PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TMFM с DBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TMFM и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFM показывает доходность -5.52%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 27.28%.


TMFM

1 день
1.85%
1 месяц
4.42%
6 месяцев
-8.00%
С начала года
-5.52%
1 год
-15.26%
3 года*
2.45%
5 лет*
10 лет*

DBC

1 день
-1.15%
1 месяц
2.01%
6 месяцев
22.67%
С начала года
27.28%
1 год
31.86%
3 года*
11.51%
5 лет*
11.45%
10 лет*
8.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFM и DBC


2026 (YTD)20252024202320222021
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF
-5.52%-8.98%17.54%21.81%-27.36%1.91%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
27.28%8.10%2.18%-6.19%19.34%2.21%

Correlation

The correlation between TMFM and DBC is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2021 г.

0.06

The correlation between TMFM and DBC shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Motley Fool Mid-Cap Growth ETF

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Доходность на риск

TMFM vs. DBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TMFM
Ранг доходности на риск TMFM: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFM: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFM: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFM: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFM: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFM: 55
Ранг коэф-та Мартина

DBC
Ранг доходности на риск DBC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFM c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TMFMDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.29

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

1.94

-2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

6.62

-7.61

TMFM vs. DBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFM на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа DBC равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFM и DBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMFM и DBC

Максимальная просадка TMFM за все время составила -31.75%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFM и DBC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TMFMDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.75%

-76.36%

+44.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.59%

-16.54%

-10.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.75%

-16.54%

-15.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.12%

-26.37%

+3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.08%

-46.12%

+30.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.47%

4.82%

+10.65%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFM и DBC

Текущая волатильность для Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) составляет 5.64%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что TMFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TMFMDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

6.03%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.01%

16.71%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.15%

18.85%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.56%

19.29%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.56%

17.80%

+2.76%

Сравнение комиссий TMFM и DBC

И TMFM, и DBC имеют комиссию равную 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFM и DBC

Дивидендная доходность TMFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности DBC в 2.61%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
2.61%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF
0.07%0.06%16.27%2.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


TMFM and DBC have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBC has higher volatility (6.03%) compared to TMFM (5.64%). In terms of maximum drawdown, TMFM dropped -31.75% vs DBC's -76.36%.

On 3-year performance, DBC leads with 11.51% vs 2.45% for TMFM. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, TMFM has been the lower-risk option at 5.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DBC has performed better with a 11.51% return vs 2.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMFM and DBC have the same expense ratio: 0.85% per year.

DBC has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 0.07% for TMFM.

TMFM is categorized as Mid Cap Growth Equities, while DBC is Commodities. They also come from different issuers: Motley Fool and Invesco.

DBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFM и DBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор