Сравнение TMFE с AAPL
TMFE (The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Motley Fool Capital Efficiency 100 Index, while AAPL (Apple Inc) is a stock. Over the past 3 years, TMFE returned 18.30%/yr vs 20.11%/yr for AAPL. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности TMFE и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMFE показывает доходность 5.71%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 14.61%.
TMFE
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.90%
- 6 месяцев
- 6.99%
- С начала года
- 5.71%
- 1 год
- 11.56%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.31%
AAPL
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -0.53%
- 6 месяцев
- 12.69%
- С начала года
- 14.61%
- 1 год
- 53.87%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 16.87%
- 10 лет*
- 28.88%
- Всё время*
- 19.31%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | $20.71B | $17.73B | $17.51B |
| $271.77K | $297.16K | $419.26K |
Сравнение доходности по годам TMFE и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TMFE The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF | 5.71% | 11.10% | 27.95% | 41.12% | -25.84% | -0.21% |
AAPL Apple Inc | 14.61% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | -0.35% |
Correlation
The correlation between TMFE and AAPL is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.48 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2021 г. | 0.64 |
The correlation between TMFE and AAPL shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMFE vs. AAPL — Ранг доходности на риск
TMFE
AAPL
Сравнение TMFE c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMFE | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.38 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 3.92 | -2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | 9.19 | -5.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMFE и AAPL
Максимальная просадка TMFE за все время составила -31.21%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFE и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMFE | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.21% | -81.80% | +50.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -13.80% | +2.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.81% | -33.36% | +14.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -8.55% | +8.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.10% | -29.51% | +21.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 5.88% | -2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMFE и AAPL
Текущая волатильность для The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) составляет 4.09%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что TMFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMFE | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 10.76% | -6.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | 20.52% | -10.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.93% | 25.89% | -12.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.11% | 28.05% | -8.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.11% | 29.13% | -10.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMFE и AAPL
Дивидендная доходность TMFE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности AAPL в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.34% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
TMFE The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF | 0.30% | 0.32% | 0.44% | 0.45% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMFE and AAPL have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPL has higher volatility (10.76%) compared to TMFE (4.09%). In terms of maximum drawdown, TMFE dropped -31.21% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMFE и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор