PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFG с DIVD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMFG с DIVD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD).

TMFG и DIVD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMFG - это активно управляемый фонд от Motley Fool. Фонд был запущен 17 июн. 2014 г.. DIVD - это активно управляемый фонд от Altrius. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TMFG и DIVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMFG и DIVD

2026 (YTD)2025202420232022
TMFG
Motley Fool Global Opportunities ETF		-5.71%6.75%15.45%28.36%3.56%
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		7.40%26.18%2.52%14.27%18.38%

Доходность по периодам

С начала года, TMFG показывает доходность -5.71%, что значительно ниже, чем у DIVD с доходностью 7.40%.

TMFG

1 день
0.64%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-5.71%
6 месяцев
-5.23%
1 год
2.86%
3 года*
10.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVD

1 день
0.32%
1 месяц
-2.47%
С начала года
7.40%
6 месяцев
12.03%
1 год
23.19%
3 года*
15.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Global Opportunities ETF

Altrius Global Dividend ETF

Часто сравнивают с TMFG:
TMFG с TMFCTMFG с TLTTMFG с SPYTMFG с VOOTMFG с GABFTMFG с WLDRTMFG с VT
Часто сравнивают с DIVD:
DIVD с DIVODIVD с TDIVDIVD с NUGIXDIVD с ESGDIVD с GABFDIVD с ESGEDIVD с DIV

Сравнение комиссий TMFG и DIVD

TMFG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DIVD в 0.49%.

TMFG
Motley Fool Global Opportunities ETF
DIVD
Altrius Global Dividend ETF

Доходность на риск

TMFG vs. DIVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFG
Ранг доходности на риск TMFG: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFG: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFG: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFG: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFG: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFG: 1818
Ранг коэф-та Мартина
DIVD
Ранг доходности на риск DIVD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFG c DIVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFGDIVDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

1.52

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

2.13

-1.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.32

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

1.92

-1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.87

9.38

-8.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFG vs. DIVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFG на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа DIVD равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFG и DIVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFGDIVDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

1.52

-1.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

1.49

-1.39

Корреляция

Корреляция между TMFG и DIVD составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFG и DIVD

Дивидендная доходность TMFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности DIVD в 2.86%

TTM2025202420232022
TMFG
Motley Fool Global Opportunities ETF		0.29%0.27%13.94%5.42%0.70%
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		2.86%2.86%3.39%2.96%0.60%

Просадки

Сравнение просадок TMFG и DIVD

Максимальная просадка TMFG за все время составила -33.66%, что больше максимальной просадки DIVD в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFG и DIVD.

Загрузка...

Показатели просадок

TMFGDIVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.66%

-13.88%

-19.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-11.88%

+0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.47%

-3.23%

-5.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.82%

-2.29%

-8.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

2.43%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFG и DIVD

Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с Altrius Global Dividend ETF (DIVD) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что TMFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMFGDIVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

3.94%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

8.31%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.98%

15.31%

+1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.79%

13.36%

+5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

13.36%

+5.43%