PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFM с TMFS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFM с TMFS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMFM (Motley Fool Mid-Cap Growth ETF) and TMFS (Motley Fool Small-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - TMFM is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Motley Fool, while TMFS is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by Motley Fool. Both are actively managed. Over the past 3 years, TMFM returned 3.39%/yr vs 6.32%/yr for TMFS. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TMFM и TMFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFM показывает доходность -9.50%, что значительно ниже, чем у TMFS с доходностью -4.69%.

TMFM

1 день
-1.60%
1 месяц
2.81%
С начала года
-9.50%
6 месяцев
-11.03%
1 год
-18.27%
3 года*
3.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

TMFS

1 день
-1.11%
1 месяц
-3.92%
С начала года
-4.69%
6 месяцев
-6.04%
1 год
-3.97%
3 года*
6.32%
5 лет*
-1.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFM и TMFS

2026 (YTD)20252024202320222021
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF		-9.50%-8.98%17.54%21.81%-27.36%2.08%
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		-4.69%-1.59%15.41%25.40%-33.15%4.03%

Correlation

The correlation between TMFM and TMFS is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2021 г.

0.89

The correlation between TMFM and TMFS has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMFM и TMFS

Секторы
TMFM
TMFS

Технологии

28.5%
26.6%

Здравоохранение

23.9%
20.9%

Промышленность

21.4%
23.8%

Финансовые услуги

14.0%
13.1%

Недвижимость

5.1%
5.2%

Потребительский циклический сектор

4.9%
5.8%

Потребительский защитный сектор

2.2%
0.0%

Сырьевые материалы

-

2.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

2.4%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TMFM
28.5%
TMFS
26.6%

Здравоохранение

TMFM
23.9%
TMFS
20.9%

Промышленность

TMFM
21.4%
TMFS
23.8%

Финансовые услуги

TMFM
14.0%
TMFS
13.1%

Недвижимость

TMFM
5.1%
TMFS
5.2%

Потребительский циклический сектор

TMFM
4.9%
TMFS
5.8%

Потребительский защитный сектор

TMFM
2.2%
TMFS
0.0%

Сырьевые материалы

TMFM

-

TMFS
2.4%

Коммуникационные услуги

TMFM

-

TMFS

-

Энергетика

TMFM

-

TMFS
2.4%

Коммунальные услуги

TMFM

-

TMFS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Mid-Cap Growth ETF

Motley Fool Small-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с TMFM:
TMFM с TMFCTMFM с SCHGTMFM с QQQTMFM с SPYTMFM с TMFXTMFM с FLQMTMFM с VOT
Часто сравнивают с TMFS:
TMFS с TMFCTMFS с TMFETMFS с SPYTMFS с IWMTMFS с VOOTMFS с GARPTMFS с AVUV

Доходность на риск

TMFM vs. TMFS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFM
Ранг доходности на риск TMFM: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFM: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFM: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFM: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFM: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFM: 33
Ранг коэф-та Мартина
TMFS
Ранг доходности на риск TMFS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFS: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFS: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFM c TMFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFMTMFSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
-0.20

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.38
-0.16

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

0.98

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

-0.25

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

-0.70

-0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFM vs. TMFS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFM на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа TMFS равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFM и TMFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFMTMFSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

-0.20

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.32

-0.46

Просадки

Сравнение просадок TMFM и TMFS

Максимальная просадка TMFM за все время составила -31.75%, что меньше максимальной просадки TMFS в -48.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFM и TMFS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFMTMFSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.75%

-48.79%

+17.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.34%

-15.73%

-11.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.75%

-27.05%

-4.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.35%

-22.78%

-3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.85%

-19.47%

+3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.65%

5.68%

+8.97%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFM и TMFS

Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что TMFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFMTMFSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.99%

5.23%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

13.98%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

19.62%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.63%

22.93%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.63%

25.52%

-4.89%

Сравнение комиссий TMFM и TMFS

И TMFM, и TMFS имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFM и TMFS

Дивидендная доходность TMFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как TMFS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF		0.07%0.06%16.27%2.55%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.34%2.37%5.57%2.65%

Часто задаваемые вопросы

TMFM and TMFS have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMFM has higher volatility (7.99%) compared to TMFS (5.23%). In terms of maximum drawdown, TMFM dropped -31.75% vs TMFS's -48.79%.

On 3-year performance, TMFS leads with 6.32% vs 3.39% for TMFM. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, TMFS has been the lower-risk option at 5.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TMFS has performed better with a 6.32% return vs 3.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMFM and TMFS have the same expense ratio: 0.85% per year.

TMFM has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.00% for TMFS.

TMFM is categorized as Mid Cap Growth Equities, while TMFS is Small Cap Growth Equities.

TMFS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFM и TMFS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор