PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFM с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFM с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TMFM (Motley Fool Mid-Cap Growth ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - TMFM is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Motley Fool, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. TMFM is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past 3 years, TMFM returned 3.93%/yr vs 28.54%/yr for QQQ. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMFM charges 0.85%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности TMFM и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFM показывает доходность -8.40%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 20.71%.

TMFM

1 день
1.21%
1 месяц
3.69%
С начала года
-8.40%
6 месяцев
-9.85%
1 год
-18.32%
3 года*
3.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFM и QQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF		-8.40%-8.98%17.54%21.81%-27.36%2.08%
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%25.58%54.86%-32.58%1.55%

Correlation

The correlation between TMFM and QQQ is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2021 г.

0.69

Over the past year, the correlation between TMFM and QQQ has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов TMFM и QQQ

Секторы
TMFM
QQQ

Технологии

28.5%
53.8%

Здравоохранение

23.9%
4.2%

Промышленность

21.4%
2.8%

Финансовые услуги

14.0%
0.2%

Недвижимость

5.1%
0.1%

Потребительский циклический сектор

4.9%
12.3%

Потребительский защитный сектор

2.2%
7.7%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Энергетика

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

TMFM
28.5%
QQQ
53.8%

Здравоохранение

TMFM
23.9%
QQQ
4.2%

Промышленность

TMFM
21.4%
QQQ
2.8%

Финансовые услуги

TMFM
14.0%
QQQ
0.2%

Недвижимость

TMFM
5.1%
QQQ
0.1%

Потребительский циклический сектор

TMFM
4.9%
QQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

TMFM
2.2%
QQQ
7.7%

Сырьевые материалы

TMFM

-

QQQ
1.1%

Коммуникационные услуги

TMFM

-

QQQ
15.8%

Энергетика

TMFM

-

QQQ
0.6%

Коммунальные услуги

TMFM

-

QQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Mid-Cap Growth ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с TMFM:
TMFM с TMFCTMFM с SCHGTMFM с SPYTMFM с TMFXTMFM с FLQMTMFM с VOTTMFM с VOE
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

TMFM vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFM
Ранг доходности на риск TMFM: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFM: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFM: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFM: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFM: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFM: 33
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFM c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFMQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
2.57

-3.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.38
3.37

-4.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.44

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

3.42

-4.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

13.14

-14.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFM vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFM на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFM и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFMQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

2.57

-3.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.41

-0.54

Просадки

Сравнение просадок TMFM и QQQ

Максимальная просадка TMFM за все время составила -31.75%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFM и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFMQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.75%

-82.97%

+51.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.34%

-11.96%

-15.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.75%

-22.77%

-8.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.46%

-0.74%

-24.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.86%

-32.78%

+16.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.70%

3.11%

+11.59%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFM и QQQ

Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что TMFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFMQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

4.51%

+3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.59%

12.10%

+3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

15.94%

+2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.63%

22.37%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.63%

22.29%

-1.66%

Сравнение комиссий TMFM и QQQ

TMFM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFM и QQQ

Дивидендная доходность TMFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF		0.07%0.06%16.27%2.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMFM and QQQ have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMFM has higher volatility (8.06%) compared to QQQ (4.51%). In terms of maximum drawdown, TMFM dropped -31.75% vs QQQ's -82.97%.

On 3-year performance, QQQ leads with 28.54% vs 3.93% for TMFM. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQQ has performed better with a 28.54% return vs 3.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.85% for TMFM.

QQQ has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.07% for TMFM.

TMFM is categorized as Mid Cap Growth Equities, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Motley Fool and Invesco. Their fees differ too: 0.85% for TMFM and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFM и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор