PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TMFM с GSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TMFM и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFM показывает доходность -5.52%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 33.95%.


TMFM

1 день
1.85%
1 месяц
4.42%
6 месяцев
-8.00%
С начала года
-5.52%
1 год
-15.26%
3 года*
2.45%
5 лет*
10 лет*

GSG

1 день
-0.93%
1 месяц
4.15%
6 месяцев
29.74%
С начала года
33.95%
1 год
37.41%
3 года*
15.32%
5 лет*
14.20%
10 лет*
7.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFM и GSG


2026 (YTD)20252024202320222021
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF
-5.52%-8.98%17.54%21.81%-27.36%1.91%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
33.95%5.93%8.52%-5.51%24.08%2.95%

Correlation

The correlation between TMFM and GSG is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2021 г.

0.06

The correlation between TMFM and GSG shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Motley Fool Mid-Cap Growth ETF

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Доходность на риск

TMFM vs. GSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TMFM
Ранг доходности на риск TMFM: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFM: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFM: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFM: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFM: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFM: 55
Ранг коэф-та Мартина

GSG
Ранг доходности на риск GSG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFM c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TMFMGSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.29

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

2.00

-2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

6.66

-7.65

TMFM vs. GSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFM на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа GSG равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFM и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMFM и GSG

Максимальная просадка TMFM за все время составила -31.75%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFM и GSG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TMFMGSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.75%

-89.62%

+57.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.59%

-18.81%

-7.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.75%

-18.81%

-12.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.12%

-59.56%

+36.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.08%

-63.68%

+47.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.47%

5.63%

+9.84%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFM и GSG

Текущая волатильность для Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) составляет 5.64%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что TMFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TMFMGSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

7.17%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.01%

21.54%

-5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.15%

23.48%

-4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.56%

22.80%

-2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.56%

22.00%

-1.44%

Сравнение комиссий TMFM и GSG

TMFM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GSG в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFM и GSG

Дивидендная доходность TMFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF
0.07%0.06%16.27%2.55%

Часто задаваемые вопросы


TMFM and GSG have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSG has higher volatility (7.17%) compared to TMFM (5.64%). In terms of maximum drawdown, TMFM dropped -31.75% vs GSG's -89.62%.

On 3-year performance, GSG leads with 15.32% vs 2.45% for TMFM. On fees, GSG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, TMFM has been the lower-risk option at 5.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GSG has performed better with a 15.32% return vs 2.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for TMFM.

TMFM has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.00% for GSG.

TMFM is categorized as Mid Cap Growth Equities, while GSG is Commodities. They also come from different issuers: Motley Fool and iShares. Their fees differ too: 0.85% for TMFM and 0.75% for GSG.

GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFM и GSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор