Сравнение TMFS с MFIG
TMFS (Motley Fool Small-Cap Growth ETF) and MFIG (Motley Fool Innovative Growth Factor ETF) are both exchange-traded funds - TMFS is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by Motley Fool, while MFIG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Motley Fool Innovative Growth Index. TMFS is actively managed, while MFIG is passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMFS charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for MFIG.
Доходность
Сравнение доходности TMFS и MFIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMFS показывает доходность -4.69%, что значительно ниже, чем у MFIG с доходностью 4.31%.
TMFS
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- -4.69%
- 6 месяцев
- -6.04%
- 1 год
- -3.97%
- 3 года*
- 6.32%
- 5 лет*
- -1.68%
- 10 лет*
- —
MFIG
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 6.47%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMFS и MFIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMFS Motley Fool Small-Cap Growth ETF | -4.69% | -1.11% |
MFIG Motley Fool Innovative Growth Factor ETF | 4.31% | -0.21% |
Correlation
The correlation between TMFS and MFIG is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMFS vs. MFIG — Ранг доходности на риск
TMFS
MFIG
Сравнение TMFS c MFIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и Motley Fool Innovative Growth Factor ETF (MFIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMFS | MFIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMFS | MFIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.53 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок TMFS и MFIG
Максимальная просадка TMFS за все время составила -48.79%, что больше максимальной просадки MFIG в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFS и MFIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMFS | MFIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.79% | -14.29% | -34.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.73% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.05% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.78% | -2.15% | -20.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.47% | -4.63% | -14.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMFS и MFIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMFS | MFIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.62% | 16.58% | +3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.93% | 16.58% | +6.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.52% | 16.58% | +8.94% |
Сравнение комиссий TMFS и MFIG
TMFS берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MFIG в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMFS и MFIG
Ни TMFS, ни MFIG не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFIG Motley Fool Innovative Growth Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMFS Motley Fool Small-Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 2.37% | 5.57% | 2.65% |
Часто задаваемые вопросы
TMFS and MFIG have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MFIG is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MFIG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for TMFS.
TMFS and MFIG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
TMFS is categorized as Small Cap Growth Equities, while MFIG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.85% for TMFS and 0.50% for MFIG.
Подберите оптимальное распределение для TMFS и MFIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор