PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFG с PID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFG с PID

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMFG (Motley Fool Global Opportunities ETF) and PID (Invesco International Dividend Achievers™ ETF) are both Global Equities funds. TMFG is actively managed, while PID is passively managed. Over the past 3 years, TMFG returned 12.53%/yr vs 12.52%/yr for PID. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMFG charges 0.85%/yr vs 0.56%/yr for PID.

Доходность

Сравнение доходности TMFG и PID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFG показывает доходность 1.99%, что значительно ниже, чем у PID с доходностью 5.45%.

TMFG

1 день
-0.39%
1 месяц
-0.08%
С начала года
1.99%
6 месяцев
2.14%
1 год
3.83%
3 года*
12.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

PID

1 день
-1.07%
1 месяц
1.28%
С начала года
5.45%
6 месяцев
6.61%
1 год
16.04%
3 года*
12.52%
5 лет*
8.28%
10 лет*
8.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFG и PID

2026 (YTD)20252024202320222021
TMFG
Motley Fool Global Opportunities ETF		1.99%6.75%15.45%28.36%-28.17%1.21%
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		5.45%24.45%3.08%14.28%-6.48%4.69%

Correlation

The correlation between TMFG and PID is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2021 г.

0.68

The correlation between TMFG and PID has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMFG и PID

Секторы
TMFG
PID

Промышленность

21.4%
7.9%

Финансовые услуги

18.2%
17.5%

Коммуникационные услуги

14.3%
13.8%

Технологии

12.0%
8.7%

Потребительский циклический сектор

11.9%
6.4%

Недвижимость

8.8%
0.4%

Потребительский защитный сектор

5.9%
6.0%

Здравоохранение

5.6%
8.4%

Сырьевые материалы

1.8%
3.4%

Энергетика

-

13.3%

Коммунальные услуги

-

14.2%

Промышленность

TMFG
21.4%
PID
7.9%

Финансовые услуги

TMFG
18.2%
PID
17.5%

Коммуникационные услуги

TMFG
14.3%
PID
13.8%

Технологии

TMFG
12.0%
PID
8.7%

Потребительский циклический сектор

TMFG
11.9%
PID
6.4%

Недвижимость

TMFG
8.8%
PID
0.4%

Потребительский защитный сектор

TMFG
5.9%
PID
6.0%

Здравоохранение

TMFG
5.6%
PID
8.4%

Сырьевые материалы

TMFG
1.8%
PID
3.4%

Энергетика

TMFG

-

PID
13.3%

Коммунальные услуги

TMFG

-

PID
14.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Global Opportunities ETF

Invesco International Dividend Achievers™ ETF

Часто сравнивают с TMFG:
TMFG с TMFCTMFG с TLTTMFG с SPYTMFG с VOOTMFG с WLDRTMFG с GABFTMFG с VT
Часто сравнивают с PID:
PID с IDVPID с LVHIPID с DTHPID с DWXPID с PSQPID с VYMIPID с DIM

Доходность на риск

TMFG vs. PID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFG
Ранг доходности на риск TMFG: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFG: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFG: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFG: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFG: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFG: 1414
Ранг коэф-та Мартина
PID
Ранг доходности на риск PID: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PID: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PID: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PID: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PID: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PID: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFG c PID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFGPIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
1.66

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.51
2.46

-1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.30

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

2.16

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.10

7.36

-6.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFG vs. PID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFG на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа PID равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFG и PID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFGPIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

1.66

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.27

-0.07

Просадки

Сравнение просадок TMFG и PID

Максимальная просадка TMFG за все время составила -33.66%, что меньше максимальной просадки PID в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFG и PID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFGPIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.66%

-66.34%

+32.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-7.47%

-4.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.60%

-13.34%

-3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-2.19%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.49%

-13.04%

+2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

2.18%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFG и PID

Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) имеют волатильность 2.64% и 2.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFGPIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

2.75%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

7.62%

+2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.03%

9.70%

+3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.60%

13.97%

+4.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.60%

17.84%

+0.76%

Сравнение комиссий TMFG и PID

TMFG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PID в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFG и PID

Дивидендная доходность TMFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности PID в 3.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		3.27%3.28%3.88%3.31%3.30%3.30%3.16%3.99%3.87%3.46%3.90%4.48%
TMFG
Motley Fool Global Opportunities ETF		0.26%0.27%13.94%5.42%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMFG and PID have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PID has higher volatility (2.75%) compared to TMFG (2.64%). In terms of maximum drawdown, TMFG dropped -33.66% vs PID's -66.34%.

On 3-year performance, TMFG leads with 12.53% vs 12.52% for PID. On fees, PID is cheaper at 0.56% per year. On volatility, TMFG has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TMFG has performed better with a 12.53% return vs 12.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PID is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.85% for TMFG.

PID has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 0.26% for TMFG.

They also come from different issuers: Motley Fool and Invesco. Their fees differ too: 0.85% for TMFG and 0.56% for PID.

PID currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFG и PID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор