Сравнение TMFG с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
TMFG и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMFG - это активно управляемый фонд от Motley Fool. Фонд был запущен 17 июн. 2014 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности TMFG и ITOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMFG и ITOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TMFG Motley Fool Global Opportunities ETF | -5.71% | 6.75% | 15.45% | 28.36% | -28.17% | 1.21% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | -3.31% | 17.00% | 23.80% | 26.12% | -19.47% | 2.14% |
Доходность по периодам
С начала года, TMFG показывает доходность -5.71%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью -3.31%.
TMFG
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -5.71%
- 6 месяцев
- -5.23%
- 1 год
- 2.86%
- 3 года*
- 10.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ITOT
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 13.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMFG и ITOT
TMFG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.
Доходность на риск
TMFG vs. ITOT — Ранг доходности на риск
TMFG
ITOT
Сравнение TMFG c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMFG | ITOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | 1.00 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 1.52 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.23 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 1.53 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | 7.25 | -6.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMFG | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 1.00 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.54 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между TMFG и ITOT составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMFG и ITOT
Дивидендная доходность TMFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности ITOT в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMFG Motley Fool Global Opportunities ETF | 0.29% | 0.27% | 13.94% | 5.42% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.12% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок TMFG и ITOT
Максимальная просадка TMFG за все время составила -33.66%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFG и ITOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMFG | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.66% | -55.20% | +21.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -12.34% | +0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.47% | -5.51% | -2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.82% | -7.02% | -3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 2.61% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMFG и ITOT
Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) имеют волатильность 5.62% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMFG | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 5.49% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | 9.78% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.98% | 18.68% | -1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.79% | 17.36% | +1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.79% | 18.25% | +0.54% |