
С начала года
-14.27%
6 месяцев
-18.46%
1 год
-19.86%
3 года*
1.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

TMFX

1 день
0.12%
1 месяц
-7.53%
С начала года
-7.21%
6 месяцев
-7.49%
1 год
8.98%
3 года*
9.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Mid-Cap Growth ETF

Motley Fool Next Index ETF

Часто сравнивают с TMFM:
TMFM с TMFCTMFM с SCHGTMFM с QQQTMFM с SPYTMFM с VOTTMFM с VOETMFM с FLQM
Часто сравнивают с TMFX:
TMFX с TMFCTMFX с JSMLTMFX с QQQTMFX с VOOTMFX с SPYTMFX с BRK-BTMFX с VB

Сравнение комиссий TMFM и TMFX

TMFM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TMFX в 0.50%.

TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF
TMFX
Motley Fool Next Index ETF

Доходность на риск

TMFM vs. TMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFM
Ранг доходности на риск TMFM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFM: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFM: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFM: 11
Ранг коэф-та Мартина
TMFX
Ранг доходности на риск TMFX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFM c TMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и Motley Fool Next Index ETF (TMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFMTMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.94

0.39

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.33

0.73

-2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

1.10

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.72

0.64

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.72

2.23

-3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFM vs. TMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFM на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа TMFX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFM и TMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFMTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

0.39

-1.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.01

-0.22

Корреляция

Корреляция между TMFM и TMFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFM и TMFX

Дивидендная доходность TMFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что больше доходности TMFX в 0.05%

TTM2025202420232022
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF		0.07%0.06%16.27%2.55%0.00%
TMFX
Motley Fool Next Index ETF		0.05%0.05%0.06%0.16%0.22%

Просадки

Сравнение просадок TMFM и TMFX

Максимальная просадка TMFM за все время составила -31.75%, что меньше максимальной просадки TMFX в -34.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFM и TMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TMFMTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.75%

-34.30%

+2.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.34%

-14.74%

-12.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.24%

-11.01%

-19.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.39%

-14.74%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.39%

4.25%

+7.14%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFM и TMFX

Текущая волатильность для Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) составляет 5.83%, в то время как у Motley Fool Next Index ETF (TMFX) волатильность равна 6.46%. Это указывает на то, что TMFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMFMTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

6.46%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

13.03%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.26%

23.11%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.47%

23.62%

-3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.47%

23.62%

-3.15%