PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFM с GLRY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMFM с GLRY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY).

TMFM и GLRY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMFM - это активно управляемый фонд от Motley Fool. Фонд был запущен 17 июн. 2014 г.. GLRY - это активно управляемый фонд от Inspire. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TMFM и GLRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMFM и GLRY

2026 (YTD)20252024202320222021
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF		-14.27%-8.98%17.54%21.81%-27.36%2.08%
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF		4.52%16.50%16.59%19.58%-22.50%3.95%

Доходность по периодам

С начала года, TMFM показывает доходность -14.27%, что значительно ниже, чем у GLRY с доходностью 4.52%.

TMFM

1 день
-0.32%
1 месяц
-10.04%
С начала года
-14.27%
6 месяцев
-18.46%
1 год
-19.86%
3 года*
1.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

GLRY

1 день
0.75%
1 месяц
-5.53%
С начала года
4.52%
6 месяцев
0.48%
1 год
28.84%
3 года*
16.47%
5 лет*
6.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Mid-Cap Growth ETF

Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF

Часто сравнивают с TMFM:
TMFM с TMFCTMFM с SCHGTMFM с QQQTMFM с SPYTMFM с TMFXTMFM с VOTTMFM с VOE
Часто сравнивают с GLRY:
GLRY с BIBLGLRY с ETIDXGLRY с FDLSGLRY с INDSGLRY с TMFCGLRY с QQQGLRY с VTI

Сравнение комиссий TMFM и GLRY

И TMFM, и GLRY имеют комиссию равную 0.85%.

TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF

Доходность на риск

TMFM vs. GLRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFM
Ранг доходности на риск TMFM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFM: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFM: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFM: 11
Ранг коэф-та Мартина
GLRY
Ранг доходности на риск GLRY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLRY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFM c GLRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFMGLRYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.94

1.33

-2.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.33

1.91

-3.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

1.27

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.72

2.74

-3.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.72

8.94

-10.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFM vs. GLRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFM на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа GLRY равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFM и GLRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFMGLRYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

1.33

-2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.43

-0.64

Корреляция

Корреляция между TMFM и GLRY составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFM и GLRY

Дивидендная доходность TMFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности GLRY в 0.27%

TTM20252024202320222021
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF		0.07%0.06%16.27%2.55%0.00%0.00%
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF		0.27%0.34%0.52%1.07%1.04%4.00%

Просадки

Сравнение просадок TMFM и GLRY

Максимальная просадка TMFM за все время составила -31.75%, что меньше максимальной просадки GLRY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFM и GLRY.

Загрузка...

Показатели просадок

TMFMGLRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.75%

-40.60%

+8.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.34%

-10.93%

-16.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.24%

-6.80%

-23.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.39%

-16.50%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.39%

3.35%

+8.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFM и GLRY

Текущая волатильность для Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) составляет 5.83%, в то время как у Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что TMFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMFMGLRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

7.42%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

15.06%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.26%

21.76%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.47%

20.14%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.47%

21.48%

-1.01%