PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFS с SMMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFS с SMMD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMFS (Motley Fool Small-Cap Growth ETF) and SMMD (iShares Russell 2500 ETF) are both Small Cap Growth Equities funds. TMFS is actively managed, while SMMD is passively managed. Over the past 5 years, TMFS returned -1.68%/yr vs 7.64%/yr for SMMD. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. TMFS charges 0.85%/yr vs 0.15%/yr for SMMD.

Доходность

Сравнение доходности TMFS и SMMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и iShares Russell 2500 ETF (SMMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFS показывает доходность -4.69%, что значительно ниже, чем у SMMD с доходностью 18.37%.

TMFS

1 день
-1.11%
1 месяц
-3.92%
С начала года
-4.69%
6 месяцев
-6.04%
1 год
-3.97%
3 года*
6.32%
5 лет*
-1.68%
10 лет*
—

SMMD

1 день
-0.63%
1 месяц
4.41%
С начала года
18.37%
6 месяцев
18.20%
1 год
36.03%
3 года*
18.53%
5 лет*
7.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFS и SMMD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		-4.69%-1.59%15.41%25.40%-33.15%-2.38%58.52%40.19%-8.11%
SMMD
iShares Russell 2500 ETF		18.37%11.72%11.87%17.71%-18.53%18.30%19.98%28.01%-8.97%

Correlation

The correlation between TMFS and SMMD is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2018 г.

0.87

The correlation between TMFS and SMMD has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMFS и SMMD

Секторы
TMFS
SMMD

Технологии

26.6%
18.8%

Промышленность

23.8%
21.0%

Здравоохранение

20.9%
11.8%

Финансовые услуги

13.1%
13.8%

Потребительский циклический сектор

5.8%
10.6%

Недвижимость

5.2%
6.7%

Сырьевые материалы

2.4%
4.4%

Энергетика

2.4%
4.9%

Потребительский защитный сектор

0.0%
2.8%

Коммуникационные услуги

-

2.5%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Технологии

TMFS
26.6%
SMMD
18.8%

Промышленность

TMFS
23.8%
SMMD
21.0%

Здравоохранение

TMFS
20.9%
SMMD
11.8%

Финансовые услуги

TMFS
13.1%
SMMD
13.8%

Потребительский циклический сектор

TMFS
5.8%
SMMD
10.6%

Недвижимость

TMFS
5.2%
SMMD
6.7%

Сырьевые материалы

TMFS
2.4%
SMMD
4.4%

Энергетика

TMFS
2.4%
SMMD
4.9%

Потребительский защитный сектор

TMFS
0.0%
SMMD
2.8%

Коммуникационные услуги

TMFS

-

SMMD
2.5%

Коммунальные услуги

TMFS

-

SMMD
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Small-Cap Growth ETF

iShares Russell 2500 ETF

Часто сравнивают с TMFS:
TMFS с TMFCTMFS с TMFETMFS с SPYTMFS с IWMTMFS с VOOTMFS с GARPTMFS с AVUV
Часто сравнивают с SMMD:
SMMD с VOOSMMD с IJRSMMD с IMCVSMMD с IJHSMMD с DODGXSMMD с XJRSMMD с IMCG

Доходность на риск

TMFS vs. SMMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFS
Ранг доходности на риск TMFS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFS: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFS: 66
Ранг коэф-та Мартина
SMMD
Ранг доходности на риск SMMD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMD: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMD: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFS c SMMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и iShares Russell 2500 ETF (SMMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFSSMMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
2.11

-2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
2.96

-3.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.36

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

3.75

-4.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

14.29

-14.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFS vs. SMMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFS на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа SMMD равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFS и SMMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFSSMMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

2.11

-2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.37

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.50

-0.18

Просадки

Сравнение просадок TMFS и SMMD

Максимальная просадка TMFS за все время составила -48.79%, что больше максимальной просадки SMMD в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFS и SMMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFSSMMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.79%

-41.06%

-7.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.73%

-9.66%

-6.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.05%

-25.50%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.68%

-28.26%

-17.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.78%

-0.63%

-22.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.47%

-8.37%

-11.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

2.53%

+3.15%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFS и SMMD

Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и iShares Russell 2500 ETF (SMMD) имеют волатильность 5.23% и 5.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFSSMMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

5.17%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.98%

12.58%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

17.20%

+2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.93%

20.82%

+2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.52%

22.37%

+3.15%

Сравнение комиссий TMFS и SMMD

TMFS берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SMMD в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFS и SMMD

TMFS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SMMD
iShares Russell 2500 ETF		1.05%1.28%1.27%1.44%1.79%1.12%1.31%1.50%2.45%0.68%
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.34%2.37%5.57%2.65%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMFS and SMMD have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMFS has higher volatility (5.23%) compared to SMMD (5.17%). In terms of maximum drawdown, TMFS dropped -48.79% vs SMMD's -41.06%.

On 5-year performance, SMMD leads with 7.64% vs -1.68% for TMFS. On fees, SMMD is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SMMD has performed better with a 7.64% return vs -1.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMMD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for TMFS.

SMMD has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.00% for TMFS.

They also come from different issuers: Motley Fool and iShares. Their fees differ too: 0.85% for TMFS and 0.15% for SMMD.

SMMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFS и SMMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор