PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TMFM с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFM с COMT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TMFM (Motley Fool Mid-Cap Growth ETF) and COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TMFM is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Motley Fool, while COMT is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. TMFM is actively managed, while COMT is passively managed. Over the past 3 years, TMFM returned 2.45%/yr vs 12.71%/yr for COMT. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. TMFM charges 0.85%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности TMFM и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFM показывает доходность -5.52%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 30.19%.

TMFM

1 день
1.85%
1 месяц
4.42%
6 месяцев
-8.00%
С начала года
-5.52%
1 год
-15.26%
3 года*
2.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

COMT

1 день
-0.49%
1 месяц
2.53%
6 месяцев
26.18%
С начала года
30.19%
1 год
33.20%
3 года*
12.71%
5 лет*
11.75%
10 лет*
8.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFM и COMT

2026 (YTD)20252024202320222021
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF		-5.52%-8.98%17.54%21.81%-27.36%1.91%
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF		30.19%6.07%5.96%-6.56%19.45%2.40%

Correlation

The correlation between TMFM and COMT is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2021 г.

0.05

The correlation between TMFM and COMT shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Mid-Cap Growth ETF

iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF

Часто сравнивают с TMFM:
TMFM с TMFCTMFM с SCHGTMFM с QQQTMFM с SPYTMFM с QMOMTMFM с TMFXTMFM с FLQM
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

TMFM vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFM
Ранг доходности на риск TMFM: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFM: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFM: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFM: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFM: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFM: 55
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFM c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMFMCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
1.55

-2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.10
2.13

-3.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.27

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

1.90

-2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

6.35

-7.33

TMFM vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFM на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа COMT равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFM и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMFM и COMT

Максимальная просадка TMFM за все время составила -31.75%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFM и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFMCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.75%

-51.89%

+20.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.59%

-17.57%

-9.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.75%

-17.57%

-14.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.12%

-11.28%

-11.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.08%

-23.95%

+7.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.47%

5.24%

+10.23%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFM и COMT

Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) имеют волатильность 5.64% и 5.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFMCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

5.91%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.01%

19.67%

-3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.15%

21.54%

-2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.56%

21.20%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.56%

18.85%

+1.71%

Сравнение комиссий TMFM и COMT

TMFM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFM и COMT

Дивидендная доходность TMFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности COMT в 5.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF		5.95%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF		0.07%0.06%16.27%2.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMFM and COMT have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMT has higher volatility (5.91%) compared to TMFM (5.64%). In terms of maximum drawdown, TMFM dropped -31.75% vs COMT's -51.89%.

On 3-year performance, COMT leads with 12.71% vs 2.45% for TMFM. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, TMFM has been the lower-risk option at 5.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, COMT has performed better with a 12.71% return vs 2.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.85% for TMFM.

COMT has the higher dividend yield at 5.95%, compared with 0.07% for TMFM.

TMFM is categorized as Mid Cap Growth Equities, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: Motley Fool and iShares. Their fees differ too: 0.85% for TMFM and 0.48% for COMT.

COMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFM и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор