PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TMFM с GSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TMFM и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFM показывает доходность -9.50%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 42.58%.


TMFM

1 день
-1.60%
1 месяц
2.81%
С начала года
-9.50%
6 месяцев
-11.03%
1 год
-18.27%
3 года*
3.39%
5 лет*
10 лет*

GSG

1 день
0.77%
1 месяц
-4.83%
С начала года
42.58%
6 месяцев
41.06%
1 год
51.52%
3 года*
19.31%
5 лет*
15.74%
10 лет*
7.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFM и GSG


2026 (YTD)20252024202320222021
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF
-9.50%-8.98%17.54%21.81%-27.36%2.08%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
42.58%5.93%8.52%-5.51%24.08%3.57%

Correlation

The correlation between TMFM and GSG is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2021 г.

0.07

The correlation between TMFM and GSG shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Motley Fool Mid-Cap Growth ETF

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Доходность на риск

TMFM vs. GSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TMFM
Ранг доходности на риск TMFM: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFM: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFM: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFM: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFM: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFM: 33
Ранг коэф-та Мартина

GSG
Ранг доходности на риск GSG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFM c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TMFMGSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.40

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

5.47

-6.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

14.39

-15.64

TMFM vs. GSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFM на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа GSG равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFM и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TMFMGSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

2.26

-3.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

-0.09

-0.06

Просадки

Сравнение просадок TMFM и GSG

Максимальная просадка TMFM за все время составила -31.75%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFM и GSG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TMFMGSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.75%

-89.62%

+57.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.34%

-9.46%

-17.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.75%

-14.94%

-16.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.35%

-56.95%

+30.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.85%

-63.71%

+47.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.65%

3.59%

+11.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFM и GSG

Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) имеют волатильность 7.99% и 7.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TMFMGSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.99%

7.65%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

20.42%

-4.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

22.95%

-4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.63%

22.61%

-1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.63%

22.03%

-1.40%

Сравнение комиссий TMFM и GSG

TMFM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GSG в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFM и GSG

Дивидендная доходность TMFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF
0.07%0.06%16.27%2.55%

Часто задаваемые вопросы


TMFM and GSG have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMFM has higher volatility (7.99%) compared to GSG (7.65%). In terms of maximum drawdown, TMFM dropped -31.75% vs GSG's -89.62%.

On 3-year performance, GSG leads with 19.31% vs 3.39% for TMFM. On fees, GSG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GSG has been the lower-risk option at 7.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GSG has performed better with a 19.31% return vs 3.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for TMFM.

TMFM has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.00% for GSG.

TMFM is categorized as Mid Cap Growth Equities, while GSG is Commodities. They also come from different issuers: Motley Fool and iShares. Their fees differ too: 0.85% for TMFM and 0.75% for GSG.

GSG currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFM и GSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор