Сравнение TMFM с GSG
TMFM (Motley Fool Mid-Cap Growth ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - TMFM is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Motley Fool, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. TMFM is actively managed, while GSG is passively managed. Over the past 3 years, TMFM returned 3.39%/yr vs 19.31%/yr for GSG. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. TMFM charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности TMFM и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMFM показывает доходность -9.50%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 42.58%.
TMFM
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 2.81%
- С начала года
- -9.50%
- 6 месяцев
- -11.03%
- 1 год
- -18.27%
- 3 года*
- 3.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- 42.58%
- 6 месяцев
- 41.06%
- 1 год
- 51.52%
- 3 года*
- 19.31%
- 5 лет*
- 15.74%
- 10 лет*
- 7.69%
Сравнение доходности по годам TMFM и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | -9.50% | -8.98% | 17.54% | 21.81% | -27.36% | 2.08% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 42.58% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | 24.08% | 3.57% |
Correlation
The correlation between TMFM and GSG is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2021 г. | 0.07 |
The correlation between TMFM and GSG shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMFM vs. GSG — Ранг доходности на риск
TMFM
GSG
Сравнение TMFM c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMFM | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.40 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 5.47 | -6.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 14.39 | -15.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMFM | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 | 2.26 | -3.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | -0.09 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок TMFM и GSG
Максимальная просадка TMFM за все время составила -31.75%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFM и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMFM | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.75% | -89.62% | +57.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.34% | -9.46% | -17.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.75% | -14.94% | -16.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.35% | -56.95% | +30.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.85% | -63.71% | +47.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.65% | 3.59% | +11.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMFM и GSG
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) имеют волатильность 7.99% и 7.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMFM | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.99% | 7.65% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | 20.42% | -4.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.76% | 22.95% | -4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.63% | 22.61% | -1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.63% | 22.03% | -1.40% |
Сравнение комиссий TMFM и GSG
TMFM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMFM и GSG
Дивидендная доходность TMFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | 0.07% | 0.06% | 16.27% | 2.55% |
Часто задаваемые вопросы
TMFM and GSG have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMFM has higher volatility (7.99%) compared to GSG (7.65%). In terms of maximum drawdown, TMFM dropped -31.75% vs GSG's -89.62%.
On 3-year performance, GSG leads with 19.31% vs 3.39% for TMFM. On fees, GSG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GSG has been the lower-risk option at 7.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GSG has performed better with a 19.31% return vs 3.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for TMFM.
TMFM has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.00% for GSG.
TMFM is categorized as Mid Cap Growth Equities, while GSG is Commodities. They also come from different issuers: Motley Fool and iShares. Their fees differ too: 0.85% for TMFM and 0.75% for GSG.
GSG currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMFM и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор