Сравнение MFIG с CENX
MFIG (Motley Fool Innovative Growth Factor ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Motley Fool Innovative Growth Index, while CENX (Century Aluminum Company) is a stock. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MFIG и CENX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFIG показывает доходность 5.27%, что значительно ниже, чем у CENX с доходностью 8.73%.
MFIG
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 2.71%
- 6 месяцев
- 5.57%
- С начала года
- 5.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CENX
- 1 день
- -3.05%
- 1 месяц
- -20.45%
- 6 месяцев
- -12.15%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 118.13%
- 3 года*
- 67.65%
- 5 лет*
- 29.85%
- 10 лет*
- 18.15%
Сравнение доходности по годам MFIG и CENX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MFIG Motley Fool Innovative Growth Factor ETF | 5.27% | -0.09% |
CENX Century Aluminum Company | 8.73% | 28.00% |
Correlation
The correlation between MFIG and CENX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFIG vs. CENX — Ранг доходности на риск
MFIG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CENX
Сравнение MFIG c CENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Innovative Growth Factor ETF (MFIG) и Century Aluminum Company (CENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFIG | CENX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.12 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.50 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFIG и CENX
Максимальная просадка MFIG за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки CENX в -98.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFIG и CENX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFIG | CENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.29% | -98.67% | +84.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -38.05% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -82.10% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -87.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -46.74% | +45.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -61.06% | +56.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MFIG и CENX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFIG | CENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 47.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.90% | 64.56% | -47.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 72.17% | -55.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.90% | 70.48% | -53.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFIG и CENX
Ни MFIG, ни CENX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MFIG and CENX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MFIG и CENX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор