Сравнение TMFM с IJH
TMFM (Motley Fool Mid-Cap Growth ETF) and IJH (iShares Core S&P Mid-Cap ETF) are both exchange-traded funds - TMFM is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Motley Fool, while IJH is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index. TMFM is actively managed, while IJH is passively managed. Over the past 3 years, TMFM returned 2.45%/yr vs 13.82%/yr for IJH. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. TMFM charges 0.85%/yr vs 0.05%/yr for IJH.
Доходность
Сравнение доходности TMFM и IJH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMFM показывает доходность -5.52%, что значительно ниже, чем у IJH с доходностью 15.69%.
TMFM
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 4.42%
- 6 месяцев
- -8.00%
- С начала года
- -5.52%
- 1 год
- -15.26%
- 3 года*
- 2.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IJH
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 8.71%
- С начала года
- 15.69%
- 1 год
- 22.57%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 9.36%
- 10 лет*
- 11.08%
Сравнение доходности по годам TMFM и IJH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | -5.52% | -8.98% | 17.54% | 21.81% | -27.36% | 1.91% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 15.69% | 7.42% | 13.92% | 16.40% | -13.11% | 2.28% |
Correlation
The correlation between TMFM and IJH is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2021 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between TMFM and IJH has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов TMFM и IJH
Секторы
TMFM
IJH
Технологии
Здравоохранение
Промышленность
Финансовые услуги
Недвижимость
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
TMFM
IJH
Здравоохранение
TMFM
IJH
Промышленность
TMFM
IJH
Финансовые услуги
TMFM
IJH
Недвижимость
TMFM
IJH
Потребительский циклический сектор
TMFM
IJH
Потребительский защитный сектор
TMFM
IJH
Сырьевые материалы
TMFM
-
IJH
Коммуникационные услуги
TMFM
-
IJH
Энергетика
TMFM
-
IJH
Коммунальные услуги
TMFM
-
IJH
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMFM vs. IJH — Ранг доходности на риск
TMFM
IJH
Сравнение TMFM c IJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMFM | IJH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.26 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 2.57 | -3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 9.30 | -10.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMFM и IJH
Максимальная просадка TMFM за все время составила -31.75%, что меньше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFM и IJH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMFM | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.75% | -55.07% | +23.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.59% | -8.83% | -17.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.75% | -24.10% | -7.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.10% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.12% | -1.45% | -21.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.08% | -7.54% | -8.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.47% | 2.43% | +13.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMFM и IJH
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что TMFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMFM | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 3.57% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.01% | 11.69% | +4.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.15% | 15.76% | +3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.56% | 19.72% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.56% | 21.12% | -0.56% |
Сравнение комиссий TMFM и IJH
TMFM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IJH в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMFM и IJH
Дивидендная доходность TMFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности IJH в 1.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.17% | 1.36% | 1.33% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% |
TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | 0.07% | 0.06% | 16.27% | 2.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMFM and IJH have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMFM has higher volatility (5.64%) compared to IJH (3.57%). In terms of maximum drawdown, TMFM dropped -31.75% vs IJH's -55.07%.
On 3-year performance, IJH leads with 13.82% vs 2.45% for TMFM. On fees, IJH is cheaper at 0.05% per year. On volatility, IJH has been the lower-risk option at 3.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IJH has performed better with a 13.82% return vs 2.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IJH is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.85% for TMFM.
IJH has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.07% for TMFM.
TMFM is categorized as Mid Cap Growth Equities, while IJH is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Motley Fool and iShares. Their fees differ too: 0.85% for TMFM and 0.05% for IJH.
IJH currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMFM и IJH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор