PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFM с DBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFM с DBC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMFM (Motley Fool Mid-Cap Growth ETF) and DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) are both exchange-traded funds - TMFM is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Motley Fool, while DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. TMFM is actively managed, while DBC is passively managed. Over the past 3 years, TMFM returned 3.39%/yr vs 15.09%/yr for DBC. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TMFM и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFM показывает доходность -9.50%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 35.47%.

TMFM

1 день
-1.60%
1 месяц
2.81%
С начала года
-9.50%
6 месяцев
-11.03%
1 год
-18.27%
3 года*
3.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

DBC

1 день
0.56%
1 месяц
-3.32%
С начала года
35.47%
6 месяцев
35.36%
1 год
45.90%
3 года*
15.09%
5 лет*
12.78%
10 лет*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFM и DBC

2026 (YTD)20252024202320222021
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF		-9.50%-8.98%17.54%21.81%-27.36%2.08%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		35.47%8.10%2.18%-6.19%19.34%2.72%

Correlation

The correlation between TMFM and DBC is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2021 г.

0.07

The correlation between TMFM and DBC shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TMFM и DBC

Секторы
TMFM
DBC

Технологии

28.5%

-

Здравоохранение

23.9%

-

Промышленность

21.4%

-

Финансовые услуги

14.0%
91.5%

Недвижимость

5.1%

-

Потребительский циклический сектор

4.9%

-

Потребительский защитный сектор

2.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TMFM
28.5%
DBC

-

Здравоохранение

TMFM
23.9%
DBC

-

Промышленность

TMFM
21.4%
DBC

-

Финансовые услуги

TMFM
14.0%
DBC
91.5%

Недвижимость

TMFM
5.1%
DBC

-

Потребительский циклический сектор

TMFM
4.9%
DBC

-

Потребительский защитный сектор

TMFM
2.2%
DBC

-

Сырьевые материалы

TMFM

-

DBC

-

Коммуникационные услуги

TMFM

-

DBC

-

Энергетика

TMFM

-

DBC

-

Коммунальные услуги

TMFM

-

DBC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Mid-Cap Growth ETF

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Часто сравнивают с TMFM:
TMFM с TMFCTMFM с SCHGTMFM с QQQTMFM с SPYTMFM с TMFXTMFM с FLQMTMFM с VOT
Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с XLEDBC с BCD

Доходность на риск

TMFM vs. DBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFM
Ранг доходности на риск TMFM: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFM: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFM: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFM: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFM: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFM: 33
Ранг коэф-та Мартина
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFM c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFMDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
2.47

-3.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.38
3.16

-4.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.43

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

6.54

-7.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

13.91

-15.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFM vs. DBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFM на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа DBC равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFM и DBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFMDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

2.47

-3.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.12

-0.26

Просадки

Сравнение просадок TMFM и DBC

Максимальная просадка TMFM за все время составила -31.75%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFM и DBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFMDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.75%

-76.36%

+44.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.34%

-7.05%

-20.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.75%

-13.82%

-17.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.35%

-21.64%

-4.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.85%

-46.22%

+30.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.65%

3.31%

+11.34%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFM и DBC

Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что TMFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFMDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.99%

6.45%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

15.75%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

18.68%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.63%

19.18%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.63%

17.81%

+2.82%

Сравнение комиссий TMFM и DBC

И TMFM, и DBC имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFM и DBC

Дивидендная доходность TMFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности DBC в 2.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		2.46%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF		0.07%0.06%16.27%2.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMFM and DBC have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMFM has higher volatility (7.99%) compared to DBC (6.45%). In terms of maximum drawdown, TMFM dropped -31.75% vs DBC's -76.36%.

On 3-year performance, DBC leads with 15.09% vs 3.39% for TMFM. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, DBC has been the lower-risk option at 6.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DBC has performed better with a 15.09% return vs 3.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMFM and DBC have the same expense ratio: 0.85% per year.

DBC has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 0.07% for TMFM.

TMFM is categorized as Mid Cap Growth Equities, while DBC is Commodities. They also come from different issuers: Motley Fool and Invesco.

DBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFM и DBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор