Сравнение TMFM с DBC
TMFM (Motley Fool Mid-Cap Growth ETF) and DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) are both exchange-traded funds - TMFM is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Motley Fool, while DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. TMFM is actively managed, while DBC is passively managed. Over the past 3 years, TMFM returned 2.45%/yr vs 11.51%/yr for DBC. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TMFM и DBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMFM показывает доходность -5.52%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 27.28%.
TMFM
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 4.42%
- 6 месяцев
- -8.00%
- С начала года
- -5.52%
- 1 год
- -15.26%
- 3 года*
- 2.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBC
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 2.01%
- 6 месяцев
- 22.67%
- С начала года
- 27.28%
- 1 год
- 31.86%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 8.52%
Сравнение доходности по годам TMFM и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | -5.52% | -8.98% | 17.54% | 21.81% | -27.36% | 1.91% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 27.28% | 8.10% | 2.18% | -6.19% | 19.34% | 2.21% |
Correlation
The correlation between TMFM and DBC is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2021 г. | 0.06 |
The correlation between TMFM and DBC shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMFM vs. DBC — Ранг доходности на риск
TMFM
DBC
Сравнение TMFM c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMFM | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.29 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 1.94 | -2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 6.62 | -7.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMFM и DBC
Максимальная просадка TMFM за все время составила -31.75%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFM и DBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMFM | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.75% | -76.36% | +44.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.59% | -16.54% | -10.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.75% | -16.54% | -15.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.12% | -26.37% | +3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.08% | -46.12% | +30.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.47% | 4.82% | +10.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMFM и DBC
Текущая волатильность для Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) составляет 5.64%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что TMFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMFM | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 6.03% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.01% | 16.71% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.15% | 18.85% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.56% | 19.29% | +1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.56% | 17.80% | +2.76% |
Сравнение комиссий TMFM и DBC
И TMFM, и DBC имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMFM и DBC
Дивидендная доходность TMFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности DBC в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.61% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | 0.07% | 0.06% | 16.27% | 2.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMFM and DBC have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBC has higher volatility (6.03%) compared to TMFM (5.64%). In terms of maximum drawdown, TMFM dropped -31.75% vs DBC's -76.36%.
On 3-year performance, DBC leads with 11.51% vs 2.45% for TMFM. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, TMFM has been the lower-risk option at 5.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DBC has performed better with a 11.51% return vs 2.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TMFM and DBC have the same expense ratio: 0.85% per year.
DBC has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 0.07% for TMFM.
TMFM is categorized as Mid Cap Growth Equities, while DBC is Commodities. They also come from different issuers: Motley Fool and Invesco.
DBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMFM и DBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор