PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TMFM с TMFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMFM с TMFX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и Motley Fool Next Index ETF (TMFX).

TMFM и TMFX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMFM - это активно управляемый фонд от Motley Fool. Фонд был запущен 17 июн. 2014 г.. TMFX - это пассивный фонд от Motley Fool, который отслеживает доходность Motley Fool Next Index. Фонд был запущен 29 дек. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMFM или TMFX.

Корреляция

Корреляция между TMFM и TMFX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TMFM и TMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и Motley Fool Next Index ETF (TMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMFM:

0.69

TMFX:

0.65

Коэф-т Сортино

TMFM:

1.09

TMFX:

1.08

Коэф-т Омега

TMFM:

1.14

TMFX:

1.15

Коэф-т Кальмара

TMFM:

0.58

TMFX:

0.66

Коэф-т Мартина

TMFM:

1.77

TMFX:

2.29

Индекс Язвы

TMFM:

7.52%

TMFX:

6.90%

Дневная вол-ть

TMFM:

20.12%

TMFX:

24.14%

Макс. просадка

TMFM:

-31.75%

TMFX:

-34.30%

Текущая просадка

TMFM:

-9.45%

TMFX:

-4.98%

Доходность по периодам

С начала года, TMFM показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у TMFX с доходностью 2.05%.

TMFM

С начала года

1.29%

1 месяц

8.91%

6 месяцев

-6.00%

1 год

13.74%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TMFX

С начала года

2.05%

1 месяц

16.21%

6 месяцев

-0.23%

1 год

15.60%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TMFM и TMFX

TMFM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TMFX в 0.50%.

TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF
TMFX
Motley Fool Next Index ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMFM и TMFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFM
Ранг риск-скорректированной доходности TMFM, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMFM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFM, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
TMFX
Ранг риск-скорректированной доходности TMFX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMFX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMFM c TMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и Motley Fool Next Index ETF (TMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TMFM на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TMFX равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFM и TMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFM и TMFX

Дивидендная доходность TMFM за последние двенадцать месяцев составляет около 16.06%, что больше доходности TMFX в 0.06%

TTM202420232022
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF		16.06%16.27%2.54%0.00%
TMFX
Motley Fool Next Index ETF		0.06%0.06%0.17%0.22%

Просадки

Сравнение просадок TMFM и TMFX

Максимальная просадка TMFM за все время составила -31.75%, что меньше максимальной просадки TMFX в -34.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFM и TMFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TMFM и TMFX

Текущая волатильность для Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) составляет 6.16%, в то время как у Motley Fool Next Index ETF (TMFX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что TMFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...