PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TMFM с TMFS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFM с TMFS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TMFM (Motley Fool Mid-Cap Growth ETF) and TMFS (Motley Fool Small-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - TMFM is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Motley Fool, while TMFS is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by Motley Fool. Both are actively managed. Over the past 3 years, TMFM returned 2.45%/yr vs 7.00%/yr for TMFS. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TMFM и TMFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFM показывает доходность -5.52%, что значительно ниже, чем у TMFS с доходностью 3.23%.

TMFM

1 день
1.85%
1 месяц
4.42%
6 месяцев
-8.00%
С начала года
-5.52%
1 год
-15.26%
3 года*
2.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

TMFS

1 день
0.62%
1 месяц
4.04%
6 месяцев
-0.74%
С начала года
3.23%
1 год
2.85%
3 года*
7.00%
5 лет*
-0.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFM и TMFS

2026 (YTD)20252024202320222021
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF		-5.52%-8.98%17.54%21.81%-27.36%1.91%
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		3.23%-1.59%15.41%25.40%-33.15%4.11%

Correlation

The correlation between TMFM and TMFS is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2021 г.

0.89

The correlation between TMFM and TMFS has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMFM и TMFS

Секторы
TMFM
TMFS

Технологии

31.7%
24.4%

Здравоохранение

24.2%
20.7%

Промышленность

20.2%
23.8%

Финансовые услуги

13.6%
13.2%

Недвижимость

4.6%
5.5%

Потребительский циклический сектор

3.4%
6.7%

Потребительский защитный сектор

2.3%
0.0%

Сырьевые материалы

-

2.5%

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

3.1%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TMFM
31.7%
TMFS
24.4%

Здравоохранение

TMFM
24.2%
TMFS
20.7%

Промышленность

TMFM
20.2%
TMFS
23.8%

Финансовые услуги

TMFM
13.6%
TMFS
13.2%

Недвижимость

TMFM
4.6%
TMFS
5.5%

Потребительский циклический сектор

TMFM
3.4%
TMFS
6.7%

Потребительский защитный сектор

TMFM
2.3%
TMFS
0.0%

Сырьевые материалы

TMFM

-

TMFS
2.5%

Коммуникационные услуги

TMFM

-

TMFS

-

Энергетика

TMFM

-

TMFS
3.1%

Коммунальные услуги

TMFM

-

TMFS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Mid-Cap Growth ETF

Motley Fool Small-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с TMFM:
TMFM с TMFCTMFM с SCHGTMFM с QQQTMFM с SPYTMFM с QMOMTMFM с TMFXTMFM с FLQM
Часто сравнивают с TMFS:
TMFS с TMFCTMFS с TMFETMFS с SPYTMFS с IWMTMFS с VOOTMFS с GARPTMFS с AVUV

Доходность на риск

TMFM vs. TMFS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFM
Ранг доходности на риск TMFM: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFM: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFM: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFM: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFM: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFM: 55
Ранг коэф-та Мартина
TMFS
Ранг доходности на риск TMFS: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFS: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFS: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFS: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFS: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFM c TMFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMFMTMFSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
0.14

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.10
0.37

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.04

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

0.18

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

0.50

-1.49

TMFM vs. TMFS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFM на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа TMFS равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFM и TMFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMFM и TMFS

Максимальная просадка TMFM за все время составила -31.75%, что меньше максимальной просадки TMFS в -48.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFM и TMFS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFMTMFSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.75%

-48.79%

+17.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.59%

-15.73%

-10.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.75%

-27.05%

-4.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.12%

-16.36%

-6.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.08%

-19.44%

+3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.47%

5.74%

+9.73%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFM и TMFS

Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что TMFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFMTMFSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

4.85%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.01%

14.02%

+1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.15%

19.78%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.56%

23.03%

-2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.56%

25.43%

-4.87%

Сравнение комиссий TMFM и TMFS

И TMFM, и TMFS имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFM и TMFS

Дивидендная доходность TMFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как TMFS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF		0.07%0.06%16.27%2.55%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.34%2.37%5.57%2.65%

Часто задаваемые вопросы

TMFM and TMFS have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMFM has higher volatility (5.64%) compared to TMFS (4.85%). In terms of maximum drawdown, TMFM dropped -31.75% vs TMFS's -48.79%.

On 3-year performance, TMFS leads with 7.00% vs 2.45% for TMFM. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, TMFS has been the lower-risk option at 4.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TMFS has performed better with a 7.00% return vs 2.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMFM and TMFS have the same expense ratio: 0.85% per year.

TMFM has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.00% for TMFS.

TMFM is categorized as Mid Cap Growth Equities, while TMFS is Small Cap Growth Equities.

TMFS currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFM и TMFS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор