PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFS с FYC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMFS с FYC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC).

TMFS и FYC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMFS - это активно управляемый фонд от Motley Fool. Фонд был запущен 29 окт. 2018 г.. FYC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 19 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности TMFS и FYC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMFS и FYC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		-8.10%-1.59%15.41%25.40%-33.15%-2.38%58.52%40.19%-8.11%
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund		0.90%24.24%23.99%14.52%-25.86%21.64%32.34%16.79%-10.60%

Доходность по периодам

С начала года, TMFS показывает доходность -8.10%, что значительно ниже, чем у FYC с доходностью 0.90%.

TMFS

1 день
3.19%
1 месяц
-9.83%
С начала года
-8.10%
6 месяцев
-7.25%
1 год
-1.30%
3 года*
6.23%
5 лет*
-3.08%
10 лет*
—

FYC

1 день
4.40%
1 месяц
-3.52%
С начала года
0.90%
6 месяцев
6.91%
1 год
41.08%
3 года*
19.33%
5 лет*
6.91%
10 лет*
12.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Small-Cap Growth ETF

First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с TMFS:
TMFS с TMFCTMFS с TMFETMFS с SPYTMFS с IWMTMFS с VOOTMFS с AVUVTMFS с GARP
Часто сравнивают с FYC:
FYC с FYXFYC с SMLVFYC с MBOXFYC с VBKFYC с VBFYC с IJRFYC с VIOG

Сравнение комиссий TMFS и FYC

TMFS берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FYC в 0.71%.

TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund

Доходность на риск

TMFS vs. FYC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFS
Ранг доходности на риск TMFS: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFS: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFS: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFS: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFS: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FYC
Ранг доходности на риск FYC: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYC: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFS c FYC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFSFYCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.05

1.69

-1.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

2.36

-2.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.30

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.09

2.97

-3.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.25

11.51

-11.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFS vs. FYC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFS на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа FYC равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFS и FYC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFSFYCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

1.69

-1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.29

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.49

-0.18

Корреляция

Корреляция между TMFS и FYC составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFS и FYC

TMFS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.34%2.37%5.57%2.65%0.00%0.00%0.00%0.00%
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund		0.08%0.08%0.72%0.58%0.00%0.63%0.12%0.39%0.09%0.10%0.31%0.21%

Просадки

Сравнение просадок TMFS и FYC

Максимальная просадка TMFS за все время составила -48.79%, примерно равная максимальной просадке FYC в -47.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFS и FYC.

Загрузка...

Показатели просадок

TMFSFYCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.79%

-47.85%

-0.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.73%

-13.40%

-2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.68%

-35.37%

-10.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.54%

-6.54%

-19.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.45%

-9.76%

-9.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.27%

3.45%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFS и FYC

Текущая волатильность для Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) составляет 6.89%, в то время как у First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что TMFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMFSFYCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

8.82%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.48%

16.37%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.44%

24.42%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

23.71%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.65%

24.51%

+1.14%