Сравнение TMFE с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
TMFE и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMFE - это пассивный фонд от RBB Fund, который отслеживает доходность Motley Fool Capital Efficiency 100 Index. Фонд был запущен 30 дек. 2021 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TMFE и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMFE и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TMFE The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF | -6.44% | 11.10% | 27.95% | 41.12% | -25.84% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% |
Доходность по периодам
С начала года, TMFE показывает доходность -6.44%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%.
TMFE
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -6.44%
- 6 месяцев
- -5.95%
- 1 год
- 6.54%
- 3 года*
- 18.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMFE и QQQ
TMFE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
TMFE vs. QQQ — Ранг доходности на риск
TMFE
QQQ
Сравнение TMFE c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMFE | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 1.07 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 1.66 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.24 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 2.00 | -1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.25 | 7.32 | -5.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMFE | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 1.07 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.38 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между TMFE и QQQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMFE и QQQ
Дивидендная доходность TMFE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMFE The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF | 0.34% | 0.32% | 0.44% | 0.45% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок TMFE и QQQ
Максимальная просадка TMFE за все время составила -31.07%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFE и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMFE | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.07% | -82.97% | +51.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -12.62% | +1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.38% | -7.86% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.51% | -32.99% | +24.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 3.44% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMFE и QQQ
Текущая волатильность для The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) составляет 5.14%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что TMFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMFE | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 6.61% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.29% | 12.82% | -3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.41% | 22.70% | -5.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.49% | 22.38% | -2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.49% | 22.25% | -2.76% |