Сравнение TMFM с IVOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO).
TMFM и IVOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMFM - это активно управляемый фонд от Motley Fool. Фонд был запущен 17 июн. 2014 г.. IVOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности TMFM и IVOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMFM и IVOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | -14.27% | -8.98% | 17.54% | 21.81% | -27.36% | 2.08% |
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 3.39% | 7.47% | 13.77% | 16.45% | -13.17% | 3.43% |
Доходность по периодам
С начала года, TMFM показывает доходность -14.27%, что значительно ниже, чем у IVOO с доходностью 3.39%.
TMFM
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -10.04%
- С начала года
- -14.27%
- 6 месяцев
- -18.46%
- 1 год
- -19.86%
- 3 года*
- 1.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVOO
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 10.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMFM и IVOO
TMFM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IVOO в 0.10%.
Доходность на риск
TMFM vs. IVOO — Ранг доходности на риск
TMFM
IVOO
Сравнение TMFM c IVOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMFM | IVOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | 0.84 | -1.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | 1.32 | -2.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.18 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 1.30 | -2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | 5.58 | -7.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMFM | IVOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | 0.84 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.59 | -0.80 |
Корреляция
Корреляция между TMFM и IVOO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMFM и IVOO
Дивидендная доходность TMFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности IVOO в 1.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | 0.07% | 0.06% | 16.27% | 2.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 1.31% | 1.35% | 1.30% | 1.25% | 1.58% | 1.14% | 1.23% | 1.49% | 1.56% | 1.22% | 1.37% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок TMFM и IVOO
Максимальная просадка TMFM за все время составила -31.75%, что меньше максимальной просадки IVOO в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFM и IVOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMFM | IVOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.75% | -42.33% | +10.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.34% | -14.17% | -13.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.22% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.24% | -5.35% | -24.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.39% | -5.31% | -10.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.39% | 3.29% | +8.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMFM и IVOO
Текущая волатильность для Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) составляет 5.83%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) волатильность равна 6.46%. Это указывает на то, что TMFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMFM | IVOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 6.46% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.76% | 11.93% | +1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.26% | 21.23% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.47% | 19.73% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.47% | 21.16% | -0.69% |