PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TMFE с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFE с USMV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TMFE (The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - TMFE tracks the Motley Fool Capital Efficiency 100 Index while USMV tracks the MSCI USA Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TMFE returned 17.31%/yr vs 11.14%/yr for USMV. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMFE charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for USMV.

Доходность

Сравнение доходности TMFE и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFE показывает доходность 4.45%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 3.90%.

TMFE

1 день
0.68%
1 месяц
2.48%
6 месяцев
4.18%
С начала года
4.45%
1 год
10.30%
3 года*
17.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

USMV

1 день
1.08%
1 месяц
1.27%
6 месяцев
3.44%
С начала года
3.90%
1 год
6.27%
3 года*
11.14%
5 лет*
6.96%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFE и USMV

2026 (YTD)20252024202320222021
TMFE
The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF		4.45%11.10%27.95%41.12%-25.84%-0.21%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		3.90%7.65%15.74%10.33%-9.43%-0.12%

Correlation

The correlation between TMFE and USMV is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2021 г.

0.72

The correlation between TMFE and USMV shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TMFE и USMV

Секторы
TMFE
USMV

Технологии

29.5%
33.9%

Потребительский циклический сектор

18.4%
5.7%

Коммуникационные услуги

14.4%
6.2%

Потребительский защитный сектор

11.1%
9.4%

Здравоохранение

10.0%
12.6%

Финансовые услуги

9.8%
11.7%

Промышленность

4.5%
6.1%

Сырьевые материалы

2.1%
2.4%

Недвижимость

0.2%
2.5%

Энергетика

-

2.7%

Коммунальные услуги

-

6.9%

Технологии

TMFE
29.5%
USMV
33.9%

Потребительский циклический сектор

TMFE
18.4%
USMV
5.7%

Коммуникационные услуги

TMFE
14.4%
USMV
6.2%

Потребительский защитный сектор

TMFE
11.1%
USMV
9.4%

Здравоохранение

TMFE
10.0%
USMV
12.6%

Финансовые услуги

TMFE
9.8%
USMV
11.7%

Промышленность

TMFE
4.5%
USMV
6.1%

Сырьевые материалы

TMFE
2.1%
USMV
2.4%

Недвижимость

TMFE
0.2%
USMV
2.5%

Энергетика

TMFE

-

USMV
2.7%

Коммунальные услуги

TMFE

-

USMV
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с TMFE:
TMFE с TMFCTMFE с TMFSTMFE с TIMETMFE с ARKKTMFE с AAPLTMFE с QQC.TOTMFE с QQQ
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с QUALUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с VTI

Доходность на риск

TMFE vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFE
Ранг доходности на риск TMFE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFE c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMFEUSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
0.74

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
1.10

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.13

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

0.98

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.34

3.18

+0.16

TMFE vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFE на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USMV равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFE и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMFE и USMV

Максимальная просадка TMFE за все время составила -31.21%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFE и USMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFEUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.21%

-33.10%

+1.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-6.46%

-4.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.81%

-9.36%

-9.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.24%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.18%

-2.87%

-5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

1.98%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFE и USMV

The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что TMFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFEUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

3.00%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

6.41%

+3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.53%

8.53%

+4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.14%

12.38%

+6.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.14%

14.50%

+4.64%

Сравнение комиссий TMFE и USMV

TMFE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFE и USMV

Дивидендная доходность TMFE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности USMV в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMFE
The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF		0.31%0.32%0.44%0.45%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.49%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

TMFE and USMV have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMFE has higher volatility (3.90%) compared to USMV (3.00%). In terms of maximum drawdown, TMFE dropped -31.21% vs USMV's -33.10%.

On 3-year performance, TMFE leads with 17.31% vs 11.14% for USMV. On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USMV has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TMFE has performed better with a 17.31% return vs 11.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for TMFE.

USMV has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.31% for TMFE.

TMFE tracks Motley Fool Capital Efficiency 100 Index, while USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: RBB Fund and iShares. Their fees differ too: 0.50% for TMFE and 0.15% for USMV.

TMFE currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFE и USMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор