PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TMFM с CSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFM с CSMD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TMFM (Motley Fool Mid-Cap Growth ETF) and CSMD (Congress SMID Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TMFM returned -15.26% vs 11.01% for CSMD. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMFM charges 0.85%/yr vs 0.68%/yr for CSMD.

Доходность

Сравнение доходности TMFM и CSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и Congress SMID Growth ETF (CSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFM показывает доходность -5.52%, что значительно ниже, чем у CSMD с доходностью 9.08%.

TMFM

1 день
1.85%
1 месяц
4.42%
6 месяцев
-8.00%
С начала года
-5.52%
1 год
-15.26%
3 года*
2.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

CSMD

1 день
-0.29%
1 месяц
-1.93%
6 месяцев
0.82%
С начала года
9.08%
1 год
11.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFM и CSMD

2026 (YTD)202520242023
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF		-5.52%-8.98%17.54%8.92%
CSMD
Congress SMID Growth ETF		9.08%5.68%12.70%6.54%

Correlation

The correlation between TMFM and CSMD is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г.

0.74

The correlation between TMFM and CSMD shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TMFM и CSMD

Секторы
TMFM
CSMD

Технологии

31.7%
23.8%

Здравоохранение

24.2%
15.2%

Промышленность

20.2%
32.5%

Финансовые услуги

13.6%
6.5%

Недвижимость

4.6%
1.6%

Потребительский циклический сектор

3.4%
9.1%

Потребительский защитный сектор

2.3%
7.1%

Сырьевые материалы

-

2.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

2.1%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TMFM
31.7%
CSMD
23.8%

Здравоохранение

TMFM
24.2%
CSMD
15.2%

Промышленность

TMFM
20.2%
CSMD
32.5%

Финансовые услуги

TMFM
13.6%
CSMD
6.5%

Недвижимость

TMFM
4.6%
CSMD
1.6%

Потребительский циклический сектор

TMFM
3.4%
CSMD
9.1%

Потребительский защитный сектор

TMFM
2.3%
CSMD
7.1%

Сырьевые материалы

TMFM

-

CSMD
2.1%

Коммуникационные услуги

TMFM

-

CSMD

-

Энергетика

TMFM

-

CSMD
2.1%

Коммунальные услуги

TMFM

-

CSMD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Mid-Cap Growth ETF

Congress SMID Growth ETF

Часто сравнивают с TMFM:
TMFM с TMFCTMFM с SCHGTMFM с QQQTMFM с SPYTMFM с QMOMTMFM с TMFXTMFM с FLQM
Часто сравнивают с CSMD:
CSMD с IMCGCSMD с FDLCSMD с FESMCSMD с SCHGCSMD с BBHMCSMD с TEKXCSMD с VB

Доходность на риск

TMFM vs. CSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFM
Ранг доходности на риск TMFM: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFM: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFM: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFM: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFM: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFM: 55
Ранг коэф-та Мартина
CSMD
Ранг доходности на риск CSMD: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMD: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMD: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMD: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMD: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFM c CSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и Congress SMID Growth ETF (CSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMFMCSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
0.54

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.10
0.90

-2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.11

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

0.75

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

2.24

-3.22

TMFM vs. CSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFM на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа CSMD равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFM и CSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMFM и CSMD

Максимальная просадка TMFM за все время составила -31.75%, что больше максимальной просадки CSMD в -22.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFM и CSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFMCSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.75%

-22.54%

-9.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.59%

-14.79%

-11.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.12%

-5.48%

-17.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.08%

-4.64%

-11.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.47%

4.93%

+10.54%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFM и CSMD

Текущая волатильность для Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) составляет 5.64%, в то время как у Congress SMID Growth ETF (CSMD) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что TMFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFMCSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

6.10%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.01%

16.02%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.15%

20.49%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.56%

20.01%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.56%

20.01%

+0.55%

Сравнение комиссий TMFM и CSMD

TMFM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CSMD в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFM и CSMD

Дивидендная доходность TMFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как CSMD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
CSMD
Congress SMID Growth ETF		0.00%0.00%0.40%0.02%
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF		0.07%0.06%16.27%2.55%

Часто задаваемые вопросы

TMFM and CSMD have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSMD has higher volatility (6.10%) compared to TMFM (5.64%). In terms of maximum drawdown, TMFM dropped -31.75% vs CSMD's -22.54%.

On 1-year performance, CSMD leads with 11.01% vs -15.26% for TMFM. On fees, CSMD is cheaper at 0.68% per year. On volatility, TMFM has been the lower-risk option at 5.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CSMD has performed better with a 11.01% return vs -15.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSMD is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.85% for TMFM.

TMFM has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.00% for CSMD.

They also come from different issuers: Motley Fool and Congress. Their fees differ too: 0.85% for TMFM and 0.68% for CSMD.

CSMD currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFM и CSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор