PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MFIG с MFVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MFIG и MFVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Innovative Growth Factor ETF (MFIG) и Motley Fool Value Factor ETF (MFVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFIG показывает доходность 4.31%, что значительно выше, чем у MFVL с доходностью 0.39%.


MFIG

1 день
-1.31%
1 месяц
6.47%
С начала года
4.31%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

MFVL

1 день
-1.06%
1 месяц
0.90%
С начала года
0.39%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFIG и MFVL


Correlation

The correlation between MFIG and MFVL is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г.

0.62

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Motley Fool Innovative Growth Factor ETF

Motley Fool Value Factor ETF

Доходность на риск

Сравнение MFIG c MFVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Innovative Growth Factor ETF (MFIG) и Motley Fool Value Factor ETF (MFVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MFIG vs. MFVL - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MFIGMFVLРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.31

+0.22

Просадки

Сравнение просадок MFIG и MFVL

Максимальная просадка MFIG за все время составила -14.29%, что больше максимальной просадки MFVL в -7.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFIG и MFVL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MFIGMFVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.29%

-7.03%

-7.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-3.29%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-2.42%

-2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности MFIG и MFVL


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MFIGMFVLРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.58%

12.15%

+4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

12.15%

+4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

12.15%

+4.43%

Сравнение комиссий MFIG и MFVL

И MFIG, и MFVL имеют комиссию равную 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MFIG и MFVL

Ни MFIG, ни MFVL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


MFIG and MFVL have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MFIG and MFVL have the same expense ratio: 0.50% per year.

MFIG and MFVL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

MFIG is categorized as Large Cap Growth Equities, while MFVL is Large Cap Value Equities.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFIG и MFVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор