PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TMFE с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMFE с AAPL

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и Apple Inc (AAPL).

TMFE - это пассивный фонд от RBB Fund, который отслеживает доходность Motley Fool Capital Efficiency 100 Index. Фонд был запущен 30 дек. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMFE или AAPL.

Корреляция

Корреляция между TMFE и AAPL составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TMFE и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMFE:

0.80

AAPL:

0.18

Коэф-т Сортино

TMFE:

1.23

AAPL:

0.49

Коэф-т Омега

TMFE:

1.17

AAPL:

1.07

Коэф-т Кальмара

TMFE:

0.83

AAPL:

0.18

Коэф-т Мартина

TMFE:

3.06

AAPL:

0.56

Индекс Язвы

TMFE:

5.07%

AAPL:

10.46%

Дневная вол-ть

TMFE:

19.99%

AAPL:

32.99%

Макс. просадка

TMFE:

-31.07%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

TMFE:

-4.18%

AAPL:

-22.07%

Доходность по периодам

С начала года, TMFE показывает доходность 3.15%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -19.40%.

TMFE

С начала года

3.15%

1 месяц

9.58%

6 месяцев

0.94%

1 год

15.80%

3 года

21.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AAPL

С начала года

-19.40%

1 месяц

0.94%

6 месяцев

-11.67%

1 год

5.97%

3 года

12.65%

5 лет

21.04%

10 лет

21.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF

Apple Inc

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMFE и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFE
Ранг риск-скорректированной доходности TMFE, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMFE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFE, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMFE c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TMFE на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFE и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFE и AAPL

Дивидендная доходность TMFE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности AAPL в 0.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TMFE
The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF		0.43%0.44%0.45%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.50%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок TMFE и AAPL

Максимальная просадка TMFE за все время составила -31.07%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFE и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TMFE и AAPL

Текущая волатильность для The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) составляет 4.52%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 9.03%. Это указывает на то, что TMFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...