PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFM с IVOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFM с IVOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMFM (Motley Fool Mid-Cap Growth ETF) and IVOO (Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF) are both exchange-traded funds - TMFM is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Motley Fool, while IVOO is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index. TMFM is actively managed, while IVOO is passively managed. Over the past 3 years, TMFM returned 3.39%/yr vs 16.07%/yr for IVOO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. TMFM charges 0.85%/yr vs 0.10%/yr for IVOO.

Доходность

Сравнение доходности TMFM и IVOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFM показывает доходность -9.50%, что значительно ниже, чем у IVOO с доходностью 14.13%.

TMFM

1 день
-1.60%
1 месяц
2.81%
С начала года
-9.50%
6 месяцев
-11.03%
1 год
-18.27%
3 года*
3.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

IVOO

1 день
-0.02%
1 месяц
3.90%
С начала года
14.13%
6 месяцев
14.37%
1 год
25.48%
3 года*
16.07%
5 лет*
8.15%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFM и IVOO

2026 (YTD)20252024202320222021
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF		-9.50%-8.98%17.54%21.81%-27.36%2.08%
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		14.13%7.47%13.77%16.45%-13.17%3.43%

Correlation

The correlation between TMFM and IVOO is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2021 г.

0.84

The correlation between TMFM and IVOO shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TMFM и IVOO

Секторы
TMFM
IVOO

Технологии

28.5%
15.7%

Здравоохранение

23.9%
8.6%

Промышленность

21.4%
25.1%

Финансовые услуги

14.0%
14.4%

Недвижимость

5.1%
7.5%

Потребительский циклический сектор

4.9%
10.7%

Потребительский защитный сектор

2.2%
3.8%

Сырьевые материалы

-

4.8%

Коммуникационные услуги

-

1.0%

Энергетика

-

5.5%

Коммунальные услуги

-

3.1%

Технологии

TMFM
28.5%
IVOO
15.7%

Здравоохранение

TMFM
23.9%
IVOO
8.6%

Промышленность

TMFM
21.4%
IVOO
25.1%

Финансовые услуги

TMFM
14.0%
IVOO
14.4%

Недвижимость

TMFM
5.1%
IVOO
7.5%

Потребительский циклический сектор

TMFM
4.9%
IVOO
10.7%

Потребительский защитный сектор

TMFM
2.2%
IVOO
3.8%

Сырьевые материалы

TMFM

-

IVOO
4.8%

Коммуникационные услуги

TMFM

-

IVOO
1.0%

Энергетика

TMFM

-

IVOO
5.5%

Коммунальные услуги

TMFM

-

IVOO
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Mid-Cap Growth ETF

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF

Часто сравнивают с TMFM:
TMFM с TMFCTMFM с SCHGTMFM с QQQTMFM с SPYTMFM с TMFXTMFM с FLQMTMFM с VOT
Часто сравнивают с IVOO:
IVOO с VOOIVOO с VOIVOO с IJHIVOO с VOOGIVOO с VIOVIVOO с VIOGIVOO с VSPMX

Доходность на риск

TMFM vs. IVOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFM
Ранг доходности на риск TMFM: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFM: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFM: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFM: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFM: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFM: 33
Ранг коэф-та Мартина
IVOO
Ранг доходности на риск IVOO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFM c IVOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFMIVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
1.65

-2.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.38
2.41

-3.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.29

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

2.91

-3.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

10.61

-11.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFM vs. IVOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFM на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа IVOO равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFM и IVOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFMIVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

1.65

-2.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.62

-0.76

Просадки

Сравнение просадок TMFM и IVOO

Максимальная просадка TMFM за все время составила -31.75%, что меньше максимальной просадки IVOO в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFM и IVOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFMIVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.75%

-42.33%

+10.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.34%

-8.81%

-18.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.75%

-24.22%

-7.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.22%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.35%

-0.02%

-26.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.85%

-5.27%

-10.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.65%

2.41%

+12.24%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFM и IVOO

Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что TMFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFMIVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.99%

4.39%

+3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

11.36%

+4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

15.56%

+3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.63%

19.72%

+0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.63%

21.19%

-0.56%

Сравнение комиссий TMFM и IVOO

TMFM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IVOO в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFM и IVOO

Дивидендная доходность TMFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности IVOO в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		1.19%1.35%1.30%1.25%1.58%1.14%1.23%1.49%1.56%1.22%1.37%1.45%
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF		0.07%0.06%16.27%2.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMFM and IVOO have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMFM has higher volatility (7.99%) compared to IVOO (4.39%). In terms of maximum drawdown, TMFM dropped -31.75% vs IVOO's -42.33%.

On 3-year performance, IVOO leads with 16.07% vs 3.39% for TMFM. On fees, IVOO is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IVOO has been the lower-risk option at 4.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IVOO has performed better with a 16.07% return vs 3.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVOO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.85% for TMFM.

IVOO has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.07% for TMFM.

TMFM is categorized as Mid Cap Growth Equities, while IVOO is Small Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Motley Fool and Vanguard. Their fees differ too: 0.85% for TMFM and 0.10% for IVOO.

IVOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFM и IVOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор