Сравнение TMFS с MFIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и Motley Fool Innovative Growth Factor ETF (MFIG).
TMFS и MFIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMFS - это активно управляемый фонд от Motley Fool. Фонд был запущен 29 окт. 2018 г.. MFIG - это пассивный фонд от Motley Fool, который отслеживает доходность Motley Fool Innovative Growth Index. Фонд был запущен 8 дек. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TMFS и MFIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMFS и MFIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMFS Motley Fool Small-Cap Growth ETF | -8.10% | -1.11% |
MFIG Motley Fool Innovative Growth Factor ETF | -10.10% | -0.21% |
Доходность по периодам
С начала года, TMFS показывает доходность -8.10%, что значительно выше, чем у MFIG с доходностью -10.10%.
TMFS
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -9.83%
- С начала года
- -8.10%
- 6 месяцев
- -7.25%
- 1 год
- -1.30%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- -3.08%
- 10 лет*
- —
MFIG
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- -10.10%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMFS и MFIG
TMFS берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MFIG в 0.50%.
Доходность на риск
TMFS vs. MFIG — Ранг доходности на риск
TMFS
MFIG
Сравнение TMFS c MFIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и Motley Fool Innovative Growth Factor ETF (MFIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMFS | MFIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMFS | MFIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | -1.74 | +2.05 |
Корреляция
Корреляция между TMFS и MFIG составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMFS и MFIG
Ни TMFS, ни MFIG не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMFS Motley Fool Small-Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 2.37% | 5.57% | 2.65% |
MFIG Motley Fool Innovative Growth Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TMFS и MFIG
Максимальная просадка TMFS за все время составила -48.79%, что больше максимальной просадки MFIG в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFS и MFIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMFS | MFIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.79% | -14.29% | -34.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.73% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.54% | -11.61% | -13.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.45% | -5.10% | -14.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMFS и MFIG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMFS | MFIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.48% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.44% | 17.50% | +6.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 17.50% | +5.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.65% | 17.50% | +8.15% |