PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TMFM с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFM с QQQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TMFM (Motley Fool Mid-Cap Growth ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - TMFM is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Motley Fool, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. TMFM is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past 3 years, TMFM returned 4.27%/yr vs 25.18%/yr for QQQ. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TMFM charges 0.85%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности TMFM и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFM показывает доходность -1.80%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 17.04%.

TMFM

1 день
-0.67%
1 месяц
3.19%
6 месяцев
3.32%
С начала года
-1.80%
1 год
-11.98%
3 года*
4.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-1.16%

QQQ

1 день
-0.90%
1 месяц
-0.76%
6 месяцев
18.69%
С начала года
17.04%
1 год
28.64%
3 года*
25.18%
5 лет*
14.96%
10 лет*
20.75%
Всё время*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QQQ

Invesco QQQ ETF
$34.07B$28.96B$31.85B

TMFM

Motley Fool Mid-Cap Growth ETF
$172.85K$167.06K$227.08K

Сравнение доходности по годам TMFM и QQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF		-1.80%-8.98%17.54%21.81%-27.36%1.91%
QQQ
Invesco QQQ ETF		17.04%20.77%25.58%54.86%-32.58%0.09%

Correlation

The correlation between TMFM and QQQ is 0.32, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.32

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2021 г.

0.65

Over the past year, the correlation between TMFM and QQQ has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов TMFM и QQQ

Секторы
TMFM
QQQ

Технологии

29.7%
60.9%

Здравоохранение

24.5%
3.6%

Промышленность

21.6%
2.7%

Финансовые услуги

14.2%
0.2%

Недвижимость

3.9%
0.1%

Потребительский циклический сектор

3.5%
10.7%

Потребительский защитный сектор

2.6%
6.3%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

13.1%

Энергетика

-

0.5%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Технологии

TMFM
29.7%
QQQ
60.9%

Здравоохранение

TMFM
24.5%
QQQ
3.6%

Промышленность

TMFM
21.6%
QQQ
2.7%

Финансовые услуги

TMFM
14.2%
QQQ
0.2%

Недвижимость

TMFM
3.9%
QQQ
0.1%

Потребительский циклический сектор

TMFM
3.5%
QQQ
10.7%

Потребительский защитный сектор

TMFM
2.6%
QQQ
6.3%

Сырьевые материалы

TMFM

-

QQQ
1.0%

Коммуникационные услуги

TMFM

-

QQQ
13.1%

Энергетика

TMFM

-

QQQ
0.5%

Коммунальные услуги

TMFM

-

QQQ
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Mid-Cap Growth ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с TMFM:
TMFM с TMFCTMFM с SCHGTMFM с QMOMTMFM с SPYTMFM с TMFXTMFM с FLQMTMFM с MFMO
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

TMFM vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TMFM
Ранг доходности на риск TMFM: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFM: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFM: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFM: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFM: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFM: 55
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TMFM c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMFMQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
1.47

-2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.80
2.05

-2.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.26

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

2.40

-2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.82

7.62

-8.45

TMFM vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFM на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFM и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMFM и QQQ

Максимальная просадка TMFM за все время составила -31.75%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFM и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFMQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.75%

-82.97%

+51.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.13%

-11.96%

-13.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.75%

-22.77%

-8.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.09%

-3.76%

-16.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.17%

-32.61%

+16.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.57%

3.77%

+10.80%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFM и QQQ

Текущая волатильность для Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) составляет 6.84%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что TMFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFMQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

7.44%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.40%

16.38%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.86%

19.56%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.64%

22.97%

-2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

22.53%

-1.89%

Сравнение комиссий TMFM и QQQ

TMFM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFM и QQQ

Дивидендная доходность TMFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности QQQ в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.42%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF		0.06%0.06%16.27%2.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMFM and QQQ have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (7.44%) compared to TMFM (6.84%). In terms of maximum drawdown, TMFM dropped -31.75% vs QQQ's -82.97%.

On 3-year performance, QQQ leads with 25.18% vs 4.27% for TMFM. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, TMFM has been the lower-risk option at 6.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQQ has performed better with a 25.18% return vs 4.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.85% for TMFM.

QQQ has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.06% for TMFM.

TMFM is categorized as Mid Cap Growth Equities, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Motley Fool and Invesco. Their fees differ too: 0.85% for TMFM and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFM и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор